Полторы минуты разницы между локальным временем и временем свежего тика. Что делать. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда я вообще не понимаю ЧТО НУЖНО????
В том то и дело, что в пределах одного символа вообще нет никаких вопросов, тут я с Вами согласен и тут Ваш код работает. Pivomoe указал на то, что тиковый поток символа А может по времени запаздывать/опережать тиковый поток символа В (насколько я это понял). И вот это как раз и нужно проверять.
Если текущее всеря СЕРВЕРА - то про это забыть надо, пока не будут его транслировать!
В том то и дело, что в пределах одного символа вообще нет никаких вопросов, тут я с Вами согласен и тут Ваш код работает. Pivomoe указал на то, что тиковый поток символа А может по времени запаздывать/опережать тиковый поток символа В (насколько я это понял). И вот это как раз и нужно проверять.
Попробую позже костыль один соорудить.А как это может повлиять на торговлю?
МТ5 не может применяться для HFT, - так что это пустая трата времени!
А как это может повлиять на торговлю?
МТ5 не может применяться для HFT, - так что это пустая трата времени!
Уже самому интересно посмотреть, есть ли запаздывание потоков данных одних символов относительно других.
Уже самому интересно посмотреть, есть ли запаздывание потоков данных одних символов относительно других.
ОК, если есть свободное время :)
Но пакеты тиков на сервере формируются не одновременно и отсылаются тоже не одновременно :)
Тогда я вообще не понимаю ЧТО НУЖНО????
Если текущее время СЕРВЕРА - то про это забыть надо, пока не будут его транслировать!
или использовать то, что есть TimeTradeServer()
Есть время на сервере ММВБ в конкретный момент времени. Его мы можем только пытаться вычислять. А есть максимальное время известное терминалу тика(по всему обзору) .time_msc. Рискну предположить, что время на ММВБ > этого time_msc максимального по времени тика по всему обзору рынка. Если есть большие отличия между максимальным временем тика по всему обзору и временем конкретного НОВОГО тика по конкретному символу, то разница между временем биржи и временем нового тика разница просто ещё больше.
Есть время на сервере ММВБ в конкретный момент времени. Его мы можем только пытаться вычислять. А есть максимальное время известное терминалу тика(по всему обзору) .time_msc. Рискну предположить, что время на ММВБ > этого time_msc максимального по времени тика по всему обзору рынка. Если есть большие отличия между максимальным временем тика по всему обзору и временем конкретного НОВОГО тика по конкретному символу, то разница между временем биржи и временем нового тика разница просто ещё больше.
Как это, просто невероятное открытие, влияет на торговлю?
Задумайтесь на минуточку.
Биржа - шлюз Плаза2 (клиент - сервер)
шлюз Плаза2 - Сервер МТ5 (клиент - сервер)
Как это, просто невероятное открытие, влияет на торговлю?
Ставим лимитку на SBER 6.19 на основе цен на SBER. Идет удар по рынку на символе SBER. Через несколько мил секунд идет удар и по моей лимитке SBER 6.19 . Получается, что по ордеру ударил кто-то умный. Чем быстрее получаем тики, чем больше таких ордеров можем спаси.
Ставим лимитку на SBER 6.19 на основе цен на SBER. Идет удар по рынку на символе SBER. Через несколько мил секунд идет удар и по моей лимитке SBER 6.19 . Получается, что по ордеру ударил кто-то умный. Чем быстрее получаем тики, чем больше таких ордеров можем спаси.
Белый флаг Вам в руки...
Не нужно ставить лимитки, которые нужно будет спасать!Как это, просто невероятное открытие, влияет на торговлю?
Задумайтесь на минуточку.
Биржа - шлюз Плаза2 (клиент - сервер)
шлюз Плаза2 - Сервер МТ5 (клиент - сервер)
И как это связано с задержками в 90 секунд ? Цифры такого же порядка ?
Белый флаг Вам в руки...
Не нужно ставить лимитки, которые нужно будет спасать!А что нужно ? Самому бить ?