Balance_Reset - библиотека для MetaTrader 5

Обновление:

Я значительно обновил эту библиотеку, которую я использую для оптимизации своих советников. Эта версия упрощена, но вы можете легко расширить ее, чтобы включить в нее повседневные задачи, которые вы, возможно, захотите автоматизировать. Например, вы можете добавить ограничения на торговлю после неудачного вызова проп-фирмы или возобновить торговлю в понедельник после успешного или неудачного вызова.

Все изменения и дополнения к этой библиотеке описаны в конце кода. Этот фреймворк является гибким и может быть адаптирован под ваши конкретные нужды, будь то добавление более сложной логики для торговых ограничений, планирование сделок или тонкая настройка производительности на основе результатов оптимизации.

Не стесняйтесь и дальше настраивать его под свои рутинные задачи!

Эта библиотека предназначена для тестирования советников (EA) в MetaTrader 5 с особым акцентом на требования собственной торговой компании. Цель - смоделировать торговую среду, в которой трейдер должен достичь определенных порогов прибыли и убытков, чтобы пройти испытание фирмы. Советник корректирует баланс счета, возвращая его к начальному значению при достижении заданных процентов прибыли или убытков, что имитирует правила многих проп-фирм.

Вот полная структура советника (EA), использующего библиотеку BalanceReset.mqh. Эта установка интегрирует логику сброса баланса непосредственно в советник, сохраняя чистое разделение функций с помощью директивы #include:

#include <BalanceReset.mqh>   // Включите библиотеку сброса баланса

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации эксперта|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    InitBalance();  // Инициализация начального баланса
    return INIT_SUCCEEDED;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция экспертного тика|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
    CheckBalanceAndReset();  // Проверка и сброс баланса на основе пороговых значений
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция деинициализации эксперта|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
    PrintBalanceResetResults();  // Выведите результаты сброса баланса в журнал
}

Ключевые функции

1. Настраиваемые пороги прибыли и убытков

   • Библиотека позволяет настраивать пороговые значения прибыли и убытков, которые вызывают сброс баланса в процессе бэктестинга. Эти пороги могут быть изменены с помощью входных параметров, что облегчает настройку условий тестирования.

   Пример:

input double profit_threshold = 8.0;  // Порог прибыли, по умолчанию 8%
input double loss_threshold = -6.0;   // Порог потерь, по умолчанию -6%.

2. Начальный баланс Инициализация

• Эта функция сохраняет начальный баланс счета в начале теста. Она запускается только на первом тике, чтобы зафиксировать начальный стартовый баланс.

Пример:

void InitBalance()
{
    initial_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);  // Хранение начального баланса
}

3. Логика сброса баланса

• Ядро библиотеки сверяет текущий баланс с начальным балансом, чтобы вычислить процент прибыли или убытка. Если прибыль превышает заданный порог (например, 8%) или убыток превышает порог (например, -6%), баланс сбрасывается до начального значения.
• Сброс прибыли: Функция TesterWithdrawal используется для снятия избыточной суммы, чтобы вернуть баланс к начальному значению при достижении порога прибыли.
• Сброс убытков: Функция TesterDeposit восстанавливает баланс до начального значения при достижении порога убытков.

Пример:

void CheckBalanceAndReset()
{
    double current_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    if (initial_balance == 0) {
        initial_balance = current_balance; // Первый тик, сохраните начальный баланс
    }
    double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0;

    if (profit_percentage >= profit_threshold) {
        double withdrawal_amount = current_balance - initial_balance;
        if (TesterWithdrawal(withdrawal_amount)) {
            successful_resets++;
            ArrayResize(reset_times, ArraySize(reset_times) + 1);
            reset_times[ArraySize(reset_times) - 1] = TimeCurrent();
            Print("Profit reached. Balance has been reset to the initial value.");
        }
    }

    if (profit_percentage <= loss_threshold) {
        double deposit_amount = initial_balance - current_balance;
        if (TesterDeposit(deposit_amount)) {
            unsuccessful_resets++;
            ArrayResize(reset_times, ArraySize(reset_times) + 1);
            reset_times[ArraySize(reset_times) - 1] = TimeCurrent();
            Print("Loss reached. Balance has been reset to the initial value.");
        }
    }
}

4. Регистрация результатов

• После завершения теста эта функция выводит количество успешных сбросов (как для прибыли, так и для убытка) и количество дней между каждым сбросом. Это дает представление о том, как часто происходили сбросы баланса во время теста.

Пример:

void PrintBalanceResetResults()
{
    PrintFormat("Number of successful profit resets: %d", successful_resets);
    PrintFormat("Number of successful loss resets: %d", unsuccessful_resets);
    
    for (int i = 1; i < ArraySize(reset_times); i++)
    {
        int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i-1]) / 86400; // 86400 секунд в одном дне
        PrintFormat("Days between reset %d and reset %d: %d days", i, i + 1, days_between_resets);
    }
}

Заключение

Эта библиотека помогает смоделировать торговую среду, соответствующую общим требованиям собственных торговых компаний. Сбрасывая баланс при достижении заданных пороговых значений прибыли и убытков, она позволяет трейдерам более эффективно тестировать свои стратегии и анализировать работу советника на основе правил собственной торговой компании.

Описание изменений и дополнений кода:

Новый код содержит несколько улучшений и дополнений по сравнению со старым кодом. Ниже приведено подробное объяснение того, что было добавлено и изменено:

Новые входные параметры:

• max_loss и min_won :

input double max_loss = 1;   // Максимальная потеря
input double min_won = 1;    // Min won

Назначение: Эти входные параметры позволяют установить максимально допустимый убыток ( max_loss ) и минимальное количество необходимых успешных сбросов прибыли ( min_won ). Они обеспечивают больший контроль над условиями оптимизации.

