Cтатья: Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если иметь точность прогноза порядка 65-70%, достаточно ли этого для зарабатывания на форексе? Получали ли вы такие проценты линейным регрессионным анализом? Или техническим анализом вообще (не на отдельно взятых интервалах а на репрезентативных даных) ?
А для работы на форексе, на мой взгляд, сам термин "прогноз" вообще очень опасен. Мне ближе термины вероятность пройгрыша и матожидание выйгрыша.
Каламбурно как-то получилось, но это так. Цифр в % называть больше не буду. Но линейную регрессию очень люблю и использую в качестве одного из основных инструментов.
Если иметь точность прогноза порядка 65-70%, достаточно ли этого для зарабатывания на форексе? Получали ли вы такие проценты линейным регрессионным анализом? Или техническим анализом вообще (не на отдельно взятых интервалах а на репрезентативных даных) ?
А для работы на форексе, на мой взгляд, сам термин "прогноз" вообще очень опасен. Мне ближе термины вероятность пройгрыша и матожидание выйгрыша.
Каламбурно как-то получилось, но это так. Цифр в % называть больше не буду. Но линейную регрессию очень люблю и использую в качестве одного из основных инструментов.
Есть метрики поинтересней, например насколько ваш прогноз лучше (или хуже) наивного (все останется так как есть). С такой метрикой быть лучше наивного прогноза например на минутных даных - дело нетривиальное. Если интересно, то формула вычисления такая: U = sqrt[sum{(P_i-A_i)^2}]/sqrt{sum((A_i)^2)}, значение в интервале [0,1] (коэфициент Тейла).
От лица практиков хочу заметить:
Прогнозирование направления курса валюты на 70-75% - это из области фантастики.
Я долгое время занимался таким прогнозированием, работал через букмекера, который принимал ставки на повышение/понижение курса валюты за фиксированный период времени (интрадей). Совпадение курса в начале и конце периода считалось проигрышем. Сначала комиссии букмекера были столь незначительные, что стратегии всего с 52% правильных прогнозов давали прибыль. Сначала я использовал простую систему, основанную на теханализе, которая давала мне порядка 54-55% выигрышей.
Потом комиссии букмекера возросли, и пришлось заняться усовершенствованием торговой системы. Я взял все используемые индикаторы и загнал их в . Процент выигрышей увеличился до 59-60%. Так что есть задачи, в которых нейросети рулят, невзирая на мнения скептиков!
Если можно, уточните Вашу позицию: то ли 75% из области фантастики, то ли сети рулят..
Или они рулят до 60%? (что тоже не плохо)
Если иметь точность прогноза порядка 65-70%, достаточно ли этого для зарабатывания на форексе? Получали ли вы такие проценты линейным регрессионным анализом? Или техническим анализом вообще (не на отдельно взятых интервалах а на репрезентативных даных) ?
На мой взгляд, это - вполне приемлемая точность, с ней можно выходить на реальные торги.
Подробность в том, что плюсы и минусы чередуются нерегулярно. Можно ненароком попасть на длинную серию убытков (в пределах означенной вероятности успеха), которая может погубить депозит. Чтобы этого не произошло, нужно правильно выбирать стоимость ордеров: во-первых, стоимость должна составлять некоторый % от свободных средств (например, 1 - 30%), а во-вторых, не должна превышать некоторого значения (тоже в %), при котором даже большая серия убытков (например, полученная при тестировании советника на длительном историческом интервале, например, с 99 г) не могла бы погубить депосит ( в худшем случае или привести к просадке более половины депозита в нормальном случае).
От лица скептиков хочу заметить:
Рынок не является динамической системой.
Не соглашусь с этим мнением, так как динамическая система — это такая система, состояние которой меняется во времени в соответствии с фиксированными математическими правилами; последние обычно задаются уравнениями, связывающими будущее состояние системы с текущим. Такая система детерминирована, если эти правила не включают явным образом элемента случайности.
