Tick Integrity Auditor - эксперт для MetaTrader 5

Бэктест в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» не совершает сделок на основе видимых свечей. Он воспроизводит историю тиков, хранящуюся в терминале, по одному котированию за раз, и на основе этих тиков принимаются решения по каждому стопу, каждому отложенному ордеру и каждому фильтру спреда. Этот инструмент проверяет данную историю тиков: он считывает тики за последние несколько дней для одного символа, списка или всего окна «Market Watch» и выявляет в них пять классов проблем — невозможные котировки, поврежденные временные метки, развороты цены на один тик, измеряемые в кратных значениях медианного спреда, провалы в котировках во время сессий брокера и минуты, когда тики и бары M1 не совпадают.

Пять символов из панели «Market Watch», по три дня для каждого, один проход в 02:51:02 по серверному времени в воскресенье, 1,3 с. S pts — медианный спред в пунктах, Rev≥10S учитывает развороты на один тик, равные как минимум десяти медианным спредам, Silence unexpl. учитывает провалы длительностью более 60 с, которые не объясняются собственной таблицей сеансов брокера, а последние три столбца представляют собой проверки соответствия тиков и M1. Снимок сделан при размере шрифта панели 4, чтобы поместиться на страницу; по умолчанию — 8.

Проблема

Свеча — это сводка. Она сохраняет четыре цены за минуту и игнорирует порядок их поступления, поэтому котировка, которая упала на два доллара и сразу же вернулась, отображается на графике в лучшем случае как тень — а если остальная часть минуты уже охватывает этот диапазон, то и вовсе ничего. Тестер не видит свечу. Он видит котировку, и стоп-лосс, расположенный внутри этого диапазона, исполняется по ней.

Никто не отслеживает тики на глаз, потому что их слишком много: по символу золота, показанному ниже, терминал фиксирует примерно 300 000 тиков за торговый день. Поэтому вопросы, определяющие, является ли бэктест с реальными тиками измерением или вымыслом, обычно остаются незаданными. Бывают ли котировки, где цена «продажи» ниже цены «покупки»? Бывает ли, что время течет в обратную сторону? Бывают ли отрезки сессии, когда тиков нет вовсе? Совпадают ли бары M1, которые считывают индикаторы, с тиками, по которым торгует тестер?

Этот инструмент задаёт эти вопросы менее чем за две секунды для пяти символов и трёх дней и отвечает числами, временными метками в миллисекундах и строками CSV, а не процентом качества.

Что он измеряет

Пять проверок в окне [последний тик – (N дней, последний тик)], оба конца округлены до минуты. Окно заканчивается на самом последнем тике символа, а не по часам, поэтому запуск в воскресенье проверяет последние дни только что завершившейся недели. Каждое из приведенных ниже определений является точным, и каждый результат записывается в файл CSV с отметкой времени в миллисекундах, поэтому отчет можно пересчитать самостоятельно, а не просто поверить ему на слово.

