Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI - эксперт для MetaTrader 5

С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.

Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Meeting Lines ("Бычьи встречающиеся свечи") и Bearish Meeting Lines ("Медвежьи встречающиеся свечи") в комбинации с сигналами индикатора RSI (Relative Strength Index).

1. Паттерны "Meeting Lines" и их распознавание

1.1. Паттерн "Бычьи встречающиеся свечи" (Bullish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию медвежьей и бычьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Бычьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте нисходящего тренда.

Рисунок 1. Свечной паттерн "Bullish Meeting Lines"

Распознавание паттерна "Bullish Meeting Lines" ("Бычьи встречающиеся свечи") реализовано в методе CheckPatternBullishMeetingLines класса CCandlePattern:

//+--------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "Bullish Meeting Lines" |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines()
  {
//--- Bullish Meeting Lines - распознавание модели "Бычьи встречающиеся свечи"
   if((Open(2)-Close(2)>AvgBody(1))              && // длина тела медвежьей свечи выше среднего (long black)
     ((Close(1)-Open(1))>AvgBody(1))             && // длина тела бычьей свечи выше среднего (long white)
      (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1)))   // цены закрытия свечей почти одинаковые (doji close)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.1. Паттерн"Медвежьи встречающиеся свечи" (Bearish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию бычьей и медвежьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Медвежьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте восходящего тренда.

Рисунок 2. Свечной паттерн "Bearish Meeting Lines"

Метод распознавания модели "Bearish Meeting Lines":

//+--------------------------------------------------------------------+
//| Метод проверки формирования свечной модели "Bearish Meeting Lines" |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines()
  {
//--- Bearish Meeting Lines - распознавание модели "Медвежьи встречающиеся свечи"
   if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1))             && // длина тела бычьей свечи выше среднего (long white)
     ((Open(1)-Close(1))>AvgBody(1))            && // длина тела медвежьей свечи выше среднего (long black)
      (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1)))  // цены закрытия свечей почти одинаковые (doji close)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором RSI

Сигналы входа в рынок подаются при сочетании разворотной фигуры на диаграмме со значением RSI ниже уровня 40 для длинных и выше 60 - для коротких позиций.

Сигналы выхода формируются при достижении RSI противоположного уровня (70 для длинной и 30 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота, достигнув уровня 30 или 70 для длинной или короткой позиций соответственно.

Рисунок 3. Торговые сигналы паттерна "Bearish Meeting Lines" с подтверждением от индикатора RSI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

• int CML_RSI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);
  
• int CML_RSI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

1. Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Bullish Meeting Lines ("Бычьи встречающиеся свечи") и выполнение условия RSI(1)<40 (значение линии индикатора RSI на последнем завершенном баре меньше 40).

2. Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора RSI уровня 30 (снизу вверх) или уровня 70 (снизу вверх).
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие длинной позиции, result=80)           |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие короткой позиции, result=40)        |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CDML_RSI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия длинной позиции
   //--- формирование бычьей свечной комбинации Bullish Meeting Lines и выполнения условия RSI<40
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (RSI(1)<40))
        result=80;
   //--- проверка условий для закрытия короткой позиции
      if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
         result=40;
        result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции

1. Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Bearish Meeting Lines ("Медвежьи встречающиеся свечи") и выполнение условия RSI(1)>60 (значение индикатора RSI на последнем завершенном баре больше 60).

2. Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение линией индикатора RSI уровня 70 (сверху вниз) или уровня 30 (сверху вниз).
   

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Метод проверки условий для входа и выхода с рынка                |
   //| Проверка условий для                                             |
   //| 1) входа в рынок (открытие короткой позиции, result=80)          |
   //| 2) выхода из рынка (закрытие длинной позиции, result=40)         |
   //+------------------------------------------------------------------+
   int CDC_PL_RSI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx можно использовать для того чтобы узнать режим работы эксперта
   //--- idx=0 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий на каждом тике
   //--- idx=1 - эксперт будет вызывать проверки выполнения торговых условий только на новых барах
      int idx   =StartIndex();
   //--- проверка условий для открытия короткой позиции
   //--- формирование медвежьей свечной комбинации Bearish Meeting Lines и выполнения условия RSI>60
     if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (RSI(1)>60))
        result=80;
   //--- проверка условий для закрытия длинной позиции
     if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
        result=40;
   //--- возвращаем result
      return(result);
     }

2.3. Создание эксперта на основе торговых сигналов разворотной модели "Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI" при помощи Мастера MQL5

Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:

Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:

Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.

Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.

Добавляем модуль "Signals based on Bullish/Bearish Meeting Lines confirmed by RSI":

Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:

Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":

Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):

Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_AML_RSI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in points)

заменяем на:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

• Для открытия позиций: 80;
• Для закрытия позиций: 40.
  

Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2000.01.01-2011.03.01, PeriodRSI=11, MA_period=3).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов " Bullish/Bearish Meeting Lines + RSI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.

Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_aml_rsi.mq5.