Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 123
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Espero que , se você estiver convencido do absurdo da fórmula E, escreva sobre isso aqui. Você parece ter alguma honestidade intelectual, ao contrário do "professor".
A maneira mais fácil de se convencer de que seus oponentes estão certos é comparar a magnitude do efeito triangular com a magnitude do spread triplo (e swaps) que deve ser superado.
O triângulo é brilhante, mas foi inventado não por mim, mas pelo mercado.
Mas o que deve ser feito com ele é a segunda ideia brilhante, que nunca foi expressa aqui.
Entretanto, Roman quer negociar um par que não tem nada a ver com o triângulo, embora seja necessário.O que exatamente você deseja rastrear? Há dois problemas aí:
- NÃO há deslizamento suficiente no caso ideal (quando o equilíbrio total, no exemplo do volume, significa 1-1-0,8658);
- Se pegarmos um exemplo real, precisaremos abrir uma terceira posição com 0,86 ou 0,87 de volume. Isso cria uma "bifurcação artificial" e, por sua vez, pode não convergir;
Os detalhes estão na tela. Acima está o ideal. O volume é equilibrado em cada barra (igual ao preço do EURGBP). Na parte inferior está o caso em que pegamos um volume de 0,87 para GBPUSD. O spread convergirá no momento em que o preço do EURGBP for 0,87. E esse pode não ser o caso.
Especificamente, crie um programa que monitore as cotações de diferentes corretoras e procure distorções nos triângulos.
Ugh para você, seu cachorro fedorento...
Seu Prado favorito faz uma pausa na fórmula simples do Rena ))
Quando Rena mostrar suas calças Prada, haverá algo para discutir.
Seu tópico cresceu muito.
Diga-me, por favor, até hoje, você conseguiu criar um algoritmo funcional de negociação de pares sem recorrer a médias, martin ou over-sitting?
Ainda não tenho um algoritmo funcional. Estou trabalhando constantemente nisso. Amanhã farei um indyk com GPT )
Você pode me dizer se usa média/martingale/overshooting em seu método?
Ou seu método os contém ao criar um TS com base nele?
Ainda não uso nada ))
Tudo está apenas em desenvolvimento, pois há muitas ideias a serem testadas, e é tudo muito código.
Mas o postulado inicial está na construção correta do triângulo, sem erros estatísticos, e isso já é 80% de um resultado bem-sucedido,
o restante do refinamento de qualquer estratégia, pelo menos o uso de MO, pelo menos estatísticas, pelo menos um hard stop com a regra de retorno de risco, pelo menos martin, pelo menos pyramiding, pelo menos trawl
o que você constrói, é o que você obtém, há muitas soluções para todos os gostos e carteiras.
Amanhã farei um indyk com GPT )
É preciso muito matte e nervosismo.
- Que diabos você escreveu?
- Este código está em Python
- Mas eu pedi mql
- Sim, você está certo...
Eu não uso nada ainda ))
Tudo está apenas em desenvolvimento, pois há muitas outras ideias que precisam ser testadas, e é tudo muito código.
Mas o postulado inicial está na construção correta do triângulo, sem erros estatísticos, e isso já é 80% de um resultado bem-sucedido,
o restante do refinamento de qualquer estratégia, pelo menos o uso de MO, pelo menos estatísticas, pelo menos um hard stop com a regra de retorno de risco, pelo menos martin, pelo menos pyramiding, pelo menos trawl
o que você constrói, é o que você obtém, há muitas soluções para todos os gostos e carteiras.
Seu método tem algo em comum com a típica negociação de pares: comprar moedas em queda e vender moedas em alta?
E você usa regressão em seu método? (algo de sua fórmula ou a própria fórmula).
É preciso muita maturidade e nervosismo.
- Que diabos você escreveu?
- É código Python
- Mas eu pedi mql
- Sim, você está certo...
Já aprendi a ler nas entrelinhas e a fazer as perguntas certas )))))
Especificamente para criar um programa que monitore cotações de diferentes corretoras e procure distorções em triângulos.
é melhor você reler seu próprio tópico ;)