Discussão do artigo "Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX)"
1) O código está obviamente sobrecarregado com funcionalidades desnecessárias. Removi o desnecessário, deixando apenas a essência da ideia. Assim, o tamanho do código-fonte diminuiu quase três vezes. Pela ideia e pela oportunidade de sentir, obrigado.
2) Não está na essência da pergunta ... por acaso você não é um programador 1C ? )... O código é muito específico. Pode-se dizer que temos uma disputa aqui ... programador 1C ou não )))
- Como você definiu as regras e os parâmetros para a colocação de ordens pendentes com base na posição de preço atual e nas negociações fechadas? Que fatores e critérios foram levados em conta ao desenvolver essas regras?
- Como você avalia a eficácia do uso da grade de ordens Buy-Stop e Sell-Stop em diferentes condições de mercado? Que fatores ou sinais você considera ao prever a tendência principal para decidir a direção das ordens pendentes?
- Como você resolve o problema dos drawdowns no caso de ativação de várias ordens stop em ambas as direções? Que estratégias ou métodos são usados para sair de tais rebaixamentos e restaurar o saldo da conta?
- Como o grid trading automatizado gerencia o risco? Que medidas de segurança ou restrições são usadas para minimizar possíveis perdas ou situações indesejáveis associadas à ativação de várias ordens em ambas as direções?
- Que fatores ou sinais são usados para determinar quando sair de uma posição de take profit? Quais critérios ou métodos são usados para definir os níveis de take profit?
- Como você leva em conta as condições de mercado estável e a possibilidade de uma faixa de preço de longo prazo? Que estratégias ou métodos são usados para evitar a ativação desnecessária de ordens stop em tais situações?
- Qual é o papel e a importância do fator tempo no grid trading com ordens stop? Que intervalos de tempo ou períodos são considerados ao tomar decisões sobre a colocação de ordens pendentes e a saída de posições?
- Como você gerencia o tamanho da grade de ordens e o espaçamento entre as ordens? Que fatores ou técnicas são usados para determinar os valores ideais para esses parâmetros?
- Que fatores ou ferramentas são usados para avaliar as condições de mercado e tomar decisões sobre a seleção de símbolos para o grid trading? Quais características do símbolo são consideradas mais favoráveis para esse tipo de negociação?
- Como você avalia a aplicabilidade e a eficácia do grid trading em ordens stop para diferentes tipos de traders? Que recomendações ou conselhos você pode dar aos traders que desejam usar essa estratégia?
Eu não sou o autor ... mas darei minha opinião
1) Você define o intervalo do corredor de preços ... que é dividido pelo número de níveis (ordens pendentes).
2) Não há tendência ... você define uma grade de ordens limitadas pendentes ..... A armadilha funcionou, obteve lucro (total na grade) e fechou a grade inteira.
Embora em meu robô de teste baseado no código apresentado, eu tenha redesenhado ... não fecha a grade inteira, apenas as posições abertas, pois não vejo sentido em gerar um monte de ordens fechadas e não acionadas a cada espirro.
3) Como resolvê-los ... o princípio do grid trading é o seguinte ... esperamos até que o próprio movimento do preço vá para as posições já abertas na direção desejada ou que um número suficiente de posições na direção oposta seja aberto para cobrir a perda das posições não lucrativas.
5) Resumir o lucro e a perda nas posições abertas ... no total, se houver um lucro definido, saímos ... embora eu tenha alterado o lucro para pips em vez de por cento.
6) Nesse robô, não há fatores que afetem o movimento lateral... Acrescentei a possibilidade de ativar ou desativar a proibição de definir stops na direção em que já existem posições abertas ... ou seja, se entrarmos em um flat, poderemos ter duas posições em direções diferentes, bloqueando o drawdown em um determinado nível.
7) Eu, por exemplo, não entendi a pergunta ... a grade fica suspensa durante todo o período de tentativa de capturar o lucro líquido total ... aqui o tempo de vida dos stops pendentes não tem importância ... porque o corredor de preços é fixo ... o stop expirará em 12 meses ... ... ele simplesmente será redesenhado no mesmo local))))) ... No Expert Advisor original, você pode definir o tempo máximo de manutenção das posições na esperança de obter um determinado lucro ... ou seja, se não obtiver o nível de lucro definido, feche-a com um lucro maior que zero.
8) O corredor de preços é dividido pelo número de níveis especificados (ordens) na grade ... ou seja, definimos um corredor de 500 - 400 ... temos um corredor de 100 libras .... Por exemplo, se definirmos 10 ordens, a etapa da grade será de 10 libras.
9) O grid trading não envolve análise de mercado ... O ideal é que o grid trading gere dinheiro independentemente do movimento do preço .....