• Котировки (K1). Тик с bid <= 0 или ask <= 0; перекрестная котировка, ask < bid; заблокированная котировка, ask == bid. Заблокированные котировки учитываются, но не считаются нарушениями — в некоторых каналах данных такие совпадения возможны по законным причинам.
• Временные метки (K2). Тик, время которого (time_msc) раннее, чем у предыдущего тика (в обратном порядке); повтор — одинаковые значения time_msc, bid и ask, как у предыдущего тика; а также тик, поле времени которого не совпадает со значением time_msc / 1000.
• Развороты за один тик (K3). В последовательности тиков, изменяющих цену на графике, три последовательных цены p0, p1, p2 образуют разворот, когда движение к p1 и движение от него имеют противоположные знаки, а p2 оказывается в пределах одной четверти от расстояния движения от p0. Размер — это меньшее из двух движений в пунктах, и он указывается в кратных величинах S — собственного медианного спреда символа за окно: подсчет производится при 2, 5, 10 и 20 спредах, и каждый разворот, составляющий не менее InpReversalMult спредов (по умолчанию 10), считается находкой. Десять спредов по золоту и десять спредов по EURUSD в данном случае — одно и то же.
• Периоды тишины (K4). Два последовательных тика, расстояние между которыми превышает InpSilenceSeconds (по умолчанию 60). Инструмент запрашивает SymbolInfoSessionQuote о каждой минуте паузы и о её последней секунде: если какая-либо из них выходит за пределы сессий котировок, пауза объясняется (дневной перерыв, выходные); если все они находятся внутри, она остается необъясненной и считается находкой. Символ, по которому вообще отсутствуют записи о сессиях, отмечается как «неклассифицированный», но никогда как «объясненный».
• Тики по отношению к барам M1 (K5). Для каждой минуты окна максимальная и минимальная цена на графике за каждый тик этой минуты сравниваются с максимумом и минимумом бара M1 брокера. Учитываются все тики, а не только те, которые повлияли на цену: первый тик минуты часто изменяет только цену «аск», а цена «бид» по-прежнему соответствует цене открытия бара. Учет только тиков, изменяющих цену, привел к 144 ложным несоответствиям за один день по паре EURUSD во время разработки данного инструмента; учет всех тиков не выявил ни одного. Бар M1, под которым нет ни одного тика, считается несоответствием — то есть это минута, в которой Тестер стратегий должен «придумывать» тики, — равно как и минута с тиками, но без бара, а также минута, максимальная или минимальная цена которой отличается более чем на InpBarTolPoints.

Инструмент проверяет собственные арифметические вычисления и выводит обе стороны для каждого символа: количество «находок» должно равняться сумме одиннадцати счётчиков «находок», а количество строк, записанных в файл «находок» для данного символа, должно равняться обеим величинам.

Пример измерений

Пять символов Market Watch одного демо-терминала Exness (сборка 6230), по три дня для каждого, проверены за один проход 04.10.2026 в 02:51 по серверному времени. Это воскресенье, поэтому окна форекс и золота заканчиваются на последнем тике пятницы, а BTCUSD, торгующийся в выходные, заканчивается в момент запуска. За 1 297 мс было прочитано 1 962 511 тиков.

Большая часть данных чиста. На протяжении 1 962 511 тиков нет котировок, равных нулю или ниже него, нет пересекающихся и заблокированных котировок, нет тиков, уходящих в прошлое, нет повторяющихся тиков и нет тиков, у которых два временных поля не совпадают. Каждый из 21 353 баров M1 имеет тики под собой, каждая минута с тиками имеет бар, а максимум и минимум бара равны экстремальной цене спроса его тиков до последней точки. На этом сервере бары, которые считывают индикаторы, и тики, которые воспроизводит тестер, совпадают по каждому максимуму и минимуму. Об этом стоит знать, и не следует делать таких предположений в отношении сервера, который не был протестирован.

Таблица сессий и поток данных не совпадают по каждому вечеру в данном окне. Для пар EURUSD, GBPUSD и USDJPY этот брокер указывает одну котировочную сессию с 00:00 до 24:00 с понедельника по четверг. Тики свидетельствуют об обратном. В каждый из этих трех вечеров последний тик перед дневным переходом поступает в промежутке от 20:59:52 до 20:59:58, а следующий — в промежутке от 21:04:28 до 21:12:18: от 4,5 до 12,4 минут полного отсутствия котировок в рамках того, что брокер называет «открытой сессией». Самый длительный период наблюдался у пары GBPUSD 01.10.2026 — 741,443 секунды, с 20:59:57,249 до 21:12:18,692. USDJPY демонстрирует вторую картину после переноса позиций 29.09.2026: между 21:15 и 21:29 он «замолкает» чуть более чем на минуту семь раз, по 60,001–60,007 секунд каждый раз, откуда и взяты семь из одиннадцати обнаруженных случаев. Золото на том же сервере фиксирует перерыв с 20:58 до 22:00, поэтому его три периода затишья во время перехода на новую сессию объясняются и не считаются сигналами.

Это имеет значение везде, где советник полагается на таблицу сессий, чтобы определить, открыт ли рынок. Барные графики совпадают с тиками — в эти минуты также отсутствуют бары M1, поэтому при бэктесте наблюдается тот же разрыв, — но советник, который анализирует сессии котировок для принятия решений о действиях, считает, что рынок котируется в 21:02, хотя ни в один из девяти вышеупомянутых вечеров по символам этого не происходило.

