Тестер - алгоритм генерации тиков

[Murashov Anton]

Каков алгоритм, который используется для генерации тиков внутри минуток?

Просто есть такая ситуация - нашел расхождение реала с тестером:

ТЕСТЕР:
25 2006.09.28 20:44 sell 13 0.10 1.2707 1.2742 1. 2577 0.00 10022. 15
РЕАЛ:
XXXXXXX 2006.09.28 20:44 sell 13 0.10 1.2706 1.2742 1.2577 0.00 251. 19

Это ладно - проскальзывание, понятно. Но какое-то оно странное. Эксперт открывается, когда Bid - MA_main > OpenLimit = 6, т.е. на 6 выше/ниже MA (суть не важна).
При этом пишет в лог - "Trying to open - " + Bid-MA_main. Бит - это та цена, по которой он посылает запрос на сервер (ну ясно, что если это бай, то не бид, а бид+спред = аск).
НО вот тут самое интересное.

Советник на реале написал - Trying to open - 6.xxxxx - т.е. все правильно, как было сказано на 6 пнктах от МА открыться, так и открылся (реквотов не было, слипадж стоит 0 в OrderSend)
А вот на тестере - Trying to open - 7.xxxxxx - Хотя, смотрим на бар 20.44 - Open = 1.2702 (EURUSD, вчера 20.44 по Alpari) По идее когда тик был на уровне 6.ххххх от мувинга он должен был благополучно открыться! (Ведь раз была цена 1.2702 и 1.2707, то должна быть и 1.2706 по логике). Вот тут и вопрос - как он так хитро намоделил тики, что пропустил котировку 1.2706

Т.е. 20.44 - быстрое НАРАСТАНИЕ цены с Гэпом - я бы понял, если брокер не дал бы котировку на Реале - и РЕАЛ открылся бы по 2707, а не наоборот. Обычно так случается.

ЗЫ. Мувинг берется по PRICE_OPEN баров, т.е. никаких глюков с тем, что внутри минутки он меняется быть не должно

[Dmitry Fedoseev]

kniff писал (а):

Ведь раз была цена 1.2702 и 1.2707, то должна быть и 1.2706 по логике).

Совершенно нет. Тестер генерирует количество тиков соответсвующее объему, затем распределет их по бару. Есть статья где-то здесь как тестер тики генерирует.

[Murashov Anton]

Ммм... Но ведь это фигня? В реальных условиях цена довольно редко перепрыгивает через несколько пунктов. Реквот - да, бывает, но чтобы сервер котировки рваные давал - очень редко...

[Murashov Anton]

kniff:
Ммм... Но ведь это фигня? В реальных условиях цена довольно редко перепрыгивает через несколько пунктов. Реквот - да, бывает, но чтобы сервер котировки рваные давал - очень редко...

Да, а можно ссылку на обсуждение этого алгоритма? (Поиск не помог)

[Dmitry Fedoseev]

kniff писал (а):

kniff писал (а):
Ммм... Но ведь это фигня? В реальных условиях цена довольно редко перепрыгивает через несколько пунктов. Реквот - да, бывает, но чтобы сервер котировки рваные давал - очень редко...

Да, а можно ссылку на обсуждение этого алгоритма? (Поиск не помог)

Пощи в статьях.

[[Удален]]

U Menja jestj odno pozhelanije k razrabotchikam. Ja ponimaju shto oni kak bi hotjat Nas podgotovitj k realnim uslovijam torgovli itd., poetomu kak vishe skazal Integer "Тестер генерирует количество тиков соответсвующее объему, затем распределет их по бару". No vsje taki Ja i soglashus s kniff .. eto ne vsegda horosho. Privedu primer .. na reale Ja rabotaju tolko s otlozhennimi orderami i u brokera kotorij vipolnajet ih po zadannim cenam. No testitj strategiju Ja lublju po market orderam .. potomu shto tak prosto legche i bestrej mozhno napisatj algoritm. No ... Ja nemogu sebe eto pozvolitj tak kak jesli Ja v testere budu ispolzovatj market ordera, to izza togo shto vnutri bara cena pereprigivajet, vesj rezultat poluchitsa sovsem netakim kakim dolzhen bitj. Poetomu i prosjba k kompaniii Metaquotes .. pozhalusta podumajte nad tem shtobi v testere dabavitj galochku, kotoruju vkluchiv, tester market ordera ispolnjal bi po tem zhe principam shto i otlozhennije ordera.