Дополнительные переменные:

• reset_status[] :

string reset_status[]; // Массив для хранения статуса каждого сброса

Назначение: Массив, добавленный для хранения статуса ("Сброс прибыли" или "Сброс убытков") каждого события сброса баланса.

stopOptimization :

bool stopOptimization = false;

Назначение: Флаг, используемый для указания того, когда оптимизация должна быть остановлена на основании определенных условий.

badResult :

bool badResult = false; // Флаг, указывающий на плохой результат оптимизации

Назначение: Флаг для пометки результата оптимизации как неблагоприятного, который может быть использован для влияния на результат в OnTester().

Изменения в CheckBalanceAndReset() :

• Запись состояния сброса:

ArrayResize(reset_status, ArraySize(reset_status) + 1); // Измените размер массива для записи состояния сброса
reset_status[ArraySize(reset_status) - 1] = "Profit reset"; // Запись состояния

Назначение: Когда происходит сброс прибыли, статус записывается в массив reset_status[].

Обработка сброса убытков с условием остановки оптимизации:

if (TesterDeposit(deposit_amount))
{
    unsuccessful_resets++;  // Увеличиваем счетчик неудачных сбросов потерь
    // Запись времени и состояния сброса
    ArrayResize(reset_status, ArraySize(reset_status) + 1);
    reset_status[ArraySize(reset_status) - 1] = "Loss reset";
    {
        stopOptimization = true;
        CheckStopCondition();  // Проверьте, следует ли остановить оптимизацию
    }
    PrintFormat("Loss reached. Balance has been reset to the initial value.");
}

Цель: После сброса потерь код теперь инкрементирует unsuccessful_resets, записывает статус, устанавливает stopOptimization в true и вызывает CheckStopCondition(), чтобы определить, следует ли остановить оптимизацию.

Новая функция CheckStopCondition() :

void CheckStopCondition()
{
    if(stopOptimization)
    {
        Print("Stopping current optimization pass");
        badResult = true;  // Пометьте результат как плохой
        TesterStop();
    }
}

Назначение: Эта функция проверяет, истинно ли значение stopOptimization, и, если да, помечает результат как плохой и останавливает текущий проход оптимизации с помощью TesterStop().

Новая функция OnTester() :

double OnTester()
{
    // Если количество успешных сбросов меньше минимально необходимого или установлен badResult
    if(successful_resets < min_won || badResult)
    {
        Print("Optimization failed: returning a highly unfavorable result.");
        // Возвращаем крайне неблагоприятный результат, чтобы испортить оптимизационный проход
        return -999999;
    }

    // Вычислите разницу между успешными и неуспешными сбросами
    int reset_difference = successful_resets - unsuccessful_resets;

    // Проверьте, является ли разница отрицательной
    if(reset_difference < 0)
    {
        Print("Negative difference between successful and unsuccessful resets. Returning a highly unfavorable result.");
        // Возвращаем крайне неблагоприятный результат, если разница отрицательна
        return -999999;
    }

    // Выведите разницу в журнал
    PrintFormat("Difference between successful and unsuccessful resets: %d", reset_difference);

    // Верните разницу как результат работы тестера
    return reset_difference;
}

Назначение: Эта функция обеспечивает пользовательский критерий для процесса оптимизации. Она проверяет, соответствует ли количество успешных сбросов минимальному требованию или результат плохой. Она вычисляет разницу между успешными и неуспешными сбросами и возвращает это значение, если только разница не отрицательна, в этом случае она возвращает крайне неблагоприятный результат, чтобы повлиять на оптимизатора.

Усовершенствования в функции PrintBalanceResetResults() :

// Выведите даты каждого сброса и количество дней между ними
for(int i = 1; i < ArraySize(reset_times); i++)
{
    // Вычислите количество дней между сбросами
    int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i-1]) / 86400; // 86400 секунд в одном дне
    // Выведите даты сброса, статус и дни между ними
    PrintFormat("Reset %d: %s (%s), Reset %d: %s (%s), Days between: %d days",
                i, TimeToString(reset_times[i-1], TIME_DATE), reset_status[i-1],
                i + 1, TimeToString(reset_times[i], TIME_DATE), reset_status[i],
                days_between_resets);
}

Назначение: Теперь функция не только выводит количество сбросов, но и подробно описывает каждое событие сброса, включая дату, статус и количество дней между сбросами. Это позволяет получить более полный журнал действий по сбросу.

Инициализация и использование переменных:

• Начальная проверка баланса:

if(initial_balance == 0)
{
    initial_balance = current_balance;
}

Назначение: Обеспечивает правильную установку начального_баланса при первом тике.

Расчет процента прибыли:

double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0;

Назначение: Вычисляет процент прибыли или убытка по отношению к начальному балансу.

Сводка дополнений:

• Контроль над процессом оптимизации:

  • Теперь в коде предусмотрены механизмы остановки процесса оптимизации на основе определенных условий, таких как превышение максимального количества неудачных сбросов или недостижение минимального количества успешных сбросов.

• Улучшенное протоколирование и отслеживание:

  • Добавление функции reset_status[] и подробное протоколирование в PrintBalanceResetResults() позволяет лучше отслеживать события сброса и их результаты.

• Интеграция с Optimizer через OnTester() :

  • Реализовав функцию OnTester(), скрипт может передавать результаты обратно в механизм оптимизации, влияя на выбор наборов параметров на основе пользовательских критериев.

Эти изменения расширяют функциональность скрипта, обеспечивая лучший контроль над торговыми операциями во время оптимизации, более подробное протоколирование событий и возможность влиять на процесс оптимизации на основе пользовательских критериев.