Тупая Стратегия - заработок на SWAP. Помогите с экспертом пожалуйста. - страница 2

Новый комментарий
 
Plus:
Принцип работы такой "тупой" стратегии: очень большое депо, минимальный лот, на длительное время, заработок - на swap и на возможное ТП.

Стратегия вряд ли будет Граалем, но учитывая большой капитал за спиной, можно надолго вкладывать деньги и получать прибыль больше чем в банке, что меня в принципе и устраивает.

Если Своп будет больше на другой паре, перейду на неё.


спасибо!

Могу посоветовать более простой вариант, который я применял в стратегии арбитража.

Например, у нас базовая валюта депо EUR. Открываем короткую на EURUSD, например, по цене 1.33 размером в 1 лот, при контракте 100000 единиц.

Сие означает, что мы взяли у брокера в долг 100000 евро, и купили на них $133000. Брокер дает маржу под проценты, а следовательно о у нас спред 3 пипса сразу вычел и у нас осталось только $132970. 1 пипс - 10$.

Предположим, что мы взяли и поставили sl на 200 пипсов выше от ASK (цена 1.35) и tp ниже на 200 пипсов от ASK (цена 1.31). Cледовательно, если сработает стоплосс, то у нас будет $130970. А если сработает tp, то 134970.

Теперь подсчитаем результаты:

$130970 по цене 1.35 = 97014,81 евро или убыток в 2985,19 евро
$134970 по цене 1.31 = 103030,53 евро или профит 3030.53 евро
итого разница между потенциальным убытком и прибылью в нашу пользу 45.34 евро

Если предположить, что вероятность котировок взлететь на N пипсов и упасть на N пипсов равна 0.5, т.е. например, подбросили правильную монету и если орел то N пипсов вверх, если решка, то N пипсов вниз, тогда игра имела бы положительное математическое ожидание в нашу пользу, а именно +22.67 евро. Если убрать еще и спреды, то вообще навар был бы "немерянный", т.е. даже на движухе в 1 пипс мы бы выигрывали.

Но здесь есть еще одно НО в нашу пользу. А именно своп, который на данном инструменте положителен для коротких позиций. Например, в моем ДЦ, он равен 0.47 или в пересчете $4.7 за переход через день. Т.е. 6.38 таких переходов и мы уже спред у брокера отыграли.

Таким макаром получается простая стратегия, а именно, открыть короткую позу на 1 лот. Подождать пока начислятся 7 свопов и начнется флэт (чтобы не нарваться на проскальзывания) и закрыть позу независимо от результата. Опять открыть 1 лот и т.д. и т.п. Т.е. никакого советника не надо - больше трафика сожрет и электроэнергии, а надо всего лишь самостоятельно отсчитать 7 переходов через день и вручную закрыть старую позу и открыть новую.


Потихоньку и полегоньку депо будет расти. Ну а поскольку инструментов EUR* с положительными свопами по короткой позе несколько, то можно еще и диверсификацию применить.
 
Reshetov:
Предположим, что мы взяли и поставили sl на 200 пипсов выше от ASK (цена 1.35) и tp ниже на 200 пипсов от ASK (цена 1.31). Cледовательно, если сработает стоплосс, то у нас будет $130970. А если сработает tp, то 134970.

Если предположить, что вероятность котировок взлететь на N пипсов и упасть на N пипсов равна 0.5, т.е. например, подбросили правильную монету и если орел то N пипсов вверх, если решка, то N пипсов вниз, тогда игра имела бы положительное математическое ожидание в нашу пользу, а именно +22.67 евро. Если убрать еще и спреды, то вообще навар был бы "немерянный", т.е. даже на движухе в 1 пипс мы бы выигрывали.
Именно как раз из-за спреда вероятности достижения обоих границ не могут никак равняться 0,5. Если у вас спред 3 пункта, то при выставлении по 200 пунктов в обе стороны от цены открытия мы в реальности имеем 200+spread=203 пункта до достижения прибыли и ровно 200 пунктов до получения лося. Так что вероятность выиграть всё-таки на какие-то копейки, но МЕНЬШЕ вероятности получить лось по описанной методике.
 
solandr:
Reshetov:
Предположим, что мы взяли и поставили sl на 200 пипсов выше от ASK (цена 1.35) и tp ниже на 200 пипсов от ASK (цена 1.31). Cледовательно, если сработает стоплосс, то у нас будет $130970. А если сработает tp, то 134970.