Não sou o autor. mas vou lhe dar minha opinião
1) O intervalo do corredor de preços é definido ... que é dividido pelo número de níveis (ordens pendentes)
2) Não há tendência ... uma grade de ordens de limite pendentes é definida ..... A armadilha funcionou, obtém lucro (total na grade) e fecha toda a grade.
Embora em meu robô de teste baseado no código apresentado, eu tenha redesenhado ... não fecha toda a grade, mas apenas as posições abertas, pois não vejo sentido em gerar um monte de ordens fechadas e não acionadas a cada espirro.
3) Como resolvê-los ... o princípio do grid trading é o seguinte ... esperamos até que o próprio movimento do preço vá para as posições já abertas na direção desejada ou até que um número suficiente de posições seja aberto na direção oposta para cobrir a perda de posições não lucrativas.
5) Resumir o lucro e a perda nas posições abertas ... no total, se houver um lucro definido, saímos ... embora eu tenha alterado para lucro em pips em vez de por cento.
6) Nesse robô, não há fatores que afetem o movimento lateral... Acrescentei a possibilidade de ativar ou desativar a proibição de definir stops na direção em que já existem posições abertas ... ou seja, se entrarmos em um flat, teremos duas posições em direções diferentes bloqueando o drawdown em um determinado nível.
7) Eu, por exemplo, não entendi a pergunta ... a grade fica suspensa durante todo o período de tentativa de capturar o lucro líquido total ... o tempo de vida dos stops pendentes realmente não importa aqui ... porque o corredor de preços é fixo ... o stop expirará em 12 meses ... ... ele simplesmente será redesenhado no mesmo local))))) ... No Expert Advisor original, você pode definir o tempo máximo de manutenção das posições na esperança de obter um determinado lucro ... ou seja, se não obtiver o nível de lucro definido, feche com um lucro maior que zero.
8) O corredor de preços é dividido pelo número de níveis especificados (ordens) na grade ... ou seja, definimos um corredor de 500 - 400 ... temos um corredor de 100 libras .... Por exemplo, se definirmos 10 ordens, a etapa da grade será de 10 libras.
9) O grid trading não envolve análise de mercado ... O ideal é que o grid trading gere dinheiro independentemente do movimento do preço .....
7) Período de tempo
Em meus testes, o período de tempo é apenas um fator na frequência com que a verificação de lucro e fechamento é feita ... ou seja, digamos que tenhamos um período de tempo curto e um período de tempo pequeno, um lucro será obtido ... se o período de tempo for longo, há uma chance de que nenhum lucro seja obtido e a grade geralmente retrocederá.
Em minha versão reformulada, tenho dois tipos de TFs definidos ... um é responsável por verificar e fechar posições para obter lucro ... e o segundo TF é responsável por manter uma grade de ordens pendentes.
Como resultado, também removi os limites superior e inferior do corredor de preços como lixo inútil ... agora ele apenas mantém o número mínimo de ordens pendentes colocadas em cada direção ... mas não mais do que o número máximo de ordens. Ou seja, no meu caso, o mínimo é 5 e o máximo é 7 ... o que permite não enviar spam com a constante colocação e remoção de ordens e não se preocupar com o corredor de preços... o próprio corredor segue o preço atual
É um robô do mercado de ações - um especialista. Alguma sugestão substantiva? Não está satisfeito?
Não estou impondo.
Sim. Infelizmente, a corretora BKS parou de oferecer suporte ao MT 5.
Vou continuar em outra. Publicarei os relatórios aqui.
A realização da abordagem de negociação de tendências está incorporada no código do terminal MT 5.
1) O código está obviamente sobrecarregado com funcionalidades desnecessárias. Removi o desnecessário, deixando apenas a essência da ideia. Assim, o tamanho do código-fonte diminuiu quase três vezes. Obrigado pela ideia e pela oportunidade de senti-la.
2) Não está na essência da pergunta... por acaso você não é um programador 1C ? )... O código é muito específico. Pode-se dizer que temos uma disputa aqui... programador 1C ou não))))
:-)
Recentemente, notei - discussão ... não excluída. Resolvi a implementação da abordagem comercial "de frente".
Programador (essa não é minha especialização principal :-)), não 1 C.
Não sou o autor. mas vou lhe dar minha opinião
1) O intervalo do corredor de preços é definido ... que é dividido pelo número de níveis (ordens pendentes).
2) Não há tendência ... você define uma grade de armadilha de ordens de limite pendentes ..... A armadilha funcionou, obtém lucro (total na grade) e fecha a grade inteira.
Embora em meu robô de teste baseado no código apresentado, eu tenha redesenhado ... não fecha a grade inteira, apenas as posições abertas, pois não vejo sentido em gerar um monte de ordens fechadas e não acionadas a cada espirro.
3) Como resolvê-los ... o princípio do grid trading é o seguinte ... esperamos até que o próprio movimento do preço vá para as posições já abertas na direção desejada ou que um número suficiente de posições na direção oposta seja aberto para cobrir a perda das posições não lucrativas.
