Несоответствие тиковых потоков

 
Ja stolknulsa s odnoj veschu kotoroja Mne neponjatna.
Vzjal v testere modelj every tick i potom prosto vivel v log fail bid i ask.
Jesli testitj na periode H4, to poluchajetsa vot takoj vot razriv:

21:12:31 2006.09.19 12:30 proverka kursov GBPUSD,H4: Bid 1.8803 Ask 1.8805
21:12:31 2006.09.19 12:30 proverka kursov GBPUSD,H4: Bid 1.8845 Ask 1.8847

Jesli testitj na M5, takogo razriva netu.

"При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма." Eta fraza iz statji pro modelirovanije tikov. U Menja samij menshij dostupnij period kak raz M5. Togda jesli Ja testiruju na H4 tester kak bi dolzhen bratj imenno modelirovanije ot M5. Razve ne tak? Jesli tak no neponjatno pochemu tester na H4 dajet ochenj bolshoj razriv ceni, a jesli testitj na M5 to tam razriv sostavlajet lish maximum paru punktov.
 
Проведите полную проверку и опубликуйте здесь свои результаты с полной выкладкой доказательств, пожалуйста.

Все выглядит так, что Вы что-то не учли и наскоро выдали сомнительный вывод.
Что еще хуже - этот недоказанный и сомнительный вывод Вы умудрились раскопировать по нескольким форумам.

Если встретили непонятность - надо искать ее причины с пошаговой проверкой у себя, а не публиковать на форумах скоропалительные выводы. В последнее время такие случаи участились.
 

У меня было подобное, оказалось - кривая история (история минуток- несоответствовала истории других ТФ). Скачал новые минутки и переделал все ТФ => все стало нормально. Удачи.


 
Figar0:

У меня было подобное, оказалось - кривая история (история минуток- несоответствовала истории других ТФ). Скачал новые минутки и переделал все ТФ => все стало нормально. Удачи.

Да, все дело в истории. При тестах в режиме "все тики" надо всегда удостовериться в том, что все (именно все, а не только последний) нижележащие таймфреймы корректные и загружены. Если тест идет на H4, то важно, чтобы история на H1, M30, M15 были корректными (как минимум), так как они тоже участвуют в формировании контрольных точек. Тестер последовательно снижает таймфрейм, уточняя контрольные точки.

Если есть серьезные проблемы в промежуточных таймфреймах, то это зачастую выражается в "необъяснимых" гепах смоделированных баров.
 
Mozhet Mne prosto nevezjet:) .. vot forum tozhe prakticheski vsje vremja vidajet oshibku:
"К сожалению, Ваше сообщение не может быть добавлено. Возможно, вы ввели дубликат существующего сообщения,
вступили в силу ограничения неподтверждённого пользователя
или интервал между добавлениями сообщений составил менее 30 сек."
Teperj poprobuju s drugim nickom, mozhet povezjet:)

Ja izvinjajusj shto opublikoval po raznim forumam, no Ja dovolno chasto poluchaju oshibku.
Poetomu i opublikovalsa v pauke. No Ja poka shto i neutverzhdal shto tester vinovat, Ja prosto sprashivaju .. tak kak Mne dannaja situacija neponjatna.
Sejchas prikreplaju faili .. tam istorija, modelirovannije tiki i log fail. Brokera ispolzoval Strategy Builder->Solid Gold Financial Services.
Файлы:
ticki.zip  1019 kb
 
Ah, da zabil skazatj v prikleplonnih failah nuzhno obratitj vnimanije na eti strochki:
10:14:07 2006.09.19 08:30 proverka kursov GBPUSD-MT,H4: Bid 1.8791 Ask 1.8794 Low 1.8791 High 1.8815
10:14:07 2006.09.19 08:31 proverka kursov GBPUSD-MT,H4: Bid 1.8845 Ask 1.8848 Low 1.8791 High 1.8845

V pervom poste gde 12:30 i 12:31 prosto Ja ispolzoval platformu i istoriju drugogo brokera.
 
Поставьте 199 билд (http://www.metatrader4.com/files/mt4setup.exe), визуально проверьте наличие всех таймфреймов, все данные должны быть от одного брокера без импорта чужих данных.

После чего проведите тест и опубликуйте доходчивые (визуально понятные посторонным и повторяемые) доказательства. Перечислите детально, какие условия были использованы, какие таймфреймы, в каком состоянии данные на таймфреймах, код эксперта и тд. Две приведенные строки не являются ни доказательством, ни описанием условий.

Во время публичного описания своего теста найдете свою ошибку. На нее я уже самым явным образом указал:

Да, все дело в истории. При тестах в режиме "все тики" надо всегда удостовериться в том, что все (именно все, а не только последний) нижележащие таймфреймы корректные и загружены. Если тест идет на H4, то важно, чтобы история на H1, M30, M15 были корректными (как минимум), так как они тоже участвуют в формировании контрольных точек. Тестер последовательно снижает таймфрейм, уточняя контрольные точки.

Если есть серьезные проблемы в промежуточных таймфреймах, то это зачастую выражается в "необъяснимых" гепах смоделированных баров.

 
Tak Ja vishe uzhe opublikoval zip fail gde vsje dannije. Ja neznaju shto jesche Ja dolzhen opublikovatj.
 
Vot expert kotorij ispolzovalsa:
//| proverka kursov. mq4 |
int init()
{

}

int start()
{
if (Day()>16 && Month()==9)
{
Print(" Bid ",Bid," Ask ",Ask," Low ", Low[0], " High ",High[0]);
}
return(0);
}
 
Что нужно опубликовать, чтобы хоть что-то доказать:

Перечислите детально, какие условия были использованы, какие таймфреймы, в каком состоянии данные на таймфреймах, код эксперта и тд.

Архив с котировками не нужен - нужно описание условий. В конечном счете доказательство должно свестись к утверждению "да, все периоды нормальные, вся история нормальная и на этой нормальной истории вылез геп". Но именно это доказать не получится. Указание на Вашу ошибку уже было дважды.
 
Jesli Ja daju istoriju kotirovok, to kazhetsa poetomu uzhe mozhno suditj vsje periodi normalnije ili net. Ili po Vashemu Ja opjatj oshibajusj?
Poslushajte Renat .. Ja nikogo nihochu obvinatj ili dokazatj shto vot shto-to nerabotajet ili rabotajet ili shto Ja umneje ili glupeje drugih. Ja prosto hochu ponjatj dannuju situaciju vot i vsje.

Dannije na time freimah: Netu tolko dannih M1 za period o kotorom Ja govoril. Vsje drugije periodi jestj, na Moj vzglad absolutno vsje ok s dannimi .. vo vseh periodah. Dannije ot odnogo brokera .. nicego sam neimportiroval.
Expert i sam test: Expert koda ochenj prostoj i Vi ob etom mozhet ubeditsa vishe. V teste ispolzovalsja rezhim "vsje tiki", galocha recalculate bila postavlenna.
Причина обращения: