Стратегии Форекс - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будет время, протестирую по-правильному.
Вот тестирую. Но сначала конкретный пример.
Пример 1.
Евро. ТФ Д1. Декабрь 2009 - тренд вниз, откатов почти целый месяц не видно. 24.12.2009 - ага, что-то похожее на начало отката. Смотрим, какое расстояние вверх цена должна пройти, чтобы мы перестали считать что тренд вниз. Цена за 24 декабря – 4354. Ближайший локальный максимум, после пробоя которого я лично считал бы разворот состоявшимся – 5144 за 25.11.2009. Это слишком далеко, там могло бы быть и 20 лосей, пока бы я понял что тренд не мой. Все, сидим на заборе.
Пример 2.
20.01.2010 – Цена пробила очередной локальный минимум, считаем что тренд вниз подтвердился. С этого момента ждем начала отката. 22.01.2010 считаем что откат начался. Переходим на ТФ М15.
Там тренд вверх.
Стоп-ордер на открытие селл 4089, сл 4189, тп 3789. Сл за локальным максимумом (на этот раз получился большой, обычно меньше), тп не глядя 300 пп. 25-го числа после 11:00 видим что образовалась новая волна. Двигаем селл 4125, сл 4202, тп тупо 3825. Сработал 26.01.2010 в 3:00 по ГМТ. Утречком проснулись, увидели что последний локальный максимум стал ближе, двигаем сл на 4185. Вечером 27 числа видим конкретное подтверждение тренда вниз на М15. Теперь ближайший локальный максимум находится даже ниже нашей цены открытия. Двигаем стоплосс в безубыток, не жадничаем, ставим прямо в ноль пп профита – на 4125. Все, напрочь забываем об этой открытой позе, занимаемся чем угодно, только не трогаем больше евро. 4.02.2010 получаем свои 300 пп.
Далее, просто цифры без комментариев, цифры с минусом – бай, с плюсом – селл, для удобства подсчета. См. экселевский файл.
Фффух, и скока там всего набежало – 58 пипсов! За полгода! Что-то я уже устал считать, это жутко кропотливая работа, но там и так уже понятно, что у меня получилась не система, а какая-то пое&&нь. Слить депо – может и не сольет, но заработать по-моему тоже не даст. Если в середине августа продолжать думать что тренд вверх, то свои 300 мы в сентябре получим, но перед этим схватим еще кучу лосей в августе и начале сентября. Если же считать что тренд изменился на медвежий, то нам вообще пипец. И еще, там пару раз цена подходила, но не дошла до ТП, развернулась и закрылась в безубытке. Но, если вести ее стопами за каждым новым экстремумом, то имхо, мы не возьмем ни одного из своих ТП по 300 пп. Будем брать по 100, 150... А оно нам надо? Этого правда точно утверждать не могу, может один какой-нибудь залетный и возьмем на 300…
Короче я запутался. Я не знаю, что делать.
Если есть кто-нибудь из участников форума, кто применяет похожую схему, и применяет успешно, пожалуйста оставьте комментарий, помогите советом. Буду рад любому совету, любой идее – например я неправильно определяю тренд? Я ошибочно принимаю флэт за тренд? ТП в 300 пп – это неправильно, надо 150, или наоборот, надо 500? СЛ ставлю в неправильных местах?.. и т.д. Буду Вам очень признателен за советы.
Спасибо заранее.
Lots и Step - внешние переменные, index -номер символа (эксперт мультивалютный). После достижения максимально разрешенного размера лота, можно сказать, что эксперт торгует лотом постоянным ))) Хотя если задать размера лота явно, никакого наращивания происходить не будет. ))) Но зачем резать прибыль, если рынок прет в твою сторону? )))
Позвольте полюбопытствовать что за код вы привели.
Позвольте полюбопытствовать что за код вы привели.
Это функция расчета размера лота из моего эксперта. Не знал, что это называется так красиво - адаптивный ММ. Если после срабатывания стоп-лосса баланс увеличивается на значение Step, то следующий ордер выставляется с лотом увеличенным на значение, получаемое по идентификатору запроса - MODE_LOTSTEP, при фиксации убытка, размер лота следующего ордера соответственно уменьшается на это значение. )))
Какого цвета бары использовать для выставления стоповых ордеров, и выставлять ли стопы в открытых позициях?
Индикатор не используется, код его очень простой и содержится в логике эксперта ))) А если вручную, то использовать нужно только зеленые и красные гистограммки и смотреть на пробой уровней high и low соответствующих им баров. ))) Стопы выставляются абсолютно всегда. )))
Индикатор не используется, код его очень простой и содержится в логике эксперта ))) А если вручную, то использовать нужно только зеленые и красные гистограммки и смотреть на пробой уровней high и low соответствующих им баров. ))) Стопы выставляются абсолютно всегда. )))
Отчего такая асимметричность?
дык все таки, почему для торговли за ценой в первом случае благоприятны растущие объемы, а во втором - падающие?
Отчего такая асимметричность?
наверно чтобы в хаосе(ценовых движений) была хаотичность(алгоритма)
ЗЫ:у себя несколько раз наблюдал, как логические ошибки в коде эксперта приводят к увеличению показателей в тестере
;)
Индикатор не используется, код его очень простой и содержится в логике эксперта ))) А если вручную, то использовать нужно только зеленые и красные гистограммки и смотреть на пробой уровней high и low соответствующих им баров. ))) Стопы выставляются абсолютно всегда. )))
Если имеется эксперт по данной стратегии, можете его выложить, яя не программист,попробывать потестировать эксперта?
дык все таки, почему для торговли за ценой в первом случае благоприятны растущие объемы, а во втором - падающие?
Отчего такая асимметричность?
дык все таки, почему для торговли за ценой в первом случае благоприятны растущие объемы, а во втором - падающие?
Отчего такая асимметричность?
Потому что для входа в рынок этой логики вполне достаточно и она отлично формализуется. Если поменять условие на противоположное - суть от этого сильно не изменится. Только вместо стоповых ордеров придется использовать лимитные. В любом случае Вы оказываетесь в начале сильного движения, а это хорошая возможность взять прибыль. Если после пробоя цена резко разворачивается, то всего лишь срабатывает защитный стоп и сразу открывается ордер в другую сторону. И Вы опять в теме. При попадании в боковое движение практически всегда есть возможность выставить безубыток. В теме "Стопы" я выкладывал стейт который иллюстрирует эту ситуацию.
Дело в том, что я придерживаюсь той точки зрения, что входу в рынок нужно уделять всего лишь 10% внимания, а удержанию позиции и выходу - 90% )))
Если имеется эксперт по данной стратегии, можете его выложить, яя не программист,попробывать потестировать эксперта?
Вот вам индюк, чтобы выгодно закрывать или тралить ордера на любом рынке. Эксперт выкладывать не буду. Если Вам нравится автотрейдинг - учитесь программировать. )))