Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, нашёл.
Не совсем понятно, чем отличаются методики out-of-sample и reverse-out-of-sample: обе используют два интервала (периода) дат, один для оптимизации параметров, второй для контрольной проверки. В описании reverse-out-of-sample указано, что контрольный интервал должен быть раньше, чем для оптимизации, но чёткой разницы в описании методов я не заметил.
Хорошо. Тогда задам один практический вопрос. Какова должна быть оптимально длина периодов (in/out) sample: неделя, месяц, полгода и т.д., и должны ли эти два in/out периода быть равны для объективного и беспристрастного тестирования?