Если предположить, что вероятность котировок взлететь на N пипсов и упасть на N пипсов равна 0.5, т.е. например, подбросили правильную монету и если орел то N пипсов вверх, если решка, то N пипсов вниз, тогда игра имела бы положительное математическое ожидание в нашу пользу, а именно +22.67 евро. Если убрать еще и спреды, то вообще навар был бы "немерянный", т.е. даже на движухе в 1 пипс мы бы выигрывали.
Именно как раз из-за спреда вероятности достижения обоих границ не могут никак равняться 0,5. Если у вас спред 3 пункта, то при выставлении по 200 пунктов в обе стороны от цены открытия мы в реальности имеем 200+spread=203 пункта до достижения прибыли и ровно 200 пунктов до получения лося. Так что вероятность выиграть всё-таки на какие-то копейки, но МЕНЬШЕ вероятности получить лось по описанной методике.
Я все расчеты приводил с учетом спреда и в этом случае навар все равно оставался. Перечитайте еще раз внимательно. Тем паче, что у меня sl и tp считаются от ASK, что означает срабатывание стопов при любом движении на 200 пипсов, что никак не влияет на вероятность. А посему Ваше примечание совсем не к месту. Ерунду мелете, Уважаемый.
 
Reshetov:
Я все расчеты приводил с учетом спреда и в этом случае навар все равно оставался. Перечитайте еще раз внимательно. Тем паче, что у меня sl и tp считаются от ASK, что означает срабатывание стопов при любом движении на 200 пипсов, что никак не влияет на вероятность. А посему Ваше примечание совсем не к месту. Ерунду мелете, Уважаемый.

Понимаете в чём дело. Вы в своих расчётах представляете спред в виде комиссии. Типа "учтём спред" - вычтем 3 пипса и оставим то, что осталось после этого. Вот ваше изречение:
Сие означает, что мы взяли у брокера в долг 100000 евро, и купили на них $133000. Брокер дает маржу под проценты, а следовательно о у нас спред 3 пипса сразу вычел и у нас осталось только $132970. 1 пипс - 10$.
Далее говорите что ведёте все расчёты от цены ASK (Не забывайте что по цене ASK открываются позиции BUY, а по BID позиции SELL). Но только забываете тот факт что сделки закрываются по БИДУ. Это означает, что как только вы открыли по цене ASK сделку для вас цена открытия уже автоматически становится БИДОМ!!! Вы просто вручную возьмите и откройте сделку и увидите, что сделка открылась с убытком в спред -3 пункта. Соответственно для того чтобы заработать 200 пунктов прибыли цена должна пройти уже не 200, а 203 пункта, так как прибыль вы выставили от цены открытия ASK. Ну а до лося цена УЖЕ ещё в момент открытия прошла 3 пипса из 200 возможных! ;o)

Конечно же если никакого спреда не было, а была только маленькая комиссия за совершение сделки, то тогда ваши рассуждения были бы верны. И сделки открывались бы с 0 профитом.
 
solandr:
Reshetov:
Я все расчеты приводил с учетом спреда и в этом случае навар все равно оставался. Перечитайте еще раз внимательно. Тем паче, что у меня sl и tp считаются от ASK, что означает срабатывание стопов при любом движении на 200 пипсов, что никак не влияет на вероятность. А посему Ваше примечание совсем не к месту. Ерунду мелете, Уважаемый.

Далее говорите что ведёте все расчёты от цены ASK. Но только забываете тот факт что сделки закрываются по БИДУ. Это означает, что как только вы открыли по цене ASK сделку для вас цена открытия уже автоматически становится БИДОМ!!!