5) Resumir o lucro e a perda nas posições abertas ... no total, se houver um lucro definido, saímos ... embora eu tenha alterado o lucro para pips em vez de por cento.
6) Nesse robô, não há fatores que afetem o movimento lateral... Acrescentei a possibilidade de ativar ou desativar a proibição de definir stops na direção em que já existem posições abertas ... ou seja, se entrarmos em um flat, poderemos ter duas posições em direções diferentes, bloqueando o drawdown em um determinado nível.
7) Eu, por exemplo, não entendi a pergunta ... a grade fica suspensa durante todo o período em que tentamos obter o lucro líquido total ... o tempo de vida dos stops pendentes não importa aqui ... porque o corredor de preços é fixo ... o stop expirará em 12 meses ... ... ele simplesmente será redesenhado no mesmo local))))) ... No Expert Advisor original, você pode definir o tempo máximo de manutenção das posições na esperança de obter um determinado lucro ... ou seja, se não obtiver o nível de lucro definido, feche-a com um lucro maior que zero.
8) O corredor de preço é dividido pelo número de níveis especificados (ordens) na grade ... ou seja, definimos um corredor de 500 - 400 ... temos um corredor de 100 libras .... Por exemplo, se definirmos 10 ordens, a etapa da grade será de 10 libras.
9) O grid trading não envolve análise de mercado ... O ideal é que o grid trading gere dinheiro independentemente do movimento do preço .....
Ops. Concordo em grande parte. Vou elaborar um pouco mais abaixo...
Bohdan Suvorov #:
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7. Qual é a função e a importância do fator tempo no grid trading em ordens stop? Que intervalos de tempo ou períodos são considerados ao tomar decisões sobre a colocação de ordens pendentes e a saída de posições?
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7. Inicialmente (com base na possível dinâmica dos futuros (ações) de acordo com as estatísticas), supõe-se que, se a tendência tiver começado, ela subirá suavemente, por exemplo, com pequenos recuos.
Portanto, presume-se que a negociação seja feita na direção do movimento principal do preço do símbolo, independentemente de sua direção, levando-se em conta a natureza do movimento do preço no passado, presume-se que essa abordagem de negociação seja usada a partir de uma semana.
Naturalmente, com controle lateral. Ou seja, o preço oscilou na faixa, um certo número de ordens funcionou - além disso, quando o preço ultrapassa os limites da faixa previamente selecionada, você mesmo pode fechar a posição, por exemplo, em partes. De fato, o intervalo entre dias é negociado com a transferência da posição acumulada durante a noite.
Período de tempo para calcular a faixa de preço: mín-máx de uma semana.... mês (+ é o limite superior, - é o limite inferior).
Depois disso, esboce uma nova rede de ordens de intervalo.
Em essência, como a negociação é implementada aqui (sim, você não compra mais barato, mas sim mais caro), se o movimento estiver em andamento, a posição será conquistada gradualmente; se os recuos não forem grandes e não atraírem ordens opostas, o patrimônio crescerá mais rapidamente, permitindo também ganhar ainda mais por meio de ordens de parada da posição atual cumulativa.
Além disso - também fora desse robô - é possível sair por partes, como percebi na prática.
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Novo artigo Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX) foi publicado:
Uso da abordagem de negociação em grade com ordens pendentes de stop em um Expert Advisor usando a linguagem de estratégias de negociação MQL5 para o MetaTrader 5 na Bolsa de Valores de Moscou (MOEX). Ao negociar no mercado, uma das estratégias mais simples é uma grade de ordens projetada para "capturar" o preço de mercado.
A grade é configurada para uma faixa específica.
A largura da grade é a área coberta pelas ordens colocadas. O passo da grade é a distância entre as ordens. A largura e o passo da grade são calculados em pontos. Assim, chegamos à definição do método de negociação em grade. Um método de negociação no qual a entrada no mercado é realizada usando várias ordens geralmente localizadas a mesma distância umas das outras e de ambos os lados do preço atual é chamado de grade.
Seja qual for a direção em que o preço de mercado se mova, ele ainda passará pela grade de posições. Operações lucrativas podem se acumular até um certo valor, mas também podem ser encerradas assim que o preço transformar a próxima ordem colocada na grade em uma posição de mercado. Colocar novas ordens na grade (por exemplo, quando o preço se movimenta para cima e aciona ordens pendentes de compra, além de acumular volumes de posição de mercado com a subsequente colocação de ordens de venda mais próximas do preço (atualização da grade)), com subsequentes pequenas reversões de preço para baixo que acionam ordens pendentes de venda, desempenha o papel do chamado fechamento parcial da posição, conforme mostrado na Fig. 1.
Autor: Roman Shiredchenko