KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection - MetaTrader 5 için gösterge

Özet

Kinetik Sıkıştırma Endeksi (KCI), piyasadaki tükenme durumlarını ve yerel sıkıştırma olaylarını tespit etmek üzere tasarlanmış özel bir osilatördür. KCI, harici standart gösterge işleyicilerine dayanmak yerine kinematik ölçütlerini dahili olarak hesaplayarak ek yükü azaltır ve Uzman Danışman (EA) entegrasyonu için tampon yönetimini basitleştirir. Bu makale, MetaTrader 5'te bu aracı uygulamak isteyen geliştiriciler için matematiksel temeli, sistem mimarisini, tampon eşlemesini ve pratik entegrasyon kılavuzlarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Sorun Tanımı

KCI mimarisinin temel hedefleri şunlardır:

1. Handle Bağımlılığını Azaltmak: Harici handle kullanımını en aza indirmek için hareketli ortalamaları ve sapmaları gösterge döngüsü içinde yerel olarak hesaplamak.

2. Tekrarlanabilir Metrikler Sağlamak: EA'lara temiz, şeffaf matematiksel metrikler (Hız, Sapma ve Dağılım) sunmak.

3. Asenkron Güvenliği Sağlamak: Yalnızca kapalı çubuklarda doğrulama yapan sinyal tamponları oluşturarak, EA'yı çubuk içi yeniden çizimden ve asenkron tik verisi gecikmelerinden korumak.

Teori ve Matematiksel Temel

KCI, dört temel metrik üzerine kurulmuştur. Tam tekrarlanabilirliği sağlamak için temel formüller şu şekilde tanımlanmıştır (burada $n$, BasePeriod değeridir):

Metin Şekil :

1. **Velocity Quotient (VQ)** – Measures the rate of price change.
VQ_i=\frac{Close_i-Close_{i-n}}{n}
Where:
- \(Close_i\) = current closing price
- \(Close_{i-n}\) = closing price \(n\) bars ago
- \(n\) = lookback period

2. **Kinetic Displacement (KD)** – Measures the deviation of the current price from its local mean.
KD_i=Close_i-SMA(Close,n)_i
Where:
- \(SMA(Close,n)_i\) = Simple Moving Average of the closing price over the last \(n\) periods.
3. **Energy Dispersion (ED)** – Acts as a dynamic volatility proxy, calculated as the standard deviation of the closing price.
ED_i=\sqrt{\frac{\sum_{j=0}^{n-1}\left(Close_{i-j}-SMA_i\right)^2}{n}}
Where:
- \(SMA_i\) = local Simple Moving Average at bar \(i\).

4. **Phase Velocity (PV)** – Tracks the immediate momentum of the Velocity Quotient.
PV_i=VQ_i-VQ_{i-1}
Where:
- \(VQ_i\) = current Velocity Quotient
- \(VQ_{i-1}\) = previous Velocity Quotient

// Or

1. Velocity Quotient (VQ)
VQ(i) = (Close(i) - Close(i-n)) / n

2. Kinetic Displacement (KD)
KD(i) = Close(i) - SMA(Close, n)

3. Energy Dispersion (ED)
                n-1
               -----
               \
ED(i) = sqrt(  /    (Close(i-j) - SMA(i))² / n )
               -----
               j=0

4. Phase Velocity (PV)
PV(i) = VQ(i) - VQ(i-1)

Z-Skoru Normalleştirme: Bu dört gösterge farklı ölçeklere sahip olduğundan (örneğin, fiyat noktaları ile saf oranlar), Raw_KCI'ye toplanmadan önce tanımlanmış bir ZScorePeriod boyunca hareketli bir Z-Skoru kullanılarak normalleştirilir.

Sistem Mimarisi ve Birleştirilmiş Tampon Haritası

CopyBuffer() çağrıları sırasında sıkça görülen "Endeks Sınır Dışı" veya uyumsuz tampon hatalarını önlemek için KCI, aşağıdaki birleşik tampon haritasına sıkı sıkıya bağlı kalır. Bu eşleme, #property bildirimleri, SetIndexBuffer() ve EA entegrasyonu genelinde tutarlıdır.

