ФорумРазделы

Девиз большинства разработчиков торговых советников: "Ищу то - не знаю что... Иду туда - не знаю куда!!!" - страница 4

Новый комментарий
solandr:
>>>>>maxLoss=1000
Это что? Стоплосс у ордеров в пипсах? :o) Тогда рекомендую поставить побольше, иначе когда-нибудь "заденет". ;o)))

Стоп лосса нет вообще - т.н. "чистый сигнал". МаксЛосс - это максимально допустимый убыток по сделке, но в данном случае он не работал, т.к. не включен манименеджер. Лося в советнике нужно доработать - если он ловит лосс то сразу же занимает аналогичную позицию. Если интересно то вот отчет с лоссом 100 пипс

Символ GBPCHF! (British Pound vs Swiss Franc)
Период 1 Час (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.13 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.13)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры M_MA=3; lot=1; trailingStop=0; takeProfit=0; stopLoss=100; slippage=4; proc=0.1; maxLoss=1000; pips=0; startTS=200; magic=168; nameEA="Bars";
Баров в истории 8416 Смоделировано тиков 4531697 Качество моделирования 65.13%
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 45051.05 Общая прибыль 206900.27 Общий убыток -161849.22
Прибыльность 1.28 Матожидание выигрыша 16.70
Абсолютная просадка 164.33 Максимальная просадка 16112.86 (25.16%) Относительная просадка 28.92% (1153.98)
Всего сделок 2697 Короткие позиции (% выигравших) 1349 (73.24%) Длинные позиции (% выигравших) 1348 (77.30%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2030 (75.27%) Убыточные сделки (% от всех) 667 (24.73%)
Самая большая прибыльная сделка 481.47 убыточная сделка -835.31
Средняя прибыльная сделка 101.92 убыточная сделка -242.65
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 30 (2993.57) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-4885.75)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2993.57 (30) непрерывный убыток (число проигрышей) -4885.75 (6)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш
flash:
Давно думал как создать советника без индикаторов и тут меня опередили.

Думаю что совсем без индикаторов не обойтись - ИМХО индикатор понятие слишком общее, независимо от того что генерирует сигнал в ТС - паттерн или мувинг или что-то еще - это и есть индикатор. Любая обнаруженная закономерность короче.
torgash писал (а):
flash:
Давно думал как создать советника без индикаторов и тут меня опередили.

Думаю что совсем без индикаторов не обойтись - ИМХО индикатор понятие слишком общее, независимо от того что генерирует сигнал в ТС - паттерн или мувинг или что-то еще - это и есть индикатор. Любая обнаруженная закономерность короче.


torgash, это что за показатели?????? Прибыльность 1.28

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 30 (2993.57) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-4885.75)

Начальный депозит 3000.00

Чел, с такими стопами и с такими целями как я понял - децельными, я могу без индикаторов и 95% вероятности сделать, только никогда такой хренью пользоваться не буду

За счет какой-то подгонки, использования реинвестирования, у тебя получается сумасшедшия прибыль :), только она липовая -это мы уже проходили (Прибыльность 1.28 - это несерьезно)
torgash, Я тут почитал твоё описание "если он ловит лосс то сразу же занимает аналогичную позицию" - ты случаем не советник франк_уд переделал? :))))) 
Короче, тема умерла, так как свелась к очередной банальности из двух мувингов...
S4kam:
torgash, цитирую тебя "а доказательство того что на валютах действительно существуют устойчивые статистические преимущества - нужно только их видеть"

с этим я абсолютно согласен... из-за этого и сделал эту ветку, так как вижу то, чего не видят другие... но как ты говоришь, "это не выпендреж", а просто констатация фактов, смотри на очевидное

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (995.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-943.71)


что это значит? что у тебя выходы по стопу более чем в 2 раза превышают выходы по тейку, блямс, не суди меня строго, но даже я со своей наглостью, не претендую.....

а вообще... мне твой напор нравится, и это в конце "Успехов всем!" - хорошо, но всё же мне кажется тебе не хватает опыта...

Поэтому приглашаю тебя общаться в аське ICQ#: 457-421-239, дам пару советов, а может и ты меня чему научишь? ;)

"это не выпендреж а доказательство " - удивительно, что сейчас только не называют доказательством. По мне стейтмент тестера - это всегда выпендреж. Доказательством же сможет служить ваш личный успех в эксплуатации "устойчивых статистических преимуществ".

А если вы действительно пытаетесь оказать посильный вклад в тему, то позвольте остальным повторить ваш эксперимент и получить теже результаты. Независимое подтверждение ваших результатов может также рассматриваться как доказательство.

Но ради бога, только не стейтмент. Их сотни на подобных форумах с уверениями подобными вашим. Ни стейтменты, ни уверения не доказывают существование статистических преимуществ. Лишь подтверждают заблуждения авторов.

и если некоторым не нравятся мувинги (они наверное до сих пор кроме пересечений мувингов никак и не могут их применять ГЫ)


Я уже довольно давно не считаю устойчивыми системы, основанные на пересечениях, - так что замечание мимо цели. Если твоя система не основана на пересечениях, это уже неплохой знак, и я беру свои слова обратно. Но вот замечание S4kam насчет соотношения SL/TP абсолютно справедливо, и я с ним согласен.
123456
Новый комментарий