Уважаемый, я Вам предлагаю еще раз прочитать внимательно мой пост. Там идет речь о коротких позах. А короткие позы, если вам доселе неизвестно, всегда открываются по BID и закрываются по ASK.

Не стоит встревать, если не обладаете знаниями элементарной арифметики и не знаете условий открытия и закрытия торговых позиций. Сначала выучите матчасть, потом будем с Вами разговаривать.
 

Хорошо, возможно что я ошибся в плане совершения сделок, но в том что вероятности достижения обоих границ сделок не равновероятны легко доказывается к примеру с помощью этого вот скрипта. Что он считает? Он считает движения середины бара, складывая отдельно положительное и отрицательное приращение. Эта разница нормируется на среднее значение по расчётным 2м барам, между которыми считается изменение цены.
Для того, чтобы ваша фраза о равновероятном исходе сделок была осмысленной "ещё в этой жизни" необходимо чтобы рынок был мартингалом, то есть чтобы сумма движений в плюс и в минус были равны друг другу по модулю. Попробуйте позапускать этот скрипт на дневном графике на любых инструментах и вы увидите, что эти параметры не равны по модулю. Соответственно рынок не является абсолютным мартингалом, в результате чего исход сделок не является равновероятным, по крайней мере на обозримой истории котировок. Отличия конечно же между обоими значениями не слишком велики, но они присутствуют, позволяя одним зарабатывать, а другим проигрывать. Поэтому результат работы вашей стратегии не может быть как-то гарантирован (спрогнозирован). То есть вы можете как выиграть так и потерять в целом.

PS: Хотя можно использовать какие-то более простые способы расчёта, например считать по Close. Или же вообще просто сравнить начало и конец графика котировок. Они должны просто совпадать, чтобы сделать предположение о равновероятном исходе сделок. Конечно же глядя на историю вполне можно отыскать такие участки "квазимартингальности", но вот как быть на реале? Как определить когда этот участок начнётся и когда закончится, то есть время применения данной методы?

PPS: (Добавлено значительно позже)
На самом деле я не ошибся в своих объяснениях насчёт перекоса плеч расстояний, которые должна пройти цена до лося и до профита. Привожу 2 варианта расчёта.
Первый вариант (на всякий случай).
Берём за точку отсчёта ASK, который имеется в момент открытия сделки:
1. Продали по 1.3300 Bid
2. Получили позицию 1.3300 c -3 пунктами спреда убытка, так как у нас цена, по которой можно тут же закрыть позу Ask=1.3303.
3. Откладываем от этой цены Ask 1.3303 по 200 пипсов в обе стороны:
t/p=1.3303-0.0200=1.3103
s/l=1.3303+0.0200=1.3503
Таким образом от момента начального входа Ask=1.3303 до тейкпрофита и до лося цене нужно сделать по 200 пипсов, но если считать профит и лось, то они отличаются! Профит составит 1.3300-1.3103=197 пипсов, а лось 1.3503-1.3300=203 пипса. Налицо отличие плеч лося и профита. Профит в пипсах меньше лося. Вероятность достижения профита немного выше, чем лося. Но не выполняется принцип равенства профита и лося (нарушается схема стратегии)!

Второй вариант (вариант автора). Берём за точку отсчёта ASK, в котором сделку можно закрыть в 0, при этом этот ASK должен быть равен BID, по которому сделка была открыта:
1. Продали по 1.3300 Bid
2. Получили позицию 1.3300 c -3 пунктами спреда убытка, так как у нас цена, по которой можно тут же закрыть позу Ask=1.3303.
3. Мы проводим отсчёт от того момента когда ASK будет находиться в той же точке, где был BID в момент продажи. То есть в указанной автором точке 1.3300
3. Откладываем от этой цены Ask 1.3300 по 200 пипсов в обе стороны:
t/p=1.3300-0.0200=1.3100
s/l=1.3300+0.0200=1.3500
Таким образом мы имеем абсолютно одинаковые плечи по 200 пипсов профита и лося, НО от момента начального входа 1.3303 до тейкпрофита цене нужно сделать 1.3303-1.3100=203 пипса, а до лося 1.3500 цене нужно пройти 1. 3500-1.3303=197 пипсов. Налицо отличие расстояний до лося и профита. Вероятность достижения лося выше (так как он ближе к точке входа в позицию), чем вероятность достижения профита! Но это противоречит смыслу стратегии, которая основана на предпложении о равновероятном исходе профита и лося!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        SHUM2.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   int i;
   double move_up=0;
   double move_down=0;
   double delta=0;
     
