Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может не совсем понятно выразился, управление ставками я назывю управление капиталом.
Если смотреть на этот вопрос с позиции открыл-закрыл-открыл, то разницы никакой между ними нет, это правда, но вероятность постоянно равная 50%, минус спред ведёт в конечном итоге к минусовой статистике, но тогда к чему столько проблем с определением входа, гораздо проще открываться случайно, в результате ведь те же 50%.
Почему многие сливают, потому что хотят много и сразу, они правильно расчитывают направление, но неправильно расчитывают ставки, в итоге движение идёт туда куда и предполагалось, но без них, вот один из примеров разницы между выбором направления и управления ставками.
Наверное, я здесь со своим программированием отупел совсем уже. .
Не понял я ничего.. Какую вы видите разницу.. Причём тут много и сразу..
Если у Вас есть технология, дающая выход годного больше 50% ( на величину хотя бы не меньше спреда), то в соотв. с этой технологией и надо открываться и закрываться.
Если нет, то при беспорядочном открытиии по статистике результат будет - минус спред. При больших ставках просто слив будет быстрее.
Что до размера ставок - есть вполне осмысленные правила ММ.
пунктов профита, лосов максимум 5 подряд(150 пунктов), если имет депо в 10000, и играть
фиксированным 1 лотом, то 20-40%, вроде нормально!
Я просмотрел историю про стохастику(9,5,3),с начало года там каждый месяц от 200-400
пунктов профита, лосов максимум 5 подряд(150 пунктов), если имет депо в 10000, и играть
фиксированным 1 лотом, то 20-40%, вроде нормально!
Нет, не текущая свяча, не формирующийся, а та которая появляется после той свячи которая образовала сигнал, по новой свячи!!!
Может не совсем понятно выразился, управление ставками я назывю управление капиталом.
Если смотреть на этот вопрос с позиции открыл-закрыл-открыл, то разницы никакой между ними нет, это правда, но вероятность постоянно равная 50%, минус спред ведёт в конечном итоге к минусовой статистике, но тогда к чему столько проблем с определением входа, гораздо проще открываться случайно, в результате ведь те же 50%.
Почему многие сливают, потому что хотят много и сразу, они правильно расчитывают направление, но неправильно расчитывают ставки, в итоге движение идёт туда куда и предполагалось, но без них, вот один из примеров разницы между выбором направления и управления ставками.
Наверное, я здесь со своим программированием отупел совсем уже. .
Не понял я ничего.. Какую вы видите разницу.. Причём тут много и сразу..
Если у Вас есть технология, дающая выход годного больше 50% ( на величину хотя бы не меньше спреда), то в соотв. с этой технологией и надо открываться и закрываться.
Если нет, то при беспорядочном открытиии по статистике результат будет - минус спред. При больших ставках просто слив будет быстрее.
Что до размера ставок - есть вполне осмысленные правила ММ.
Ryan Jones
СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ (Money Management) (Фрагменты из статьи) Один трейдер потерял $3,000 в течение года, торгуя по системе одним контрактом. Другой трейдер сделал $25,000 прибыли, торгуя той же системой за этот год. Один трейдер зарабатывает за год $24,000, в то время как другой зарабатывает на той же системе $79,000 за год. В чем разница между этими трейдерами? Управление капиталом - это математический процесс увеличения и уменьшения количества торгуемых контрактов/акций/опционов. Целью управления капиталом является увеличение дохода в течение прибыльных периодов торговли и защита этого дохода в течение просадок (DrawDown) любой торговой системы или метода. Управление капиталом позволило Ларри Вильямсу превратить $10,000 в $1.1 МИО в течение одного года торговли. Если бы Ларри торговал только один контракт в каждой сделке, то его доход составил бы только около $100,000 долл. В торговле Ларри были два основных аспекта: 1) Торговая стратегия, которая определяла, где входить в торги и где выходить из сделки; и 2) Метод увеличения и уменьшения количества торгуемых контрактов в каждой конкретной сделке. Таким образом, только 9% общего дохода были достигнуты методами определения входа и выхода из сделки, тогда как, 91% прибыли были получены с помощью методов управления капиталом, применительно к данной торговой системе. Только управление капиталом повысило отдачу Вильямса до 1,000%! 90%-95% ВСЕХ ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ. Это известная статистика из множества надежных источников, в том числе и из моего личного опыта. А вот другие интересные статистические данные. 