KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection - индикатор для MetaTrader 5

Аннотация

Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления истощения рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, схема буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.

Постановка задачи

Основными целями архитектуры KCI являются:

1. Снижение зависимости от дескрипторов: вычисление скользящих средних и отклонений непосредственно внутри цикла индикатора для минимизации использования внешних дескрипторов.

2. Обеспечение воспроизводимых метрик: предоставление советникам чистых и прозрачных математических метрик (скорость, отклонение и дисперсия).

3. Обеспечение безопасности асинхронной работы: создание буферов сигналов, проверка которых происходит только на закрытых свечах, что защищает советник от перерисовки внутри свечи и задержек асинхронных тиковых данных.

Теория и математические основы

KCI основан на четырёх фундаментальных показателях. Для обеспечения полной воспроизводимости основные формулы определены следующим образом (где $n$ — базовый период):

Текст Рисунок :

1. **Velocity Quotient (VQ)** – Measures the rate of price change.
VQ_i=\frac{Close_i-Close_{i-n}}{n}
Where:
- \(Close_i\) = current closing price
- \(Close_{i-n}\) = closing price \(n\) bars ago
- \(n\) = lookback period

2. **Kinetic Displacement (KD)** – Measures the deviation of the current price from its local mean.
KD_i=Close_i-SMA(Close,n)_i
Where:
- \(SMA(Close,n)_i\) = Simple Moving Average of the closing price over the last \(n\) periods.
3. **Energy Dispersion (ED)** – Acts as a dynamic volatility proxy, calculated as the standard deviation of the closing price.
ED_i=\sqrt{\frac{\sum_{j=0}^{n-1}\left(Close_{i-j}-SMA_i\right)^2}{n}}
Where:
- \(SMA_i\) = local Simple Moving Average at bar \(i\).

4. **Phase Velocity (PV)** – Tracks the immediate momentum of the Velocity Quotient.
PV_i=VQ_i-VQ_{i-1}
Where:
- \(VQ_i\) = current Velocity Quotient
- \(VQ_{i-1}\) = previous Velocity Quotient

// Or

1. Velocity Quotient (VQ)
VQ(i) = (Close(i) - Close(i-n)) / n

2. Kinetic Displacement (KD)
KD(i) = Close(i) - SMA(Close, n)

3. Energy Dispersion (ED)
                n-1
               -----
               \
ED(i) = sqrt(  /    (Close(i-j) - SMA(i))² / n )
               -----
               j=0

4. Phase Velocity (PV)
PV(i) = VQ(i) - VQ(i-1)

Нормализация по Z-скору: поскольку эти четыре показателя имеют разные шкалы (например, ценовые значения и чистые ставки), они нормализуются с помощью скользящего Z-скора за заданный период ZScorePeriod, а затем суммируются в показатель Raw_KCI.

Архитектура системы и унифицированная карта буферов

Чтобы предотвратить типичные ошибки «Index Out of Bounds» или несоответствия буферов при вызовах CopyBuffer(), KCI строго придерживается следующей унифицированной схемы буферов. Это сопоставление является единообразным для всех объявлений #property, вызовов SetIndexBuffer() и интеграции с советниками.

Индекс буфера	Имя буфера	Тип	Назначение
0	KCI_Main	INDICATOR_DATA	Линия визуального поляризованного генератора
1	KCI_Color	INDICATOR_COLOR_INDEX	Динамическое сопоставление цветов для основной линии
2	Signal_Buy	INDICATOR_DATA	Сигнал на покупку (1,0 = Покупка, 0,0 = Нейтрально)
3	Signal_Sell	INDICATOR_DATA	Сигнал на продажу (1,0 = Продажа, 0,0 = Нейтрально)
4	Internal_VQ	INDICATOR_CALCULATIONS	Массив коэффициентов скорости
5	Internal_KD	РАСЧЕТЫ_ИНДИКАТОРОВ	Массив кинетического смещения
6	Internal_ED	INDICATOR_CALCULATIONS	Массив дисперсии энергии (используется для SL/TP)
7	Internal_PV	РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Массив фазовых скоростей
8	Raw_KCI	РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Сумма нормированных матриц

Пошаговое руководство по коду: интеграция советника и управление рисками

При вызове KCI из советника код должен учитывать жизненный цикл дескриптора индикатора, проверять успешность получения данных функцией CopyBuffer и нормализовать все расчеты цен для стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) в соответствии с количеством знаков символа.

Вот исправленный и надёжный шаблон интеграции советника:

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

int handle_kci;
datetime last_bar_time = 0;
double buf_buy[], buf_sell[], buf_ed[];

int OnInit()
{
    // Инициализация дескриптора KCI
    handle_kci = iCustom(_Symbol, _Period, "KCI", 50, 2.0, 14);
    
    if(handle_kci == INVALID_HANDLE) 
    {
        Print("Failed to create KCI handle!");
        return(INIT_FAILED);
    }
    
    ArraySetAsSeries(buf_buy, true);
    ArraySetAsSeries(buf_sell, true);
    ArraySetAsSeries(buf_ed, true);
    
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
    if(handle_kci != INVALID_HANDLE)
        IndicatorRelease(handle_kci);
}

void OnTick()
{
    datetime current_time = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE);
    if(current_time == last_bar_time) return; 
    
    // Базовый фильтр: только одна позиция на каждый символ
    if(PositionsTotal() > 0) 
    {
        for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
            if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol) return; 
        }
    }

    // Получение данных (буфер 2 = «Покупка», буфер 3 = «Продажа», буфер 6 = «ED»)
    if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return;

    // Блокировать время ТОЛЬКО после успешного копирования данных
    last_bar_time = current_time;

    double dynamic_volatility = buf_ed[0];
    if(dynamic_volatility == 0) return;

    double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
    int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS);
    double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
    double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

    // Алгоритм исполнения с нормализованным стоп-лоссом на основе динамической волатильности
    if(buf_buy[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(ask - (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(ask + (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Buy(0.01, _Symbol, ask, sl, tp, "KCI Buy");
    }
    
    if(buf_sell[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(bid + (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(bid - (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Sell(0.01, _Symbol, bid, sl, tp, "KCI Sell");
    }
}

Производительность и ограничения

Чтобы обеспечить реалистичные ожидания, разработчики должны учитывать следующие структурные ограничения:

1. Зависимость от тикового объема: для Forex/CFD показатель tick_volume отражает частоту ценовых изменений, а не фактическую ликвидность. Показатель объемного сжатия может вести себя иначе на централизованных биржах (акции/фьючерсы), где доступны реальные объемы.

2. Уязвимость к возврату к среднему значению: как ограниченный осциллятор, KCI нацелен на выявление исчерпания импульса. На рынке с сильным трендом он может генерировать последовательные преждевременные сигналы разворота. Его следует использовать в сочетании с трендовым фильтром на более высоком таймфрейме (например, EMA 200).

3. Шум на низких таймфреймах: использование этого индикатора на M1 или M5 подвергает его логику воздействию микроструктурного шума. Нормализация по Z-Score требует стабильного распределения, которое лучше наблюдается на M15 и выше.

Заключение

Индекс кинетической компрессии (KCI) представляет собой прозрачную, рассчитываемую на основе собственных алгоритмов альтернативу наложению нескольких стандартных индикаторов. Отображая как сигналы направления на закрытых свечах, так и динамический показатель волатильности (дисперсия энергии) через единую карту буфера, он служит надёжным структурным компонентом для советников MQL5.

Реализация на графике: (KCI Custom)