Discussão do artigo "Testes de Robustez em Expert Advisors"
Ótimo trabalho, Zhuo, e um bom artigo para ler. No ponto 4, onde se lê:
4.Taxa de ganhos e volume de negociação para posições longas e curtas: Se seu EA negociar posições longas e curtas, certifique-se de que suas taxas de ganho e volumes de negociação sejam razoavelmente semelhantes.
Uma discrepância significativa entre os dois pode sinalizar um desequilíbrio na estratégia que talvez precise ser resolvido.
Isso é verdadeiro para uma direção de tendência tendenciosa (a tendência de compra domina um período mais longo do que a tendência de venda)? O EA ainda deve ter taxas de ganho e volumes de negociação semelhantes?
Uma discrepância significativa entre os dois pode sinalizar um desequilíbrio na estratégia que talvez precise ser resolvido.
Isso é verdadeiro para uma direção de tendência tendenciosa (a tendência de compra domina um período mais longo do que a tendência de venda)? O EA ainda deve ter taxas de ganho e volumes de negociação semelhantes?
Obrigado pelos comentários.
Depende de quanto beta está envolvido na estratégia. Se uma estratégia de um único ativo for negociada em um período de tempo maior e em um período de retenção maior, é provável que o resultado da estratégia tenha algum viés seguindo a tendência macro. É por isso que aconselhei as pessoas a negociarem estratégias que negociam grandes quantidades (volume) por meio de negociações de maior frequência ou diversificando uma estratégia em vários ativos não correlacionados. Se o mérito de uma estratégia não envolver suposições de viés de tendência, tendo regras simétricas tanto para compra quanto para venda, deve-se esperar que ela tenha um volume de negociação e uma taxa de ganho semelhantes em uma amostra grande.
É claro que as estratégias podem ter suposições de viés sobre a tendência, como algumas estratégias long-only para índices. Nesse tipo de estratégia, os traders devem operar somente em um lado, pois suas suposições já eram de que a outra direção não funcionaria tão bem quanto essa direção. Apenas certifique-se de não usar muitas suposições de tendência e tudo correrá bem.
Obrigado, Zhuo, por dedicar seu tempo a isso. Abriu meus olhos para o uso do Python para analisar os resultados. O principal desafio para mim é saber se foi a equipe ou a tendência a responsável pelos resultados :) Provavelmente deveria incluir uma métrica de probabilidade
Considere fazer uma verificação mensal da correlação de retorno entre o mercado negociado e o resultado do backtest. Se a correlação for alta, como acima de 0,2, isso pode sugerir que a tendência do mercado é responsável por uma grande parte do resultado de seu backtest, o que não é desejado.
Existe uma versão em chinês?
Se você tiver uma, envie uma versão em chinês também.
Caso contrário, você precisa de uma tradução em chinês do grupo de documentação da MQL5?
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Olá, todas as minhas traduções são feitas automaticamente pela MQL5. A versão em chinês geralmente é lançada alguns meses após o envio, embora a data exata de publicação não seja clara.
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Novo artigo Testes de Robustez em Expert Advisors foi publicado:
Primeiramente, você deve criar uma versão do seu EA sem o efeito de capitalização da alavancagem, pois isso pode distorcer os resultados e dar importância excessiva à cauda do conjunto de amostras.
Aqui estão as principais métricas a serem observadas:
Profit Factor: O profit factor deve ser maior que 1, com uma faixa razoável entre 1,2 e 1,5. Um profit factor inferior a 1,2 pode indicar que a estratégia não é suficientemente lucrativa, enquanto um valor superior a 1,5 pode sugerir que o tamanho da amostra é muito pequeno ou que os custos de negociação não foram considerados. Embora isso não signifique necessariamente que sua estratégia seja fraudulenta, é preciso cautela se os resultados parecerem irreais.
Maximum Equity Drawdown: Foque no drawdown máximo de equity em vez do drawdown absoluto, pois ele reflete o risco potencial e não o risco que já ocorreu. O drawdown máximo de equity deve ser pelo menos 10% inferior à sua tolerância pessoal máxima de drawdown. Se estiver muito baixo, você pode considerar aumentar o risco do seu EA; se estiver muito alto, pode ser necessário reavaliar o perfil de risco da sua estratégia.
LR Correlation: A correlação de regressão linear (LR) mede a consistência da sua curva de capital. Uma correlação superior a 0,9 indica que os retornos foram relativamente consistentes ao longo do período de teste. Isso ajuda a garantir que a estratégia não apresente grandes flutuações e que o desempenho seja estável.
Win Rate and Trade Volume for Long and Short Positions: Se o seu EA opera posições compradas e vendidas, certifique-se de que as taxas de acerto e os volumes de operações sejam razoavelmente semelhantes. Uma discrepância significativa entre os dois pode indicar um desequilíbrio na estratégia que pode precisar ser corrigido.
Embora outras métricas também sejam importantes, esses três são os principais fatores a serem considerados ao avaliar a confiabilidade do seu EA durante os testes in-sample e out-of-sample.
Autor: Zhuo Kai Chen