90%-95% трейдеров тратят сотни тысяч часов и тысячи долларов, пытаясь выяснить, где лучше входить в рынок, а где выходить. Тогда как, они едва задумываются о том, какому риску подвергаться в каждой сделке, какими методами уменьшать или увеличивать этот риск. Думаю, эти статистики не зря настолько похожи. Я начал эту статью сравнением двух трейдеров, торгующих одну и ту же систему. Первый трейдер потерял $3,000 в течение года, в то время как второй трейдер заработал $25,000, используя те же самые сигналы, что и первый трейдер. Различие результатов этих трейдеров только в том, что второй применял соответствующие методы управления капиталом, в то время как первый - нет. НЕ ПРОСТО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, НО – ПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ. Прежде чем изучать управление капиталом, важно понять, что не просто любое управление капиталом должно применяться в торговле, а именно – соответствующее, правильное управление капиталом. Используем следующую иллюстрацию: Возьмем монету, и будем подбрасывать ее 100 раз. Вероятность выпадения орла или решки будет близка к 50/50. Если мы будем выигрывать $2 при каждом выпадении орла и терять $1 при каждом выпадении решки, мы должны выиграть примерно $50 к концу 100 подбрасываний. Это ситуация с положительным математическим ожиданием. Разница между выигрышем и проигрышем значительно в нашу пользу. Предположим, мы имеем капитал $100 для ставок в этой игре. Вопрос - каким процентом наших денег мы должны рисковать при каждом броске монеты? 10%, 25%, 40%, 51%? Что значит, если мы имеем $100 и собираемся рисковать в каждом броске 10% своего капитала? Мы начинаем, рискуя 10-ю долларами на первом броске. Если выпадет орел, мы выиграем $20. Следовательно, в следующей сделке мы будем рисковать 12-ю долларами (10% от нового состояния счета в $120). Если выпадет решка, мы потеряем $12, если орел - выиграем $24, и так далее, пока идет игра. Будет ли различие в зависимости от процента, который мы использовали? Если - да, то, какое? Помните, мы выигрываем в два раза больше при игре в нашу пользу, чем проигрываем при выпадении решки. Каждый раз разница между выигрышем и проигрышем составляет 50%. Ответ может вас удивить. Рискуя 10-ю процентами ваших средств в 100 бросках ($10 в первом броске), мы превращаем наши $100 в $4,700! Управление капиталом увеличивает нашу отдачу с 50% до 4,700% отдачи. Рискуя 25-ю процентами, мы превратим $100 в $36,000! Увеличение риска просто на 15% на бросок, увеличивает нашу общую отдачу с 4,700% до 36,100%. На первый взгляд, чем больше мы инвестируем, тем лучше. Но, подождите. Увеличив наш риск еще на 15%, до 40%, в общей сложности, на одно подбрасывание, мы превратим наши $100 в $4,700 долларов. На этот раз, увеличение риска привело к резкому падению отдачи. А что будет, если инвестировать 51% наших средств? В этом случае мы начнем терять деньги, даже несмотря на то, что положительное математическое ожидание в нашу пользу. Наши $100 уменьшатся до $36. Убыток 64%! Вывод: Используя неправильное управление капиталом можно потерять деньги! Важный момент - управление капиталом является чисто математической функцией. Сотни лет назад было известно, что 2 х 2 = 4. Сегодня это уравнение дает тот же ответ. Таким же образом, управление капиталом предсказуемо, в отличие от торговли стратегий или систем. В приведенном выше примере с монетой не играет роли, орлы и решки выпадали сначала. Если первые 50 бросков выпадал орел, а следующие 50 бросков выпадала решка, то результат будет таким же, если бы последовательность орлов и решек была обратной. Вы можете скептически относиться к этим выводам, но, уверяю вас, они верны.
Bruce Babcock
Chaos Theory and Market Reality
Когда начинающий трейдер начинает испытывать в своей торговле проблемы, его первой реакцией является мысль, что для успеха на рынке он должен научиться предсказывать движения цен. Приложив минимальные усилия он обнаружит, что для долгосрочных предсказаний используют фундаментальный анализ, а для краткосрочных - технический. Если наш начинающий трейдер исследует историю цен того рынка, на котором он работает, он обнаружит то, что кажется повторяющимися паттернами. В течение длительного времени рынки движутся вверх и вниз длинными циклическими волнами. Если он смотрит внимательно, то он может обнаружить на графике определенные краткосрочные фигуры, которые повторяются все вновь и вновь. После того, как он откроет для себя мир математических индикаторов, он обнаружит, что определенные сочетания индикаторов и фигур имеют свойство повторяться - часто около главных вершин и впадин.
