Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно писать скрипт или в самом коде задавать разные цвета стрелок для разных MagicNumber.
На счет "в самом коде задавать разные цвета стрелок для разных MagicNumber" отличная идея - спасибо!
А вот насчет скрипта:
имеется в виду замена цвета стрелок, или скрипт сможет убрать "лишние" ордера?
А вот насчет скрипта:
имеется в виду замена цвета стрелок, или скрипт сможет убрать "лишние" ордера?
Это уже как душа пожелает. :) Пример обработки стрелок приведен здесь http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/25.html
Вам нужно будет проверять дескрипшен - в него тестер пишет MagicNumber.
А вот насчет скрипта:
имеется в виду замена цвета стрелок, или скрипт сможет убрать "лишние" ордера?
Это уже как душа пожелает. :) Пример обработки стрелок приведен здесь http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/25.html
Вам нужно будет проверять дескрипшен - в него тестер пишет MagicNumber.
ОК.
А вообще "спектральная диверсификация" не такая уж и простая штука.
Я взял только 2 параметра (два индикатора) по минимуму для начала.
С 2-мя хорошими значениями локальных экстремумов каждого.
Использую массивы всесто значений параметров.
Итого 4 MagicNumber (4 раза в цикле старт())
Размер лота делится на 4 - т.к. одновременно работает как бы 4 эксперта (в 4 раза больше сделок).
Осмыслю результаты - поделюсь.
Равносильно сглаживанию AC с применением цифорового фильтра с некоторыми характеристикам. Коэффициенты сглаживания не уравновешаны, что равносильно кирпичу на кнопке бай. Кирпичь (+ например стохатик) работает и сам по себе очень и очень хорошо, только бы знать когда на бай его класть, а когда на селл. Еще учитывая, что AC за 21 бар может 2 раза вверх вниз пройти и наличие 4-ех оптимизируемых параметров......))))
Но для меня проливает свет на работу нейронных сетей и на то, почему они не столь эффективны как хотелось бы.
Было одно время хобби, в начале творческого периода - писать экспертов для работы на м1 по результатам прошедшей недели (7200 баров, в отличие от 66000) - аж по 300 процентов за неделю в тестере показывалось.....
Интересно на сколько гармоник надо цену в ряд фурье разложить, чтобы грааля после оптимизации получить?
А насчет осциллятора AC, дык советник смотрит не только на его последнее значение (решения на основе последних значений чаще всего применяется в техническом анализе), а исследует историю, т.е. каким были еще 3 значения индикатора в прошлом. Его интересует поведение осциллятора для принятия решения. Это самое поведение и попадает на вход нейронной сети. А на выходе получаем бай или селл.
Еще одно нововведение - это не стандартное обучение нейронки, а подбор весов на исторических данных с помощью генетического алгоритма. Я пробовал и тот и другой вариант, генетика дает результат чуть похуже и по времени медленнее. Но ведь, в MT4 встроенного алгоритма нейронки и ее обучения нет. А оптимизация по генетике есть. Да и ряд исследователей в этой области сталкивались с тем, что динамическое обучение не слишком адекватно, если ситуация резко меняется. Если на рынке, например, будут преобладать быки, то система переучится под бычий тренд и забудет про медвежий. И наоборот. С этим безобразием впервые встретился и описал Сэмуэль - автор программы чемпиона по игре в шашки.( Samuel A. L. 1959 "Some studies in machine learning using the game of checkers" IBM J. Research and Devepopmend 3: 210 - 229). Он заметил, что если его программа имела профессионального соперника, то постепенно переходила на игру уровня профессионала. А если соперник был начинающим, то и программа "забывала" прежний уровень и начинала переходить на примитивную игру. Поэтому наверное динамически обучать нейронку на собственных ошибках и убытках не имеет смысла. Проще прогнать ее по истории, чтобы выработать адекватную рынку торговую стратегию.
А что касаемо граалей, дык тут большого ума не надо. Надо лишь выполнить ряд условий:
1. Система должна открывать позиции либо вообще без стоплоссов, либо со стоплоссами на очень большом расстоянии, так чтобы вероятность их срабатывания была близка к 0
2. Воткнуть мощный фильтр на базе нескольких индикаторов с условиями срабатывания разделенными по логическому И (&&). И вытащить множество входных параметров этих самых индикаторов во внешние настройки МТС, так чтобы за несколько лет исторических данных на тестах открылось всего несколько позиций.
3. Ко всему этому добавить управление капиталом и риском с задранной фракцией
НС планирую применять не для предсказания, экстраполяции или интерполяции, а только для поиска паттернов.
Конкретно интересует например технология обучения.
Например с учителем - предположим даем в качестве обучающей последовательности наборы сигналов для каждого бара по истории, и ожидаемый выход НС: -1/0/1 (sell/0/buy).
И что, для каждого бара надо предварительно вручную проставить сигналы? Как избежать?
И как в данном случае применять обучение без учителя? Давать результат торгов по всей истории, и добиваться макс. прибыли?
Какая методика для этого применяется?
Есть ли у кого интересные ссылки на тему применения НС в трейдинге. По теории НС уже библиотека большая.
НС планирую применять не для предсказания, экстраполяции или интерполяции, а только для поиска паттернов.
Конкретно интересует например технология обучения.
Например с учителем - предположим даем в качестве обучающей последовательности наборы сигналов для каждого бара по истории, и ожидаемый выход НС: -1/0/1 (sell/0/buy).
И что, для каждого бара надо предварительно вручную проставить сигналы? Как избежать?
И как в данном случае применять обучение без учителя? Давать результат торгов по всей истории, и добиваться макс. прибыли?
Какая методика для этого применяется?
Для распознования паттернов попробуй использовать карту кохонена. Но сперва надо или нормализовать данные, или просто закодировать.
...
Например с учителем - предположим даем в качестве обучающей последовательности наборы сигналов для каждого бара по истории, и ожидаемый выход НС: -1/0/1 (sell/0/buy).
И что, для каждого бара надо предварительно вручную проставить сигналы? Как избежать?
...
Да карты Кохонена это хорошо, тут самое важное, по имхо, правильно закодировать паттерны перед подачей их на входы сети.
Вопросик вот возник. Нет ли у кого критерия - как определить обучена или нет сеть кохонена.
Можно так, если на протяжении N итераций примеры больше не разделяются на классы и миграция паттернов остановилась, то считаем что обучение завершено.