Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA - libreria per MetaTrader 5

Il codice è ricco di commenti per una migliore comprensione. Questa descrizione spiega l'idea principale e le modalità di utilizzo/riutilizzo del codice.

Questo framework è costituito da tre componenti chiave:

• Data di inizio - La data a partire dalla quale devono essere recuperate le notizie passate.
• Data di fine - L'ultima data per la quale devono essere memorizzati gli eventi di notizie.

• Countries.txt - Contiene le informazioni su ciascun Paese di MQLCalendarCountry
• Events.txt - Memorizza i dettagli dell'evento, come il nome, l'impatto e il countryid.
• News.bin - Contiene i valori storici degli eventi di cronaca, compresi i timestamp.

• CalendarFileWriter - utilizzata internamente dallo script per memorizzare i dati delle notizie.
• CalendarFileReader - Utilizzato nel consulente esperto per leggere ed elaborare le notizie. Include funzioni per caricare i dati dell'evento e tenere traccia delle notizie in arrivo nella funzione OnTick.

3. NewsBacktest.mq5 (Expert Advisor) - Questo EA utilizza i dati memorizzati per simulare condizioni di notizie in tempo reale nel tester della strategia. Legge i dati delle notizie salvati utilizzando le funzioni Load ed esegue le operazioni di conseguenza.

Come utilizzare il Framework:

1. Eseguire lo script CalendarRetriever: selezionare il simbolo che si desidera sottoporre a backtest ed eseguire lo script CalendarRetriever.mq5 con le date di inizio e fine specificate.

2. Il Consulente esperto

   • L'EA utilizza la classe CalendarFileReader per caricare i dati utilizzando queste funzioni:
     • LoadEvents() - Carica i dettagli degli eventi.
     • LoadCountries() - Carica le informazioni sui Paesi.
     • LoadValues() - Carica i valori storici delle notizie.
   • Quindi elabora gli eventi di notizie nella funzione OnTick per determinare quando si verifica un evento di notizie. Utilizzare Propagate() per prevedere, Track() per reagire.
   • La funzione CalendarFileReader.Propagate() imposta l'indice successivo al prossimo evento in arrivo.
   • La funzione CalendarFileReader.Track() restituisce true quando è passato un evento di notizie e imposta l'ultimo indice su quel particolare evento. Viene richiamata anche nella funzione OnTick(), ma il risultato deve essere controllato.

3. Eseguireil backtest della strategia Aprire il Tester della strategia in MetaTrader 5, selezionare NewsBacktest.mq5 ed eseguire il backtest in modalità visiva.

Come adattarla alle proprie strategie basate sulle notizie:

Questo framework è stato progettato per essere flessibile, consentendo ai trader di sviluppare le proprie strategie in base alle notizie economiche. Ecco alcuni modi per modificarlo:

• Adattare la logica di filtraggio degli eventi in OnTick() per reagire a specifici tipi di notizie (ad esempio, operare solo dopo il rilascio di NFP o CPI).
• Modificare la logica di esecuzione degli ordini per implementare strategie diverse, come la dissolvenza del movimento iniziale invece del breakout trading.
• Utilizzare indicatori aggiuntivi insieme alle notizie per affinare i segnali di entrata.
• Modificare il tempo di scadenza degli ordini pendenti in base al livello di impatto dell'evento.

Questa soluzione rende il backtesting delle strategie basate sulle notizie il più realistico possibile all'interno dei limiti di MetaTrader 5. Recuperando prima i dati storici delle notizie e poi simulandone l'impatto sul mercato, i trader possono ottenere preziose indicazioni su come le loro strategie si comporterebbero in condizioni reali.

Per una più facile e migliore comprensione, assicuratevi di dare un'occhiata al mio video sull'argomento: