Честная и очень прибыльная торговля на котировках из History Center - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фундаментальный и технический анализ - хлеб финансовых аналитиков.
Если Вы будете торговать только отложенными ордерами, совпадение результатов тестера и реала будет полным. На истории любого ДЦ (в том числе и Альпари) совсем не сложно (опробованно) написать очень прибыльного (в тестере) эксперта, открывающегося по текущим-запрашиваемым ценам. На реале он будет сливать. Обойти это несогласование можно отложенными ордерами, проверенно.
Можете привести пример такого очень прибыльного эксперта, который работал бы в тестере с высоким(90%) качеством моделирования, но сливал бы в реале из-за того, что позиции открываются не точно по нужным ценам? Вообще-то, максимально допустимое отклонение цены открытия/закрытия позиции от запрашиваемой регулируется slippage'ом. Или Вы хотите сказать, что отложенный ордер исполняется именно по заданной цене срабатывания, а не по той цене, какая будет?
'Мой первый "грааль"'
Да согласен, был неправ(просто имел в виду нормального эксперта, который за пипсами не гоняется). Если у ДЦ график будет похожий на график HC, то он будет граалем в тесте и сливать в реале. Если это будут нормальные котировки немедленного исполнения, то сливать будет и в тестере.
Часто пишу подобные пипсующие системы, думаю их вообще нельзя тестировать на минутках, только тики или демо.
Алгоритм своей "системы" я не приводил. То, что Вы показали, ею не является. А на минутках HC с 2001 года стабильно идет на всех промежутках. И изменения SL и TP на характер значительно не влияют. Я не зря в названии темы написал Честная торговля, потому что результат тестера с реалом при таком подходе (отложенные limit ордера, выставленные значительно загодя) совпадает минимум на 90%. И все сделки совершаются на спокойном рынке, не используя выбросы, и не беря мизерные пипсы. Время между постановкой ордера и его открытием, а также между открытием и закрытием составляют многие минуты, а иногда и часы. Вообще привел результат для того, чтобы обычные люди и разработчики могли увидеть именно особенности котировок в History Center, а не особенности тестера. Потому что торговля действительно построена так, чтобы тестер выдал именно реально, что будет, а не очередной грааль. Если бы существовал брокер, выдающий котировки, как в History Center - эта бы система работала в реале именно так, как привел в начале темы.
Алгоритм вашей системы посмотрел по истории сделок в отчете тестера, сильно не присматривался, возможно и ошибся. Подобные системы у меня показывают хорошие результаты как на минутках НС, так и на минутках моего ДЦ (пример приводил 'Сервер для экспертов'), но на демо результат совсем другой. Думаю это по причине моделирования внутри бара, а система чувствительна к небольшой разнице в пару тиков. У некоторых ДЦ цена стоит как примороженная, а у других за это время успевает сходить вверх и вниз на 5 тиков внутри минуты (при этом минутный бар одинаковый). А кто знает под какое ДЦ тики моделируются? У вас отложенные ордера перемещаются на каждом тике, ордеров исполняется много, стопы близкие, соответственно разница в несколько тиков смоделированных и реальных может привести к ложному срабатыванию стопа, перемещению отложенника и т. д. А дальше изменяется вся цепочка сделок. Для себя я сделал вывод, поскольку на результат подобных систем влияет характер движения внутри минуты (небольшой шум, и как его конкретное ДЦ фильтрует), то на минутках тестировать подобные системы нельзя. Лучше самостоятельно записать тики своего ДЦ, и тихо радоваться результатам тестов которые отображают реальную картину. Если чего глупого написал, извиняйте, это мое мнение.
Интересно, на минутках вашего ДЦ при тестах баланс тоже идет вверх?