Discussão do artigo "Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX)" - página 2
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1. visualmente no gráfico. Você define o intervalo, dias - semanas - acima, abaixo - níveis máximo, mínimo. Anteriormente, nas estatísticas, observando como o preço se moveu nas últimas semanas.
Imediatamente: para essa abordagem de negociação é desejável - movimentos direcionais....
2. "Não há tendência ... uma rede de armadilhas de ordens de limite pendentes é colocada ..... A armadilha funcionou, obtém lucro (total na grade) e fecha a grade inteira. " +
veja a sazonalidade. Por exemplo, verão - plano (não agora...) - em ordens de limite. Outono - em paradas.
3. e como resolvê-los ... o princípio do grid trading é o seguinte ... esperamos até que o próprio movimento do preço vá para as posições já abertas na direção desejada ou que um número suficiente de posições seja aberto na direção oposta para cobrir a perda de posições não lucrativas.
inicialmente, colocamos ordens com base no tamanho do saldo, levando em conta a MM e o possível acionamento de várias ordens multidirecionais, como sua "inclinação" na faixa ...
4. O problema de rebaixamentos e riscos é resolvido pelo fato de "não desbastar" as ordens por volume na grade.
5. + você fecha com lucro. Além disso, já nas estatísticas do movimento do símbolo, veja a faixa de preços mínimos e máximos para definir a próxima rede de ordens.
6. A essência da negociação de ordens stop com redefinição se reduz ao movimento direcional do preço do símbolo em qualquer direção, portanto, analise visualmente o mercado, os movimentos de preço, o fator de sazonalidade, as notícias e quando a ausência de"preço de longo prazo na faixa " for prevista.
...
8. + visualmente e estatisticamente no gráfico. Limite de alta da semana - mês, limite de baixa da semana - mês. Distância entre as ordens - depende de muitos fatores, incluindo a ganância....
O valor de cerca de um terço do intervalo diário do movimento de preços de futuros é usado na negociação.
9. + valor médio de GO, a tendência do símbolo a movimentos direcionais.
10. Grid trading em ordens stop é um "tema" de rompimento, ou seja, rompimentos são negociados, inclusive rompimentos entre dias. É bastante adequado para (os chamados "operadores de posição", levei muito tempo para me lembrar - não sei muito sobre os tipos de operadores.... :-))aqueles que mantêm posições durante a noite, a - la mid-term... durante o dia - muitas vezes há "nervosismo" na faixa.
+ Não se esqueça de que, mesmo que uma posição no movimento direcional tenha coletado uma rede de ordens co-direcionais e tenha sido fechada no plus por você ou pelo robô por % de Dep ou TR, ninguém impede que você avalie a situação do mercado (como a rolagem para cima - saiu na TR, agora - vai rolar para baixo, e pode continuar a subir (como saída antecipada)), e também que lance uma rede de ordens stop, avaliando e definindo o intervalo: preço mínimo/máximo e com uma distância de cerca de 0,3 * ATR nos dias entre as ordens stop - continuar a coletar lucros.
Inicialmente, a ideia do artigo foi formada durante a negociação de futuros na Bolsa de Valores de Moscou, muitas vezes tinha que comprar manualmente quando o preço dos mesmos futuros do VTB Bank subia (muitas vezes, em tempo (em partes) não tinha tempo, comprava imediatamente "um lote" e quando estava no computador) ou vender aumentando a posição quando o preço caía, inclusive às custas do aumento do patrimônio líquido da conta, em algum momento, com base na prática de negociação, decidiu colocar essa abordagem de negociação no código no mql5, na forma de um especialista. Sim, ele não é privado da possível otimização da estrutura do código, mas carrega e cumpre a carga semântica por completo. Ela está incorporada na forma de um especialista em negociação para negociação automatizada para a Bolsa de Valores de Moscou em ordens de parada com sua redefinição.
Em meus testes, o período de tempo é apenas um fator na frequência com que um lucro e um fechamento são verificados .... ou seja, digamos que tenhamos um período de tempo curto e um período de tempo pequeno, um lucro será registrado ... se o período de tempo for longo, há uma chance de que nenhum lucro seja obtido e a grade geralmente retrocederá.
Em minha versão reformulada, tenho dois tipos de TFs ... um é responsável por verificar e fechar posições para obter lucro ... e o segundo TF é responsável por manter a grade de ordens pendentes.
Como resultado, também removi os limites superior e inferior do corredor de preços como lixo inútil ... agora ele apenas mantém o número mínimo de ordens pendentes colocadas em cada direção ... mas não mais do que o número máximo de ordens. Ou seja, no meu caso, o mínimo é 5 e o máximo é 7 ... o que permite não enviar spam com a constante colocação e remoção de ordens e não se preocupar com o corredor de preços... o próprio corredor segue o preço atual
Sim. A propósito, você também pode fazer isso dessa forma... É como lançar um intervalo do ATR acima e abaixo do preço e ele é constante e os pedidos são constantes, até que não haja saída (de preferência no Takeout :-)).
A tarefa era descrever a abordagem de negociação e sua implementação no Expert Advisor para um tipo de conta de compensação.