Слабое место этой формулировки "фиксированными математическими правилами", но обратного пока никто не доказал, а вся история прогнозирования опирается на них.
С уважением, Kirillov.
- использование сеток для прогнозирования курса и даже направления курса оказывается менее эффективным, чем применение простых классических методов технического анализа. Прогнозы относительно простых сеток не превосходят 70-75%.
Прогнозирование направления курса валюты на 70-75% - это из области фантастики.
Я долгое время занимался таким прогнозированием, работал через букмекера, который принимал ставки на повышение/понижение курса валюты за фиксированный период времени (интрадей). Совпадение курса в начале и конце периода считалось проигрышем. Сначала комиссии букмекера были столь незначительные, что стратегии всего с 52% правильных прогнозов давали прибыль. Сначала я использовал простую систему, основанную на теханализе, которая давала мне порядка 54-55% выигрышей.
Потом комиссии букмекера возросли, и пришлось заняться усовершенствованием торговой системы. Я взял все используемые индикаторы и загнал их в .
Процент выигрышей увеличился до 59-60%. Так что есть задачи, в которых нейросети рулят, невзирая на мнения скептиков!
Имея "процент выигрыша" 60% при спреде ~5пп можно жить даже не в Сочи, а где нибудь на Гаваях ... :)
Единственная задача в которой рулят сети - это запоминание шаблона и поиск его в будущем.
И кстати, просто взять и загнать кучу индикаторов в НС совершенно недостаточно.
НС требуют от пользователя исключительной квалификации, получить от НС что-то осмысленное
можно только правильно поставив вопрос, и правильно проинтерпретировав результат.
При таких успехах вы наверное уже озолотились? ;)
Имея "процент выигрыша" 60% при спреде ~5пп можно жить даже не в Сочи, а где нибудь на Гаваях ... :)
Izvinite, chto pishu translitom. U nas tut na Hawaiiah netu russkih klaviatur :)
Спред сначала был нулевой, букмекер брал себе комиссию, которая постоянно увеличивалась, но, тем не менее, не мешала мне зарабатывать деньги. А с марта 2006 вместо комиссии ввели спред, причем больше чем на форексе. Поэтому я сейчас здесь :)
А здесь можно посмотреть мониторинг моих счетов:
http://www.finbetting.com/modules/perfo/report.php?uid=1
Единственная задача в которой рулят сети - это запоминание шаблона и поиск его в будущем.
И кстати, просто взять и загнать кучу индикаторов в НС совершенно недостаточно.
НС требуют от пользователя исключительной квалификации, получить от НС что-то осмысленное
можно только правильно поставив вопрос, и правильно проинтерпретировав результат.
При таких успехах вы наверное уже озолотились? ;)
Имея "процент выигрыша" 60% при спреде ~5пп можно жить даже не в Сочи, а где нибудь на Гаваях ... :)
Izvinite, chto pishu translitom. U nas tut na Hawaiiah netu russkih klaviatur :)
Спред сначала был нулевой, букмекер брал себе комиссию, которая постоянно увеличивалась, но, тем не менее, не мешала мне зарабатывать деньги. А с марта 2006 вместо комиссии ввели спред, причем больше чем на форексе. Поэтому я сейчас здесь :)
А здесь можно посмотреть мониторинг моих счетов:
http://www.finbetting.com/modules/perfo/report.php?uid=1
А можно рассказать немножко поподробнее про путь миллионера? Возможно даже открыть отдельную ветку на форуме. Я встречал Ваши сообщения, разбросанные по форумам. Но если бы всё было описано в одном месте, то это было бы всем интересно! Разумеется разглашения подробностей системы никто не требует. Просто так очерк о том "Как я докатился до такой жизни" - возможно даже статейку здесь;o). Если здесь это запрещено, то можно и на другом форуме. Или дайте ещё раз ссылочку, если Вы всё это уже описали где-либо. Спасибо!