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Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA - biblioteca para MetaTrader 5

Peter Mueller | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
44
Avaliação:
(4)
Publicado:
2025.06.28 12:09
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O código está repleto de comentários para melhor compreensão. Esta descrição explica a ideia principal e as maneiras de usar/reutilizar o código.

Essa estrutura consiste em três componentes principais:

1. CalendarRetriever.mq5 (Script) - Esse script busca eventos de notícias econômicas anteriores e os salva em arquivos na pasta "Common" do seu terminal. Esses arquivos serão lidos posteriormente pelo consultor especialista durante o backtesting. O script requer dois parâmetros de entrada:

  • Data de início - A data a partir da qual os eventos de notícias anteriores devem ser recuperados.
  • Data final - A última data para a qual os eventos de notícias devem ser armazenados

Depois de executar esse script, ele gerará uma pasta "Calendário" no diretório "Comum" do terminal e os seguintes arquivos de texto serão criados:

  • Countries.txt - Contém informações sobre cada país do MQLCalendarCountry
  • Events.txt - Armazena detalhes do evento, como nome, impacto e countryid.
  • News.bin - Contém valores históricos de eventos de notícias, incluindo registros de data e hora.

    2. CalendarFile.mq (Include File) - Esse arquivo fornece uma maneira estruturada de lidar com dados de notícias no consultor especialista. Ele contém duas classes principais:

    • CalendarFileWriter - Usado internamente pelo script para armazenar dados de notícias.
    • CalendarFileReader - Usado no consultor especialista para ler e processar dados de notícias. Inclui funções para carregar dados de eventos e rastrear as próximas notícias na função OnTick.
    3. NewsBacktest.mq5 (Expert Advisor) - Esse EA usa os dados armazenados para simular condições de notícias em tempo real no testador de estratégia. Ele lê os dados de notícias salvos usando as funções Load e executa as negociações de acordo.

    Como usar a estrutura:

    1. Execute o script CalendarRetriever: Selecione o símbolo que deseja testar e execute o script CalendarRetriever.mq5, com as datas de início e término especificadas.

    2. O Expert Advisor

      • O EA usa a classe CalendarFileReader para carregar os dados usando estas funções:
        • LoadEvents() - Carrega os detalhes do evento.
        • LoadCountries() - Carrega as informações do país.
        • LoadValues() - Carrega valores históricos de notícias.
      • Em seguida, ele processa os eventos de notícias na função OnTick para determinar quando um evento de notícias está ocorrendo. Use Propagate() para prever e Track() para reagir.
      • A função CalendarFileReader.Propagate() definirá o próximo índice para o próximo evento, que deve ser chamado a cada tick.
      • A função CalendarFileReader.Track() retorna true quando um evento de notícias tiver passado e define o último índice para esse evento específico. Também é chamada na função OnTick(), mas o resultado deve ser verificado.

    3. Faça o backtestda estratégia Abra o testador de estratégia no MetaTrader 5, selecione NewsBacktest.mq5 e execute o backtest no modo visual

    Como adaptá-lo a suas próprias estratégias baseadas em notícias:

    Essa estrutura foi projetada para ser flexível, permitindo que os traders desenvolvam suas próprias estratégias em torno de eventos de notícias econômicas. Aqui estão algumas maneiras de modificá-la:

    • Ajustar a lógica de filtragem de eventos em OnTick() para reagir a tipos específicos de notícias (por exemplo, negociar somente após o lançamento de NFP ou CPI).
    • Modificar a lógica de execução de ordens para implementar estratégias diferentes, como desvanecer o movimento inicial em vez de negociar com breakout.
    • Usar indicadores adicionais junto com eventos de notícias para refinar os sinais de entrada.
    • Alterar o tempo de expiração das ordens pendentes com base no nível de impacto do evento.

    Essa solução torna o backtesting de estratégias baseadas em notícias o mais realista possível dentro das limitações do MetaTrader 5. Ao recuperar primeiro os dados históricos de notícias e depois simular seu impacto no mercado, os traders podem obter informações valiosas sobre o desempenho de suas estratégias em condições reais.

    Para uma compreensão mais fácil e melhor, não deixe de assistir ao meu vídeo sobre o assunto:




    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/55630

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