Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предположим, некоторая технология требует доступ к историческим данным, организованным определённым образом:
- данные (биды, например) должны быть без "дыр";
- данные должны быть организованы понедельно - строка массива содержит 7200 элементов.
Несложно составить алгоритм, кот. будет формировать такой массив: заполнять "дыры" и игнорировать "лишние" бары, случайным образом полученные в выходные дни.
Трудности начинаются с определения момента открытия торгов в понедельник и закрытия торгов в пятницу.
1. Разные брокеры начинают торговый день в разное астрономическое время.
2. Разные брокеры начинают торговый день в разное местное время.
3. Некоторые брокеры смещают отсчёт времени в летний и зимний период.
В результате не представляется возможным строго выявить "полезные" бары, прилежащие к выходным дням.
"Нестрогий" вариант - анализировать частоту появления баров в первый час Понедельника ( и последний час Пятницы, и не час, а часы, и сколько часов?) не годится по 2м причинам:
- в ряде случаев это будет не Понедельник, а Воскресенье, например, 21-00.
- некоторые брокеры дают (неизвестно почему) в выходной день не меньше котировок, чем может оказаться в первом торговом часе, переполненном "дырами".
Предлагаю разработчикам подумать о строгих параметрах начала и окончания торгов и возможности их запроса пользователем для программной обрабтки, например, через MarketInfo(), MODE_TIME_OPEN, MODE_DAY_OPEN, MODE_TIME_CLOSE, MODE_DAY_CLOSE.
Такой подход позволит и решать программным способом текущий вопрос о закрыти ордеров перед окончанием рабочей недели.
Можно и не выносить.
Просто нужен корректный способ отделения зёрен от плевел.
Полагаю, было бы уместно хотя бы давать смещение времени у брокера по отношению к Гринвичу.
Без этого затруднительно привязывать накопленные (в т.ч. "обученные") файлы к конкретному брокерскому счёту.
Было бы не плохо иметь график распределения баланса от времени а не от номера операции ну как в чемпионате. Там толково график сделан.
И сортировку открытых окон с чартами (закладки) перетаскиванием мышкой (drag and drop).
Но это розовае мечты, а они имеют приоритет у MQ :)
А ещё нужен генератор тиков с возможностью моделировать характер изменения цены.
Это и раньше было важно - для работы в выходные дни и в автономном режиме.
А теперь - ещё один аргумент: можно было бы смоделировать "классические" фигуры и на них отрабатывать критерии открытия, закрытия и модификации ордеров.
Ещё хорошо бы иметь возможность сортировки файлов в Навигаторе МЕ:
- по дате;
- по названию.
В моей директории inclide скопилось ок. 200 файлов. Прежде, чем мне удаётся найти в беспорядочном списке нужный файл, иногда невольно срываются несколько нецензурных слов:)
В папке include ни кто не запрещает создавать другие папки, и в результате получается все очень красиво и структурировано. Код сам соответственно. ..
Вопрос: Как можно быстро перемещатся по тексту модуля к нужной функции??? (например в диалоге с именами функций выбрал нужную и переместился к ее объявлению)