Все самые значительные развороты приходятся на публикацию данных из США. Все пять разворотов с разбросом не менее десяти медианных значений — три по XAUUSD, два по GBPUSD — происходят в течение восьми секунд после 12:30 по серверному времени 30.09.2026 и 02.10.2026. В собственном экономическом календаре терминала публикация данных по США указана на 12:30 в оба дня. Самый значительный разворот по золоту составляет три тика в пределах одной миллисекунды:

символ;проверка;время_мс;время;значение1;значение2;подробности XAUUSD;разворот;1790771407860;30.09.2026 12:30:07.860;2400;141;p0 4198,315 p1 4195,774 p2 4198,174 d1 -2541 d2 2400 S 168

Цена предложения падает на 2,541 и возвращается на 2,400, заканчивая на 0,141 ниже начальной отметки (значение2) в пределах одной миллисекунды. Это соответствует 14,3 медианным спредам. На графике M1 этого не видно: бар 12:30 простирается от 4192,325 до 4209,799, поэтому на свече нет никаких следов этого движения. При тестировании на реальных тиках стоп-ордер на продажу или стоп-лосс, находившийся в тот момент в диапазоне от 4195,774 до 4198,174 — например, скользящий стоп, следующий за ралли, — срабатывает из-за этого единственного тика.

XAUUSD, 29 последовательных тиков вокруг самого значительного разворота движения, в порядке поступления. Три тика с отметкой 12:30:07.860 имеют значения 4198,315; 4195,774; 4198,174. Остальные 26 тиков, с 12:30:07.610 по 12:30:08.663, представляют собой быстрое, но обычное новостное движение амплитудой 7,7 доллара. Данные взяты из тиков, считанных через собственный сервер MCP MetaTrader 5, а не из файлов инструмента.

На основании одних только данных невозможно определить, является ли такой тик ошибочным значением или реальной сделкой в условиях низкой ликвидности, и инструмент не пытается этого делать. Он просто подсчитывает их, сопоставляет их величину со спредом данного инструмента и предоставляет вам временную метку, чтобы вы могли выяснить, зависит ли результат бэктеста от нескольких таких тиков. Распределение имеет крутой наклон: по золоту — 532 разворота размером не менее двух спредов, 16 — не менее пяти и 3 — не менее десяти.

Независимая проверка отчета

Каждый счетчик в приведенной выше таблице был пересчитан программой, не имеющей общего кода с данным инструментом и получающей тики и бары из интерфейса, к которому инструмент никогда не обращается. Скрипт на Python считывает из файлов советника только окно, точку символа и режим графика, четыре пороговых значения и таблицу сессий, а необработанные тики и бары M1 извлекает самостоятельно через встроенный в MetaTrader 5 сервер MCP (get_chart_ticks_history, get_chart_history). Затем он применяет приведенные выше определения и проводит сравнение.

Результаты, приведенные в таблице: получено 1 962 511 тиков, 31 поле сводки на каждый символ плюс 24-часовая таблица каждого символа (72 ячейки на символ), 0 несоответствий. Эти 31 поле включают 29 счетчиков, количество строк в файле результатов и идентификатор. Были обнаружены обе намеренно внесенные ошибки — один счетчик увеличен на 1, одно значение количества тиков за час увеличено на 1. Одно поле не пересчитывается: для проверки поля времени требуется элемент времени MqlTick, которого нет в строках MCP, поэтому его нулевое значение зависит исключительно от советника. Скрипт также не может проверить символ, график которого построен на ценах Last; ни один из пяти таких символов не подходит.

Собственные определения скрипта закреплены тестом на 13 тиков, созданных вручную, причём каждое ожидаемое значение было рассчитано на бумаге — одно повторение, один разворот на 49 пунктов, один тик вне порядка, одна пересекающаяся и одна заблокированная котировка, одна котировка с нулевым ценой спроса, два периода молчания внутри сессии и один — через разрыв сессии — плюс случай с двумя тиками, в котором только последняя секунда молчания выпадает за пределы сессии. 45 утверждений, подсчитанных самим тестом. То, что советник применяет те же предикаты, подтверждается пересчётом на реальных данных, а не этим тестом.

