Discussão do artigo "Operando opções sem opções (Parte 2): Uso em operações reais"
Muito interessante - obrigado pela informação, estou lendo e estudando em detalhes....
Obrigado, Dmitry, pelo artigo!
Ainda não o li, mas estou realmente ansioso por outro artigo sobre esse tópico!
Boa tarde!
É claro que é interessante.
MAS!
Você:
--> Suponha que decidimos que, durante o dia, o preço do EURUSD se moverá principalmente para cima....
---> Agora, suponha que, no dia seguinte, decidimos que o preço se reverterá e cairá....
Novamente "jogando uma moeda", o que acabará e inevitavelmente levará à perda do depósito.
Você, Dmitry, fez um ótimo trabalho, mas isso não resultará em ganhos estáveis.
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Fiz um experimento uma vez, há muito tempo.
Peguei uma seção de um ano para velas M1 e comprei primeiro na abertura da vela, e no fechamento - vendi e assim o ano inteiro.
Isso resultou em uma grande perda.
Depois, mudei a compra para a venda e a venda para a compra e, novamente, o ano inteiro. e....
Tive um grande prejuízo! :)
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Negociação de um portfólio de cobertura de futuros de todas as ações da MOEX.
Riscos +85/-15%
Menos 15% porque eles podem anunciar dividendos inesperadamente
9 dias atrás
Hoje
Trabalhando duro para cortar -15%
Não há estratégias de mercado que garantam ganhos estáveis. Incluindo a sua, especialmente nas condições atuais, quando não se sabe o que esperar do dia seguinte. É por isso que você pode ganhar algo apenas no dia, sem transferência, tudo IMHO.
Você tem como principal lucro o par de ações - futuros sobre ele, certo?
Não há estratégias de mercado que garantam ganhos estáveis. Incluindo a sua, especialmente nas condições atuais, quando não se sabe o que esperar do dia seguinte. É por isso que você só pode ganhar algo no dia, sem transferência, tudo IMHO.
Você tem como principal lucro o par de ações - futuros sobre ele, certo?
Não, devido ao fato de que o Finam não dá desconto nas ações compradas, eu não uso essa estratégia "dourada" 100% lucrativa agora.
Agora, opero apenas futuros com carteira de hedge em absolutamente todas as ações da MOEX.
---> Dyck, não há estratégias de mercado que garantam ganhos consistentes.
Você simplesmente ainda não as conhece....
Ninguém, inclusive eu, vai lhe falar sobre elas.
Adicionado
Qualquer estratégia de hedge deve produzir lucros consistentes.
5 fatores são importantes
1. Riscos
2. Implementação adequada
3. Velocidade de execução das ordens de negociação
4. Ganância do operador (alguém ficará satisfeito com 50% ao ano, e alguém que nem mesmo 500% é suficiente - esse é o motivo pelo qual 99% dos operadores perdem....).
5. Negociação SOMENTE por meio de robôs (o fator humano deve ser completamente excluído)O que há para saber?
Você espera pela divergência máxima (no sentido estatístico) entre a ação e a bolsa, compra a ação nesse momento e vende a bolsa. Você espera o vencimento. Com um grande capital, essa é uma estratégia bastante funcional. Mas ela também tem seus riscos.
Anteriormente, você costumava comprar/vender divergência/convergência em um dia (dias), talvez fechando apenas uma perna.
Por que você não faz isso agora - aparentemente, não há liquidez suficiente.
As opções e as estratégias de opções em si não geram nenhum lucro. Tudo é igual ao forex 50/50. A matemática é a mesma, distribuição normal de probabilidade.
As opções podem dar lucro (sem risco) somente quando usadas em combinação com futuros ou ações.
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Novo artigo Operando opções sem opções (Parte 2): Uso em operações reais foi publicado:
Na primeira parte da série, descrevemos brevemente a opção como instrumento de negociação, suas possibilidades de uso, vantagens e desvantagens. Desenvolvemos a teoria e a implementação prática, em MQL5, de um método para emular uma opção usando o ativo subjacente. Chegou a hora de testar as opções na prática, isto é, usá-las nas operações de mercado.
Para isso, precisamos criar um EA que se encarregue de associar os níveis de emulação da opção a ordens e posições reais no ativo subjacente, além de rebalancear continuamente a posição total resultante.
Autor: Dmitriy Skub