Tampon İndeksi	Tampon Adı	Tür	Amaç
0	KCI_Main	INDICATOR_DATA	Görsel Polarize Osilatör hattı
1	KCI_Renk	GÖSTERGEC_RENK_ENDEKSI	Ana çizgi için dinamik renk eşlemesi
2	Signal_Buy	GÖSTERGESİ_VERİ	Alım Sinyali (1,0 = Al, 0,0 = Nötr)
3	Satış Sinyali	GÖSTERG_VERİ	Satış Sinyali (1,0 = Sat, 0,0 = Nötr)
4	Internal_VQ	GÖSTERGELER_HESAPLAMALARI	Hız Katsayısı dizisi
5	Internal_KD	GÖSTERGELER_HESAPLAMALARI	Kinetik Yer Değişimi dizisi
6	Internal_ED	GÖSTERGELERİN HESAPLANMASI	Enerji Dağılımı dizisi (SL/TP için kullanılır)
7	Internal_PV	GÖSTERGELER_HESAPLAMALARI	Faz Hızı dizisi
8	Ham_KCI	GÖSTERGELERİN HESAPLANMASI	Normalleştirilmiş matrislerin toplamı

Kod Açıklaması: EA Entegrasyonu ve Risk Yönetimi

Bir EA'dan KCI çağrıldığında, kod göstergenin tanıtıcısının yaşam döngüsünü yönetmeli, CopyBuffer'ın verileri başarıyla aldığını doğrulamalı ve Stop Loss (SL) ile Take Profit (TP) için tüm fiyat hesaplamalarını sembolün basamak sayısına göre normalleştirmelidir.

İşte düzeltilmiş, sağlam EA entegrasyon şablonu:

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

int handle_kci;
datetime last_bar_time = 0;
double buf_buy[], buf_sell[], buf_ed[];

int OnInit()
{
    // KCI tanıtıcısını başlat
    handle_kci = iCustom(_Symbol, _Period, "KCI", 50, 2.0, 14);
    
    if(handle_kci == INVALID_HANDLE) 
    {
        Print("Failed to create KCI handle!");
        return(INIT_FAILED);
    }
    
    ArraySetAsSeries(buf_buy, true);
    ArraySetAsSeries(buf_sell, true);
    ArraySetAsSeries(buf_ed, true);
    
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
    if(handle_kci != INVALID_HANDLE)
        IndicatorRelease(handle_kci);
}

void OnTick()
{
    datetime current_time = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE);
    if(current_time == last_bar_time) return; 
    
    // Temel filtre: her sembol için yalnızca bir konum
    if(PositionsTotal() > 0) 
    {
        for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
            if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol) return; 
        }
    }

    // Verileri Al (Tampon 2 = Alış, Tampon 3 = Satış, Tampon 6 = ED)
    if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return;

    // Veriler başarıyla kopyalandıktan SONRA zaman kilidi uygulanmalıdır
    last_bar_time = current_time;

    double dynamic_volatility = buf_ed[0];
    if(dynamic_volatility == 0) return;

    double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
    int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS);
    double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
    double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

    // Normalleştirilmiş Dinamik Oynaklık Stop Loss’u Kullanan Yürütme Mantığı
    if(buf_buy[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(ask - (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(ask + (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Buy(0.01, _Symbol, ask, sl, tp, "KCI Buy");
    }
    
    if(buf_sell[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(bid + (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(bid - (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Sell(0.01, _Symbol, bid, sl, tp, "KCI Sell");
    }
}

Performans ve Sınırlamalar

Gerçekçi beklentiler oluşturmak için, geliştiriciler aşağıdaki yapısal sınırlamaları dikkate almalıdır:

1. Tick Hacmi Bağımlılığı: Forex/CFD'ler için tick_volume, gerçek likiditeyi değil, fiyat değişikliklerinin sıklığını temsil eder. Hacimsel sıkıştırma metriği, gerçek hacmin mevcut olduğu merkezi borsalarda (Hisse Senetleri/Vadeli İşlemler) farklı davranabilir.

2. Ortalamaya Dönüş Hassasiyeti: Sınırlı bir osilatör olan KCI, hareketin tükenmesini yakalamayı amaçlar. Güçlü, trendli bir piyasada, arka arkaya erken tersine dönüş sinyalleri üretebilir. Daha yüksek zaman dilimindeki bir trend filtresi (örn. EMA 200) ile birlikte kullanılmalıdır.

3. Düşük Zaman Diliminde Gürültü: Bu göstergenin M1 veya M5 zaman dilimlerinde kullanılması, mantığını mikro yapı gürültüsüne maruz bırakır. Z-Skoru normalizasyonu istikrarlı bir dağılım gerektirir ve bu da M15 ve üzeri zaman dilimlerinde daha iyi bulunur.

Sonuç

Kinetic Compression Index, birden fazla standart göstergenin üst üste eklenmesine şeffaf ve yerel olarak hesaplanan bir alternatif sunar. Birleştirilmiş bir tampon haritası aracılığıyla hem kapalı çubuklardaki yön sinyallerini hem de dinamik bir volatilite göstergesini (Enerji Dağılımı) ortaya koyarak, MQL5 Uzman Danışmanları için güvenilir bir yapısal bileşen görevi görür.

Grafikte Uygulama: (KCI Custom)