Ноль, подтверждённый с обеих сторон, — это всего лишь ноль. Ни одного перекрёстного, обратного, повторяющегося или отрицательного тика, а также ни одного несоответствия M1 не произошло ни в одном из прогонов, лежащих в основе этой статьи, поэтому эти ветви определены и пересчитаны, но на этом сервере их срабатывание никогда не наблюдалось.

Как этим пользоваться

1. Прикрепите его к любому графику; проверяется собственный символ графика, если в InpSymbols не указаны другие символы или не стоит * (Market Watch). Просмотрите журнал или панель.
2. Установите InpDays так, чтобы охватить интересующий вас период бэктеста. Окно всегда заканчивается на последнем тике, хранящемся в терминале.
3. Сначала обратите внимание на необъяснимые провалы в данных и проверьте их временные метки в файле результатов. Провалы, повторяющиеся каждый день в одну и ту же минуту, связаны с несоответствием расписания сервера его таблице сеансов; рассеянные провалы стоит сверить с журналом подключений вашего собственного терминала.
4. Обратите внимание на развороты, соответствующие десяти и более спредам, а затем оцените показатели 2S и 5S для определения формы распределения. Если стоп-уровни стратегии находятся в пределах нескольких спредов от цены, запустите бэктест заново, исключив отмеченные минуты, и сравните результаты.
5. Любое несовпадение на M1 или бар M1 без тиков — это минута, в которой тестер и график не совпадают, или в которой тестер «выдумывает» цены. По поводу таких случаев стоит обратиться к брокеру.
6. Запустите тест заново после смены брокера или сервера: качество тиков зависит от истории конкретного терминала в конкретный момент времени, а не от символа.

Входные данные

Выходные файлы

Все файлы записываются в папку MQL5\Files\TickIntegrityAuditor\; они разделены символом «;», содержат строку заголовка и имеют префикс <symbols>_<days>d_<chart id>, благодаря чему два экземпляра никогда не перезаписывают друг друга.

• <префикс>_<символ>_summary.csv — по одной строке на каждый символ: окно в миллисекундах, все вышеуказанные счетчики, использованные параметры и результат проверки идентичности. При отключенной проверке ячейки остаются пустыми вместо записи 0.
• <префикс>_<символ>_sessions.csv — сессии котировок, объявленные брокером, по одной строке на сессию (день недели, от, до в секундах).
• <prefix>_<symbol>_hours.csv — по часам работы сервера: тики, необъяснимые паузы и их продолжительность в секундах, отмеченные развороты.
• <prefix>_findings.csv — по одной строке на каждый результат проверки с указанием символа, проверки, time_msc, времени чтения, двух значений и текстовой детализации. Для разворота значение1 — это его амплитуда, а значение2 — расстояние до p0, оба в пунктах; для паузы значение1 — это её продолжительность в секундах, а значение2 — time_msc тика, который её завершил.

Ограничения, изложенные просто

• Он проверяет тики, хранящиеся в вашем терминале. Обновлённая или заново загруженная история может изменить все значения, а терминал, находившийся в автономном режиме, генерирует паузы, которых у брокера никогда не было.
• Таблица сеансов — это собственное заявление брокера. Объясненный пробел объясняется лишь в том смысле, что брокер заявил, что котировок не будет; необъясненный пробел — это несоответствие между двумя заявлениями брокера, а не доказательство ошибки.
• Разворот — это паттерн, а не вердикт. Инструмент не может отличить ложный тик от реальной сделки; он измеряет объем и время, а суждение оставляет за вами.
• Окно ограничено количеством дней InpDays (не более 365). Тики считываются блоками, поэтому объем занимаемой памяти остается небольшим, но обработка длинного окна для активного символа занимает пропорционально больше времени.
• Символы, графики которых строятся по цене «Last», проверяются по цене «Last». На данном сервере таких символов не было, поэтому соответствующая ветвь реализована, но никогда не запускалась, а независимый пересчёт охватывает только символы, графики которых строятся по цене «Bid».
• Без торговых функций, без DLL, без доступа к сети: она считывает тики, бары и таблицы сессий, а также записывает CSV-файлы в папку MQL5\Files.