Cтатья: Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я пользуюсь нейросетевым экспертом. Мой результат в прикреплённом файле.
Думаю, что результат говорит сам за себя, стоит ли применять нейросетевые технологии при трейдинге. Занимаюсь углубленным изучением нейронных сетей и могу сказать, что это ещё далеко не предел для этих интеллектуальных машинок будущего :)
а результат где? не приатачен
Я пользуюсь нейросетевым экспертом. Мой результат в прикреплённом файле.
Думаю, что результат говорит сам за себя, стоит ли применять нейросетевые технологии при трейдинге. Занимаюсь углубленным изучением нейронных сетей и могу сказать, что это ещё далеко не предел для этих интеллектуальных машинок будущего :)
2 nsk: прикрепленного файла нет...
Очень интересная диссертация. Цитата из заключения:
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Очень интересная диссертация. Цитата из заключения:
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка."
Нечего сказать, "глубокая мысль." Собственно, эта т.н. диссертация ведь всего навсего нечто вроде курсовой/дипломной работы
выпускника ВУЗА. А как пишутся курсовые/дипломные работы мы все хорошо знаем.
"Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка."
Нечего сказать, "глубокая мысль." Собственно, эта т.н. диссертация ведь всего навсего нечто вроде курсовой/дипломной работы
выпускника ВУЗА. А как пишутся курсовые/дипломные работы мы все хорошо знаем.
Угу. Ровно по одному тесту на метод.
"Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка."
Нечего сказать, "глубокая мысль." Собственно, эта т.н. диссертация ведь всего навсего нечто вроде курсовой/дипломной работы
выпускника ВУЗА. А как пишутся курсовые/дипломные работы мы все хорошо знаем.
Согласен.
1) Под волатильностью понимается стандартное отклонение доходности.
Классы внутри признака:
1. Низкая волатильность
2. Средняя волатильность
3. Высокая волатильность
2) Среднее изменение за день вычисляется как сумма всех изменений за все дни,
деленная на количество дней.
Классы внутри признака:
1. Изменение за день в среднем меньше 50 пунктов
2. Изменение за день больше 50 пунктов, но меньше 150
13
3. Изменение за день в среднем больше 150 пунктов
Бу-га-га
Карл Линней финансовой академии...
;)
Свой вывод делал после прочтения не по-диагонали.
Ну вот например...
То же самое SSA при переносе границ исходных данных для разложения вправо-влево на 1-2 бара
может кардинально поменять качество прогноза с приемлемого до х.-з.-что.
Т.е. хотим продать программу или написать статью- берем удачный участок графика и восторгаемся :-)!
Хотим раскритиковать метод- показываем полностью бредовые прогнозы.
... и тот же ЛРФ при прогнозе, казалось бы, чисто синусоидальной волны может рисовать жестокий бред.
А насчет того, что он пишет, что методика для автоматической группировки компонент отсутствует-
это слегка странно, т.к. именно она реализована в Caterpillar от statgroup- и я ее повторял в своей программе.
.
... Насчет остального возможны такого же плана "косяки".
.
P.S.: мне понравился этот дисер:
http://www.nsc.ru/interval/Library/ApplDiss/Rodionova.pdf
Читал оглавление и ржал.
Наверно надо идти к ним учиться :-D.
извините, я не играю на рынке и ничего не знаю про форекс. Я программист и пишу диплом по нейронным сетям. Тема диплома "Пригнозирование курсов валют (евро и доллара) с помощью нейронных сетей", так что посетила этот сайт. Так вот, вы говорите что Прогнозирование курса валюты на 70-75% - это из области фантастики, а я хочу сказать, что если изучить НС, задать параметры, отфильтровать входы НС, подкорректировать синаптические веса и т д, то можно получить точность прогноза 90-97%. Такое можно проделать в Еxcel установив приложение Neural Package. У меня получилось :) Методичка для работы с этим приложением даже выложена в и-нете, Федотов В. Х. "Нейронные сети в MS Excel". там разобран пример на прогнозирование. Может Вам тоже поможет. Желаю удачиПознакомьтесь с работами Решетова. Там до 100% доходит! Правда, на back-test... :)
З.Ы. ИМХО: надо идти за ценой и щипать свои крошки, а в её реальные предсказания... не верю.