   for(i=Bars-1;i>0;i--)
   {
      delta=(0.5*(High[i-1]+Low[i-1])-0.5*(High[i]+Low[i]))/(0.25*(High[i-1]+Low[i-1]+High[i]+Low[i]));
      if(delta>=0) move_up=move_up+delta;
      if(delta<0) move_down=move_down+delta;
   }
   Print("move_up=",DoubleToStr(move_up,4)," move_down=",DoubleToStr(move_down,4));
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
solandr:
Хорошо, возможно что я ошибся в плане совершения сделок, но в том что вероятности достижения обоих границ сделок не равновероятны легко доказывается к примеру с помощью этого вот скрипта. Что он считает? Он считает движения середины бара, складывая отдельно положительное и отрицательное приращение. Эта разница нормируется на среднее значение по расчётным 2м барам, между которыми считается изменение цены.
Уважаемый, Вас же уже посылали с Вашими скриптами. Нет, не надейтесь, не на XYZ, а всего лишь учить матчасть. Например, прочесть на досуге Закон Больших Чисел, дабы понять, почему по 2-м барам статистических выводов не делают. А также, есть еще и Закон Арксинуса, который может сообщить полезную информацию о том, что даже если Вашим скриптом брать статистику по более, нежели 2 барах, то все равно результаты будут схожие, что на случайных блужданиях частиц при равновероятных условиях движений вверх и вних, что на котировках.

Вы итак уже облажались неоднократно. Какой смысл еще более позориться здесь?. Ну откройте, в конце концов любую книжку, кроме написанных Бакеевым и иже с ним и почитайте. Там много всякого интересного пишут иногда.
 

Я в курсе что такое закон больших чисел, поэтому и стараюсь объяснить вам, что ваша стратегия не прогнозируема "при этой жизни". То есть вам нужны если не десятки лет то точно несколько лет чтобы реализовать указанное вами статпреимущество. Можете рассказывать кому-нибудь другому про ваше понимание закона Больших чисел. Я в курсе что это такое.
А вот неспособность аргументированно ответить на указанные факты и переход на хамство - это вообще-то не совсем красит кого-либо. В принципе я с вами абсолютно согласен в том что делать пожалуй в этой ветке действительно больше нечего (и не только мне одному). ..

 
solandr, как говорится - "Каждый сам выбирает свой успех". Решетов видит успех, видимо, в этом.
 
solandr:

А вот неспособность аргументированно ответить на указанные факты и переход на хамство - это вообще-то не совсем красит кого-либо. В принципе я с вами абсолютно согласен в том что делать пожалуй в этой ветке действительно больше нечего (и не только мне одному). ..


Не знаю какие еще аргументы нужно Вам привести? Может быть мне мерещится, но вроде бы все необходимое и достаточное содержится в моем первоначальном сообщении, на которое Вы столь яростно набросились? Просто Вам не хватило компетенции, чтобы в этом разобраться и Вы решили нахрапом и наглостью взять собеседника на испуг. Типа припугнука я его самомопальным скриптом, рисующим фигню, а он возьмет и ретируется. Ан нет, даже не мечтайте, двоешники. У меня не только аргументов и фактов, но и нахрапистости поболее будет. Я Вам даже фору могу дать в этом плане.
1234
Новый комментарий
Причина обращения: