Discussão do artigo "Teoria de Mercado"
Yousuf, a lei da oferta e da demanda, na qual seus cálculos se baseiam, não funciona em um mercado especulativo.
A lei se baseia no fato de que há consumidores finais de uma mercadoria cuja demanda depende de um valor fixo ou que muda lentamente de sua renda. Por exemplo, todos juntos estão dispostos a gastar US$ 1 milhão em uma mercadoria. A um preço de US$ 10 por unidade, todos eles comprarão 100.000 unidades da mercadoria ( 1mn/10). A um preço de US$ 20, eles comprarão 50.000 unidades. Assim, você tem uma hipérbole e uma relação linear simples.
Em um mercado especulativo, não há esses consumidores constantes com um valor constante que estão dispostos a gastar em uma mercadoria. Se o preço aumentou, isso não significa que menos pessoas poderão comprar e a demanda diminuirá - o ombro para ajudar)))) E praticamente não há consumidores finais. Os compradores posteriormente se tornam vendedores no fechamento e vice-versa. Ou seja, a demanda não é constante, mas depende de transações anteriores, assim como a oferta. Sem mencionar uma série de outras finalidades para as quais as negociações de câmbio são feitas (por exemplo, hedging).
Portanto, a lei da oferta e da demanda não funciona dessa forma e a dependência da oferta e da demanda em relação ao preço é muito mais complexa do que linear. Além do preço, a oferta e a demanda dependem de negociações anteriores, da situação em outros mercados, do histórico de notícias, da disponibilidade de fundos, do sentimento e de uma série de outras coisas. E o resultado é que, muitas vezes, quando o preço sobe, a demanda aumenta ou quando a oferta cai, o que vira essa lei clássica de cabeça para baixo)))
Yusuf, a lei de oferta e demanda na qual seus cálculos se baseiam não funciona em um mercado especulativo.
A lei se baseia no fato de que há consumidores finais de uma mercadoria cuja demanda depende de um valor fixo ou que muda lentamente de sua renda. Por exemplo, todos juntos estão dispostos a gastar US$ 1 milhão em uma mercadoria. A um preço de US$ 10 por unidade, todos eles comprarão 100.000 unidades da mercadoria ( 1mn/10). A um preço de US$ 20, eles comprarão 50.000 unidades. Assim, você tem uma hipérbole e uma relação linear simples.
Em um mercado especulativo, não há esses consumidores constantes com um valor constante que estão dispostos a gastar em uma mercadoria. Se o preço aumentou, isso não significa que menos pessoas poderão comprar e a demanda será reduzida - o ombro para ajudar)))) E praticamente não há consumidores finais. Os compradores posteriormente se tornam vendedores no fechamento e vice-versa. Ou seja, a demanda não é constante, mas depende de transações anteriores, assim como a oferta. Sem mencionar uma série de outras finalidades para as quais as negociações de câmbio são feitas (por exemplo, hedging).
Portanto, a lei da oferta e da demanda não funciona dessa forma e a dependência da oferta e da demanda em relação ao preço é muito mais complexa do que linear. Além do preço, a oferta e a demanda dependem de negociações anteriores, da situação em outros mercados, do histórico de notícias, da disponibilidade de fundos, do sentimento e de uma série de outras coisas. E o resultado é que, muitas vezes, quando o preço aumenta, a demanda aumenta ou a oferta diminui, o que vira essa lei clássica de cabeça para baixo)).
1. Descobriu-se que a dependência da quantidade de bens realizados em relação ao preço de sua realização, na forma de uma equação de hipérbole da família de curvas de Engel e condicionalmente chamada de lei da oferta e da demanda, funciona na maioria dos casos, tanto em mercados competitivos quanto em monopólio. Foi importante para mim obter, de forma explícita, a regularidade da variação do lucro a partir do preço de venda das mercadorias em uma forma geral. É claro que pode haver desvios, dependendo da situação específica que você mencionou. Pesquisas futuras mostrarão como levar em conta essas nuances.
2. Assumir a presença dessa dependência hiperbólica nos permite chegar a uma coincidência absoluta dos resultados do cálculo do lucro de acordo com as fórmulas (1) e (25).
3 Numerosos cálculos de valores de lucro reais e calculados para o mercado Forex mostraram sua coincidência satisfatória e, o que é muito mais importante, permitem identificar o tipo de mercado no momento - monopolista ou competitivo - pelo tipo da curva de lucro calculada, que é repetidamente mostrada nas entranhas do mesmo ramo.
Permita-me discordar da sua afirmação de que a lei da oferta e da demanda não funciona em um mercado especulativo.
Se essa sua afirmação fosse verdadeira, o que impediria o preço de subir ou cair? Nada!
Exatamente, a ausência de compradores (demanda) quando o preço sobe e a ausência de vendedores (oferta) quando ele cai interrompe o movimento direcional do preço e reverte esse movimento na direção oposta à direção original.
Yousufkhodja Sultonov:
3) Inúmeros cálculos de valores de lucro reais e calculados para o mercado Forex mostraram sua coincidência satisfatória e, o que é muito mais importante, permitem identificar o tipo de mercado no momento - monopolista ou competitivo - pelo tipo de curva de lucro calculada, que é repetidamente mostrada nas entranhas do mesmo ramo.
Qual é a metodologia de cálculo? E o que significa "lucros para o mercado Forex"?
E outra pergunta: na lei da oferta e da demanda, no eixo das abscissas está o volume de mercadorias vendidas. Como você chegou ao fato de que tem o tempo no eixo das abscissas? E de onde você tirou os volumes?
- ru.wikipedia.org
Estávamos falando sobre a lei clássica de oferta e demanda. E você provavelmente pode encontrar algumas curvas de oferta e demanda para situações individuais. Mas elas não terão a mesma forma que na teoria clássica. O movimento direcional pode se desdobrar por vários motivos. Por exemplo, especulativo - aqueles que abriram posições compradas são forçados a vender para fechá-las. Ou seja, aqueles que criaram a demanda agora criam a oferta. Ou processos de arbitragem, ou fundamentais - há muitos motivos. E todos eles, em cada caso específico, influenciarão a formação das curvas de oferta e demanda. E nos clássicos, a dependência é bastante trivial - linear. Obviamente, esse não é o caso dos mercados financeiros.
Qual é o método de cálculo? E o que significa "lucros para o mercado Forex"?
E outra pergunta: na lei da oferta e da demanda, no eixo das abscissas está o volume de mercadorias vendidas. Como você chegou ao ponto em que tem tempo no eixo das abscissas?
1. Os lucros reais e estimados são calculados usando as fórmulas (1) e (25), respectivamente;
2. Onde você viu o tempo no eixo das abscissas?
1. Os lucros reais e estimados são calculados de acordo com as fórmulas (1) e (25), respectivamente;
Como você considerou que "Diversos cálculos de valores de lucros reais e estimados para o mercado Forex mostraram sua coincidência satisfatória"? Onde estão esses cálculos?
2. Onde você viu o tempo no eixo das abscissas?
No gráfico do mercado))) Não temos volumes, temos tempo e preços. Na teoria e nas fórmulas da volumetria
como você considerou que "Diversos cálculos de valores de lucro reais e estimados para o mercado Forex mostraram uma correspondência satisfatória entre eles"? Onde estão esses cálculos?
No gráfico do mercado))) Não temos volumes, temos tempo e preços. Na teoria e nas fórmulas da volumetria
1. Gráficos de valores reais e calculados de lucros em pontos são fornecidos repetidamente no tópico de mesmo nome para mercados competitivos e monopolistas, por exemplo, aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Todos os cálculos mostram que o lucro é proporcional ao spread e é de alguns pontos (de 2 a 10).
2. Ao fazer os cálculos, incluindo os níveis de preço do mercado virtual, os lucros, as definições de tipo de mercado são feitas sem usar o parâmetro "time", mas os gráficos de nível de preço são simplesmente vinculados ao gráfico "price-time" usual.
- www.mql5.com
1. Os gráficos dos valores reais e calculados do lucro em pontos são apresentados repetidamente na seção de mesmo nome para mercados competitivos e monopolistas, por exemplo, aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Todos os cálculos mostram que o lucro é proporcional ao spread e é de vários pontos (de 2 a 10).
Trata-se de um desvio dos preços reais em relação ao preço calculado em cada barra, sem contar a atual (previsão)? Ou é a aproximação de alguma curva paramétrica e o cálculo do desvio padrão a partir dela?
É o desvio dos preços reais em relação ao preço calculado em cada barra, sem contar a atual (previsão)? Ou é a aproximação de alguma curva paramétrica e o cálculo do desvio padrão a partir dela?
1. O cálculo é feito com precisão, sem nenhuma aproximação, como as mostradas na tabela para o mercado real de bens e serviços. A curva de lucro calculada está de acordo com a fórmula (25), e os pontos - valores reais de lucro - de acordo com a fórmula (1). Há sempre uma dispersão dos valores reais em relação aos calculados, mas a natureza e o tipo de mercado são determinados sem ambiguidade: para o mercado monopolista, as curvas são obtidas na forma de um sino invertido, e para o mercado competitivo - na forma de um sino com um máximo no topo, de 0 a 10 (ou mais) pontos. Acho que essa questão exige e merece ser abordada em um artigo separado. Se me permitirem escrevê-lo, dedicarei um artigo separado à identificação dos tipos de mercado. Pode vir a ser um indicador (na parte inferior do gráfico), indicando o tipo de mercado no momento. O fato é que, muitas vezes, os monopolistas interferem no processo de negociação e alteram fortemente a natureza do mercado e, depois de algum tempo, também saem "imperceptivelmente" e "transformam" o mercado novamente em um mercado competitivo. O indicador detecta toda essa manipulação de uma só vez. Ele é mostrado nas entranhas do fórum.
2. Estudei essa teoria por um longo tempo e a criei exatamente para o mercado real de mercadorias, de onde descobri que o volume de mercadorias realizadas não afeta a determinação dos níveis virtuais dos preços de mercado. Simplesmente, eles são reduzidos quando se divide S por Y. Essa circunstância foi usada no mercado Forex. Em princípio, é possível provar rigorosamente esse fato, se necessário. Agora, S e Y começaram a mostrar, presumo, a força dos lados opostos em pontos de 300 a 500 pips para mercados monopolistas e de 1.000 a 10.000 pips para mercados competitivos. Há exemplos no tópico de mesmo nome. Descobriu-se que os próprios monopolistas são fracos em comparação com o mercado competitivo, mas eles, de uma forma incompreensível, transformam e enfraquecem temporariamente o mercado, o que lhes permite fazer o que quiserem com o mercado. Como se injetassem anestesia no mercado. Então o mercado "acorda" e, em pouco tempo, mata os monopolistas. Mas é tarde demais - o mercado foi prejudicado para o benefício dos monopolistas. Leva muito tempo para o mercado se recuperar desse choque. Em resumo, eles conseguem transformar um mercado em baixa em um mercado em alta e vice-versa. Para todos nós, parece que há uma correção normal, como sempre, de acordo com Elliott, mas muitas vezes esse truque se infiltra.
Com certeza descobrirei o mecanismo de como eles conseguem fazer isso e o relatarei separadamente no suposto artigo sobre tipos de mercado acima.
O mecanismo é bastante simples: provocação. Estou falando dos mercados financeiros.
Todo participante do mercado pode observar essas provocações por si mesmo quase diariamente.
Os monopolistas ou formadores de mercado, conforme aplicado ao mercado Forex, testam constantemente os níveis. Eles aceleram o preço perto de um nível significativo e observam a reação do mercado depois de romper esse nível.
1. Se o mercado não captar o movimento, os formadores de mercado recuam e aguardam a próxima oportunidade. Nessas situações, observamos o "rompimento de nível falso".
2. Se o mercado retomar o movimento, os formadores de mercado atingem seu objetivo. Nesses casos, observamos o "rompimento do nível" e a transição para outra faixa. Os formadores de mercado vão para as sombras novamente.