Обнаружив эти повторяющиеся паттерны разных видов, он быстренько вычисляет сумашедших размеров прибыль, которая возможна, если кто-то будет предпринимать правильные действия в правильный момент.
Неудивительно, что наш начинающий энтузиаст прийдет к выводу, что рынок это есть нечто, что повторяет раз от раза само себя различными способами. И если он или она сможет выучить характерные фигуры и циклы, большая прибыль сама потечет в карман. Может быть рынки организованны так, что они постоянно повторяют себя раз за разом в некой зашифрованной форме. И если наш трейдер сможет расколоть этот секретный шифр, то будут возможны не только огромные прибыли, но он или она смогут вообще избежать потерь.
Наш трейдер начинает преследовать эту цель, используя доступную литературу. Возможно, почта принесет ему предложение специальных торговых систем, которые извлекают прибыль из неких паттернов, известных узкому кругу квалифицированных специалистов. Поскольку такие системы часто оцениваются в тысячи долларов, наш трейдер может предположить, что они должны действительно быть работающими торговыми инструментами. Брошюры об этих системах часто содержат рассказы о легендарных трейдерах или, наоборот, о трейдерах-затворниках, которые обнаружили секрет рынка и сделали на этом миллионы. С помощью различных средств продавец получил эти секреты и сейчас он согласен поделиться ими только с несколькими счастливчиками трейдерами - за определенное вознаграждение с их стороны. Подобные истории усиливают веру в то, что некоторые трейдеры, делающие большие деньги, достигли этого успеха благодаря тому, что они обнаружили о рынке нечто, что может знать только суперпрофессионал.
Однако несмотря на громадное количество такого рода методов предсказания в книгах, торговых системах и програмных продуктах, в течение любого года около 75% трейдеров теряют деньги. Если взять более длительный период наблюдения, то теряют деньги около 95% трейдеров.
>> Если мы будем выигрывать $2 при каждом выпадении орла и терять $1 при каждом выпадении решки, мы должны выиграть..
Это напоминает среднюю температуру по больнице, равную 36,6 град.
Кто-то горит при температуре 40, а кто-то уже остыл совсем..:)
Если у кого-то 40, то это только то и значит, что у него 40,
и хотя формальная арифметика даёт хороший отчёт главврачу, дела в этой больнице далеко не самые лучшие.
Не надо обманываться.
Не надо заглядывать в рот болтунам, передёргивающим факты, не надо развешивать уши, чтоб на них навесили лапши.
Ключевая фраза в этом отрывке "Если мы будем выигрывать". Но не сказано КАК, по КАКОМУ ПРИЗНАКУ отличить прибыльную (ещё не состоявшуюся, даже не начатую, но уже оцененную как многообещающую) сделку от убыточной.Атор пишет это своё "Если" так, как будто не существует математики, а только та её часть, которая ему удобна.
С таким же успехом можно сказать, что если за правым углом дома лежит 1000, а за левым стоит грабитель, кот. забирает 500, то можно ходить от одного угла к другому и "зарабатывать" свой миллион.
Глядишь, доверчивые трейдеры и побегут за угол.
Но в реальной жизни за реальным углом реального тёмного проулка не валяются тысячи.
А кошелёк вычистят аж бегом :)
----------------
В реальной торговле стоимость ордера должна определяться на основании статистически накопленной информации о соотношении прибыльных и убыточных операций при использовании конкретной стратегии и должна быть такой, чтоб выдержать максимальную (теоретически вычисленную при тестировании) серию непрерывных убытков.
>> Если мы будем выигрывать $2 при каждом выпадении орла и терять $1 при каждом выпадении решки, мы должны выиграть..
Это напоминает среднюю температуру по больнице, равную 36,6 град.
Кто-то горит при температуре 40, а кто-то уже остыл совсем..:)
<skip>
В реальной торговле стоимость ордера должна определяться на основании статистически накопленной информации о соотношении прибыльных и убыточных операций при использовании конкретной стратегии и должна быть такой, чтоб выдержать максимальную (теоретически вычисленную при тестировании) серию непрерывных убытков.