Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA - MetaTrader 5程序库

代码中包含大量注释，以便更好地理解。本说明解释了主旨以及使用/重复使用代码的方法。

本框架由三个关键部分组成：

• 开始日期（Start Date ）--检索过去新闻事件的日期。
• 结束日期 -应存储新闻事件的最后日期。

• Countries.txt - 包含每个 MQLCalendarCountry 的信息
• Events.txt - 存储事件详细信息，如名称、影响和 countryid。
• News.bin - 保存历史新闻事件值，包括时间戳。

• CalendarFileWriter -由脚本内部使用，用于存储新闻数据。
• CalendarFileReader -专家顾问用于读取和处理新闻数据。它包括在 OnTick 函数中加载事件数据和跟踪即将到来的新闻的函数。

3.NewsBacktest.mq5 （智能交易系统）- 该 EA 使用存储的数据在策略测试器中模拟实时新闻条件。它使用加载函数读取保存的新闻数据，并执行相应的交易。

如何使用该框架：

1. 运行 CalendarRetriever 脚本： 选择要回测的符号，然后运行 CalendarRetriever.mq5 脚本，并指定开始和结束日期。

2. 智能交易系统

   • EA 使用CalendarFileReader 类，使用这些函数加载数据：
     • LoadEvents() - 加载事件详细信息。
     • LoadCountries() - 加载国家信息。
     • LoadValues() - 加载历史新闻值。
   • 然后在OnTick 函数中处理新闻事件，以确定何时发生新闻事件。使用 Propagate() 进行预测，使用 Track() 做出反应。
   • CalendarFileReader.Propagate()函数会将下一个索引设置为下一个即将发生的事件，应在每个 tick 上调用该函数。
   • CalendarFileReader.Track() 函数会在新闻事件过去后返回 true，并将最后一个索引设置为该特定事件。也在 OnTick() 函数中调用，但应检查结果。

3. 回溯测试策略 在 MetaTrader 5 中打开策略测试器，选择 NewsBacktest.mq5，然后在可视模式下运行回溯测试

如何将其调整为您自己的新闻型策略：

该框架设计灵活，允许交易者围绕经济新闻事件开发自己的策略。以下是一些可以修改的方法：

• 调整 OnTick() 中的事件过滤逻辑，对特定类型的新闻做出反应（例如，只在 NFP 或 CPI 发布后进行交易）。
• 修改订单执行逻辑，以实施不同的策略，如淡化初始移动而不是突破交易。
• 在新闻事件中使用其他指标，以完善入市信号。
• 根据事件影响程度更改挂单的到期时间。

该解决方案可在 MetaTrader 5 的限制范围内尽可能真实地回测基于新闻的策略。通过首先检索历史新闻数据，然后模拟其对市场的影响，交易者可以获得有价值的见解，了解其策略在实时条件下的表现。

为了更容易和更好地理解，请务必查看我的相关视频：