Embora os monopolistas sejam fracos em comparação com todo o mercado, eles são capazes de manipular o mercado utilizando o sentimento e o poder do mercado.
Surgiu a pergunta. Para que a teoria de mercado pode ser usada em mercados de commodities comuns? A primeira coisa que vem à mente é o cálculo do preço de venda ideal das mercadorias. O que mais?
E essa pergunta diz respeito ao mercado de títulos.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Teoria de Mercado foi publicado:
A lógica completa da teoria do mercado que cobre todos os tipos e variedades de mercados de bens e serviços, não estava disponível até agora aos mercados micro e macro, como o Forex. Este artigo aborda a essência de uma nova teoria do mercado com base na análise do lucro, revela padrões de mudança dos preços em andamento e o princípio da operação de um mecanismo a permitir que o preço encontre o seu valor ideal, através da formação de uma cadeia de preços virtuais que desenvolvem um controle sobre o preço real. Mecanismos de formação e de mudança das tendências do mercado também são identificados aqui.
Vamos olhar para as teorias de mercado que são mais conhecidas entre os traders que tentam usá-las, com o objetivo de obter uma vantagem estatística na organização de uma negociação lucrativa e criarmos estratégias de negociação rentáveis com base nelas, dentro do mercado Forex. Existem três teorias principais:
Teoria Gann é um produto de estudo prático das relações de modelo, preço, tempo e suas influência no mercado.
Elliott Wave - por meio de pesquisa prática, o Sr. Elliott chegou a conclusão de que qualquer tendência consiste nos mesmos modelos básicos e repetidos (seções) que são divididos em dois tipos:
a) seção de impulso ("Impulso"), consiste em 5 segmentos e atua como uma seção em movimento com uma tendência em desenvolvimento;
b) seção corretiva ("Correção"), consiste em 3 segmentos e compensa o movimento do impulso anterior.
Estratégia baseada no Indicador Ichimoku - associado com a "nuvem Ichimoku" que é um produto de pesquisa do autor por 30 anos.
Todos eles têm uma característica em comum - a ausência de uma base teórica forte mostrando a conexão real com o processo de negociação real dos produtos e serviços. Essas teorias são o resultado das investigações práticas e suposições de seus autores. Além disso, estão conectadas com uma idéia unificada, ou seja, o entendimento de que ao longo do movimento de preços existem alguns níveis e poderes que afetam o seu padrão, e os autores dedicaram suas vidas a uma busca frenética por regularidades na formação dos níveis e das forças indicadas.
A aplicação das teorias indicadas na prática das operações de negociação, levou ao sucesso da variável, no entanto, devido à falta de teorias mais confiáveis, os pesquisadores só visavam os resultados positivos, independentemente da convenção de sua aplicação e da perda de dinheiro real, explicaram isto com uma interpretação "errada" do lado do trader ou apresentando como uma desvantagem de uma ou de outra teoria.
Estou tentando transmitir a essência da nova teoria do mercado, sem quaisquer desvantagens listadas acima. Esta ideia é baseada numa forte base teórica, com igual elegância que descreve o processo de negociação real dos produtos e da negociação Forex, baseada na interação de preços entre os três níveis de preços virtuais, que os homens mais brilhantes dedicaram suas vidas para encontrarem, mas infelizmente nunca conseguiram.
Estes são os níveis:
Nível atual de preço que pode se tornar de alta ou de baixa, dependendo da situação. Quando o mercado é de alta, o preço torna-se de baixa, e vice-versa.
Nível de preço virtual é formado pelo mercado e, como o preço atual, podem transformar em alta e baixa, dependendo das circunstâncias.
Nível de gerenciamento virtual do preço ideal do mercado — nível leão.
Nível de gerenciamento virtual do preço médio do mercado — nível leopardo.
A figura mostra os níveis de preços reais e virtuais com base na teoria de mercado ao longo dos anos de 2010 e 2011:
Autor: Yousufkhodja Sultonov