Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA - библиотека для MetaTrader 5

Код снабжен комментариями для лучшего понимания. Это описание объясняет основную идею и способы использования/переиспользования кода.

Этот фреймворк состоит из трех ключевых компонентов:

• Start Date - дата, с которой должны быть получены прошлые новостные события.
• Дата окончания - последняя дата, для которой должны быть сохранены новостные события.

• Countries.txt - Содержит информацию о каждой стране MQLCalendarCountry
• Events.txt - Хранит информацию о событиях, такую как название, влияние и countryid.
• News.bin - Содержит исторические значения новостных событий, включая временные метки.

• CalendarFileWriter - используется внутри скрипта для хранения новостных данных.
• CalendarFileReader - Используется в советнике для чтения и обработки новостных данных. Он включает в себя функции для загрузки данных о событиях и отслеживания предстоящих новостей в функции OnTick.

3. NewsBacktest.mq5 (советник) - Этот советник использует сохраненные данные для моделирования новостных условий в реальном времени в тестере стратегий. Он считывает сохраненные новостные данные с помощью функций Load и выполняет сделки соответствующим образом.

Как использовать фреймворк:

1. Запустите сценарий CalendarRetriever: выберите символ, который вы хотите протестировать, и запустите сценарий CalendarRetriever.mq5 с указанными датами начала и окончания.

2. Советник

   • Советник использует класс CalendarFileReader для загрузки данных с помощью следующих функций:
     • LoadEvents() - Загрузка подробной информации о событиях.
     • LoadCountries() - Загрузка информации о странах.
     • LoadValues() - Загрузка исторических значений новостей.
   • Затем он обрабатывает новостные события в функции OnTick, чтобы определить, когда происходит новостное событие. Используйте Propagate() для предсказания и Track() для реакции.
   • Функция CalendarFileReader.Propagate() установит следующий индекс на следующее предстоящее событие, ее следует вызывать на каждом тике.
   • Функция CalendarFileReader.Track() возвращает true, когда прошло новостное событие, и устанавливает последний индекс на это событие. Также вызывается в функции OnTick(), но результат следует проверять.

3. Бэктест стратегии Откройте тестер стратегий в MetaTrader 5, выберите NewsBacktest.mq5 и запустите бэктест в визуальном режиме

Как адаптировать стратегию к собственным новостным стратегиям:

Этот фреймворк создан для того, чтобы быть гибким и позволять трейдерам разрабатывать свои собственные стратегии на основе экономических новостей. Вот некоторые способы, которыми вы можете ее модифицировать:

• Настроить логику фильтрации событий в OnTick(), чтобы реагировать на определенные типы новостей (например, торговать только после выхода NFP или CPI).
• Измените логику исполнения ордеров, чтобы реализовать различные стратегии, например, затухание начального движения вместо торговли на прорыве.
• Использовать дополнительные индикаторы наряду с новостными событиями для уточнения сигналов входа.
• Изменение времени истечения отложенных ордеров в зависимости от уровня влияния события.

Это решение делает бэктестирование стратегий на основе новостей максимально реалистичным в рамках ограничений MetaTrader 5. Получив сначала исторические данные о новостях, а затем смоделировав их влияние на рынок, трейдеры могут получить ценные сведения о том, как их стратегии будут работать в реальных условиях.

Для облегчения и лучшего понимания обязательно посмотрите мое видео об этом: