В отчёте тестера не все параметры, если их больше 40-50
Да, правильно. А зачем столько параметров показывать?
А что значит "показывать"? эксперт их столько имеет, и это только начальная стадия его разработки, на одном таймфрейме, дальше будет больше. И есть желание сохранять быстро всю историю торговли и все настройки, их трудно подобрать под валютную пару и график, и удачные варианты нужно сохранить. Была надежда на сохранение на тестер, но после того, как заметили, что параметры сохранены не все, этот вариант не годится. Сейчас можно только отдельно сохранить настройки эксперта из закладки "Входные параметры" свойств, и отдельно историю. Это долго и не эффективно. Лучше всё-таки сохранять всё одним способом.
Есть такая мысль, что большое количество параметров у эксперта - это явная ошибка проектирования и показатель попытки подогонки эксперта под кривую доходности.
Лучше все-таки придерживаться разумного количества параметров.
Лучше все-таки придерживаться разумного количества параметров.
Данный эксперт является прямым пожеланием клиента, который
приобретал индикаторы и хочет получить на их основе МТС, причём
число параметров будет расти с "подключением" расчётов
на таймфреймах. Есть хорошее правило - клиент всегда прав. И
если он хочет получить эксперта с множеством настроек, чтобы
не ходить затем к программисту, это его право.
Поэтому от идеологической стороны лучше вернуться чисто к технической, почему MT4 терминал не пишет все параметры в файл отчёта? На мой взгляд, это ошибка, такое просто ранее, вероятно, не попададалось.
Поэтому от идеологической стороны лучше вернуться чисто к технической, почему MT4 терминал не пишет все параметры в файл отчёта? На мой взгляд, это ошибка, такое просто ранее, вероятно, не попададалось.
К сожалению, Вы не поняли моей мысли и гнете свою линию. 40 параметров
- это клиника.
У нас на самом деле есть ограничение на объем показываемых параметров и делать его неограниченным мы не будем.
К слову, клиент, пытающийся переубедить конструктора, чаще бывает неправ.
У нас на самом деле есть ограничение на объем показываемых параметров и делать его неограниченным мы не будем.
К слову, клиент, пытающийся переубедить конструктора, чаще бывает неправ.
Ренат, я прекрасно понял Вашу мысль, Вы настаиваете на том, что большой число параметров - это неверный подход к проектированию.
Не могу точно утверждать, верно ли это или нет. Дело в том, что клиент, торгуя "руками", проводит за графиками и терминалом гораздо больше времени, чем я, и из-за этого у него возникает больше идей по реализации их в экспертах, которые он видит глазами и хочет проверить в МТС. По сути он, и именно он в нашей рабочей паре является экспертом по трейдингу. Я вижу графики днём эпизодически, у меня другая работа в ИТ сфере, и вечером. И моя задача - грамотно реализовать предложенные идеи. И то, что эксперты усложняются и в них растёт число параметров, это в нашем выбранном направлении нормально, т.к. число пересечений, перегибов, стадий роста и падения множества графиков и их комбинаций достаточно велико. По сути я реализую человеку очень многовариантного по комбинациям эксперта, а клиент тестирует его на разных парах и периодах, подбирая оптимальный набор параметров. И в целом в таком варианте сотрудничества ничего плохого я не вижу. И почему так сложно вывести все параметры, пусть даже их будет с сотню, мне, честно, неясно. Если параметры являются массивом с фиксированной верхней границей, можно задать её количество в разумную величину 100-200 штук, бОльшее число будет трудно преодолеть число механически.
