Честная и очень прибыльная торговля на котировках из History Center

[[Удален]]

Не знаю, будут ли выполнять ДЦ отложенные ордера с TP = 10 и SL = 13, если таких ордеров в сутки будет около 10. И если время между
принятием ордера и его исполнением не менее 30 минут, а иногда и часы. В своих правилах все ДЦ обязуются выполнять такие
условия. Так ли это или нет, на совести каждого. Но вот пример использования незамысловатой стратегии с приведенными условиями
на котировках из History Center:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2006.07.02 23:01 - 2006.09.30 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика)

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1491.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) Общая прибыль 3598.80 Общий убыток -2107.05
Прибыльность 1.71 Матожидание выигрыша 2.86
Абсолютная просадка 32.00 Максимальная просадка 96.00 (3.86%) Относительная просадка 4.16% (42.00)

Всего сделок 522 Короткие позиции (% выигравших) 261 (70.11%) Длинные позиции (% выигравших) 261 (67.82%)
Прибыльные сделки (% от всех) 360 (68.97%) Убыточные сделки (% от всех) 162 (31.03%)
Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -13.75
Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -13.01
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 15 (150. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-65.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 150.00 (15) непрерывный убыток (число проигрышей) -65.00 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой меньше 100 пунктов.
Подробности в прикрепленном файле

Всегда интересно посмотреть какие котировки поставляет какой брокер. Если обладать небольшой историей котировок от брокера, можно иногда понять, как здесь было бы вернее торговать, а как не стоит. Вот у брокера, откуда котировки в History Center, я увидел такую незамысловатую стратегию. В эксперте использовал только складывание и сравнение чисел, никаких индикаторов.

[Валерий]

getch34:

...Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой меньше 100 пунктов.

А что только за три месяца? Давайте уж за три года.Тогда и посмотрим.

[Andrey Khatimlianskii]

getch34:

Период 1 Минута (M1) 2006.07.02 23:01 - 2006.09.30 00:00 (2006.07.01 - 2006.09.30)

На сколько я помню, в хистори-центре котировки ДО января 2006 г.

[Саша]

komposter писал (а):
На сколько я помню, в хистори-центре котировки ДО января 2006 г.

Нет, у меня загрузились до 09.2006 включительно.

getch34 писал (а):
...

Я тоже пипсую, постучи на асю, поговорим 305-876-640

[Николай]

getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.

[[Удален]]

SL увеличил до 15, чтобы подробный отчет не был совсем огромным за 3 года. И так в 1024Kb не уложиться:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 1999.01.04 11:35 - 2006.09.29 22:55 (2003.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика)

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 15113.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) ) Общая прибыль 57635. 00 Общий убыток -42521.25
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 1.76
Абсолютная просадка 25.00 Максимальная просадка 322.10 (2.21%) Относительная просадка 12.37% (180.75)

Всего сделок 8598 Короткие позиции (% выигравших) 4299 (66.78%) Длинные позиции (% выигравших) 4299 (67.32%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5765 (67.05%) Убыточные сделки (% от всех) 2833 (32.95%)
Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -17.25
Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -15.01
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (230. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-105.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 230.00 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -105.00 (7)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

Итого за 39 месяцев немного больше 15000 пунктов с максимальной просадкой меньше 330 пунктов.

Чтобы говорить о прибыльности какой-либо стратегии на основании теста по истории котировок, надо оценивать поведение за сотни и тысячи сделок, иначе большая неизвестность. При этом входные параметры не должны критично влиять на результат, т.е. при оптимизации по параметрам поверхность, построенная на осях этих параметров, должна быть "гладкой".

[[Удален]]

Kola писал (а):
getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив.

Я не занимаюсь самоутверждением. Дело в том, что появилась еще одна история: History Center. Плохая она или хорошая - другой вопрос. Визуально оценив котировки пришла такая идея. Открываться по текущей цене запретил. Чтобы было честно (ДЦ исполнял)- отложенные ордера на хотя бы получасовом отдалении от текущей позиции.

Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет.

Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок.
На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов.

[Николай]

Или вот со TP-13 SL-25. :)

[Николай]

getch34:
Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет.

Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок.
На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов.

Там алгоритм чистый пипсовщик на истории NF, удваивает в месяц без проблем. :)
А котировки HC вряд ли могут быть брокерскими.

А то, что такие стратегии не работают на Альпари понятно, там гораздо меньше шума и соответственно шансов для быстрого TP.

[[Удален]]

Kola писал (а):
Или вот со TP-13 SL-25. :)

Все замечательно за исключением одного НО, Вы отправляете на открытие ордера немедленного исполнения. К сожалению, я не знаю ни одного ДЦ, который всегда исполнял бы ордера на открытие-закрытие по запрашиваемой-текущей цене. В этом участь слива всех подобных систем на демо и реале. Избежать этого можно, отправляя отложенные ордера "значительно" загодя.

Не могу понять этот форум, после первых 4-5 сообщений написать что-либо запрещается. Вот и регистрируюсь под "getch", "getch34", "vmalika". Это не дело.

[Николай]

Альпари почти всегда по текущей цене открывает/закрывает, или цена совсем немного отличается. И лаг у них совсем не большой. Только сливать у них будет именно из-за вида котировок, что можно проверить в тестере(в тестере со временем исполнения проблем никаких). А на новостных подвижках AFAIK у отложенных ордеров точно такие же проблемы со скоростью исполнения, иначе можно было бы совсем не думая зарабатывать миллионы на новостях.