Не могу точно утверждать, верно ли это или нет. Дело в том, что клиент, торгуя "руками", проводит за графиками и терминалом гораздо больше времени, чем я, и из-за этого у него возникает больше идей по реализации их в экспертах, которые он видит глазами и хочет проверить в МТС. По сути он, и именно он в нашей рабочей паре является экспертом по трейдингу. Я вижу графики днём эпизодически, у меня другая работа в ИТ сфере, и вечером. И моя задача - грамотно реализовать предложенные идеи. И то, что эксперты усложняются и в них растёт число параметров, это в нашем выбранном направлении нормально, т.к. число пересечений, перегибов, стадий роста и падения множества графиков и их комбинаций достаточно велико. По сути я реализую человеку очень многовариантного по комбинациям эксперта, а клиент тестирует его на разных парах и периодах, подбирая оптимальный набор параметров. И в целом в таком варианте сотрудничества ничего плохого я не вижу. И почему так сложно вывести все параметры, пусть даже их будет с сотню, мне, честно, неясно. Если параметры являются массивом с фиксированной верхней границей, можно задать её количество в разумную величину 100-200 штук, бОльшее число будет трудно преодолеть число механически.
Оптимизировать вручную больше 4, ну пусть 5 параметров нельзя
- ум не хватить. А оптимизировать 40 параметров - явная подгонька.
Конечно, клиент всегда прав (пока платить), но это в ущерб его
же интересов. Я попытался бы эму объяснить это.
Я рассказал суть вопроса клиенту, он спокойно к этому отнёсся. Сказал, если эксперт уже готов, вероятно, параметров должно быть как можно меньше, но когда стратегия и развитие эксперта ещё в процессе разработки, множество параметров помогает искать верные пути.
И ещё. Хочу спросить, что подразумевается здесь под фразой "попытки подогонки эксперта под кривую доходности"? Неужели проверка эксперта в тестере для получения max доходности называется "подгонкой"? А что тогда называется проверкой и тестированием эксперта? Какими критериями, кроме прогона на тестере, можно оценить его эффективность? Разумеется, не помещая его на год или два на демо-счёт, оценить сжатым способом.
И ещё. Хочу спросить, что подразумевается здесь под фразой "попытки подогонки эксперта под кривую доходности"? Неужели проверка эксперта в тестере для получения max доходности называется "подгонкой"? А что тогда называется проверкой и тестированием эксперта? Какими критериями, кроме прогона на тестере, можно оценить его эффективность? Разумеется, не помещая его на год или два на демо-счёт, оценить сжатым способом.
chv:
И ещё. Хочу спросить, что подразумевается здесь под фразой "попытки подогонки эксперта под кривую доходности"? Неужели проверка эксперта в тестере для получения max доходности называется "подгонкой"?
Именно это и называется подгонкой.И ещё. Хочу спросить, что подразумевается здесь под фразой "попытки подогонки эксперта под кривую доходности"? Неужели проверка эксперта в тестере для получения max доходности называется "подгонкой"?
Необходимо пройти несколько уровней самообучения (самому на все грабли наступить), чтобы осознать подгонку, а затем перейти к тестированию в режиме Out of Sample для перепроверки своих подогнанных параметров. Поищите в поисковиках об Out of Sample тестировании.
Спасибо, нашёл.
Не совсем понятно, чем отличаются методики out-of-sample и reverse-out-of-sample: обе используют два интервала (периода) дат, один для оптимизации параметров, второй для контрольной проверки. В описании reverse-out-of-sample указано, что контрольный интервал должен быть раньше, чем для оптимизации, но чёткой разницы в описании методов я не заметил.
Не совсем понятно, чем отличаются методики out-of-sample и reverse-out-of-sample: обе используют два интервала (периода) дат, один для оптимизации параметров, второй для контрольной проверки. В описании reverse-out-of-sample указано, что контрольный интервал должен быть раньше, чем для оптимизации, но чёткой разницы в описании методов я не заметил.
В MT4 b195 заметил, что после прогона эксперта на тестере и сохранения истории в отчёт в разделе "Параметры" указаны не все параметры эксперта, если их число в советнике где-то более 40-50. Отчёт просто обрезает их, видимо на каком-то числе параметров, или общем большой длине данного раздела.