Discussão do artigo "Esperança moral na negociação" - página 2

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Bom slogan, foi interessante, graças ao autor. As fórmulas e os exemplos tornam o acesso muito mais rápido do que a implementação do código.

Não cheguei a ler os artigos anteriores do autor. Terei que lê-los. Mais uma vez, obrigado.

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov
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Obrigado pelo artigo.

Entendo que o tamanho do lote será fortemente influenciado pela série de negociações lucrativas e perdedoras obtidas no histórico e usadas para calcular o lote. Por isso, é interessante ver os resultados ao tomar aleatoriamente o resultado das negociações. Presumo que os resultados das métricas de aprovação serão muito diferentes.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Obrigado pelo artigo.

Entendo que o tamanho do lote será fortemente influenciado pela série de negociações lucrativas e perdedoras obtidas no histórico e usadas para calcular o lote. Por isso, é interessante ver os resultados ao tomar aleatoriamente o resultado das negociações. Presumo que os resultados das métricas de aprovação serão muito diferentes.

Nos scripts, o resultado das negociações é gerado aleatoriamente. Ao mesmo tempo, o próprio script não sabe qual é a probabilidade inicialmente definida ao calcular o lote. A pior coisa que pode acontecer são várias negociações perdidas consecutivas, especialmente no final de uma série. A maneira mais fácil é não considerar todo o depósito, mas uma porcentagem dele... ao calcular. Digamos que seja de 5% a 10%, então a curva do saldo será mais estável - não haverá grandes perdas, mas os lucros também diminuirão.

 
Aleksej Poljakov #:

Nos scripts, o resultado das negociações é gerado aleatoriamente. Ao mesmo tempo, o próprio script não sabe qual é a probabilidade inicialmente definida ao calcular o lote. A pior coisa que pode acontecer são várias negociações perdidas consecutivas, especialmente no final de uma série. A maneira mais fácil é não pegar o depósito inteiro, mas uma porcentagem dele... ao calcular. Digamos que seja de 5% a 10%, então a curva do saldo será mais estável - não haverá grandes perdas, mas os lucros também diminuirão.

Estou escrevendo sobre a parte final do artigo:

Vamos ver juntos como o risco pode afetar a negociação. Para testar, usaremos um Expert Advisor simples na interseção de duas médias móveis. O teste do EA foi realizado com os seguintes parâmetros:

E, novamente, é importante examinar a janela de cálculo de sucessos/fracassos históricos, inclusive como ela muda. Você não tomará a proporção por 10 anos após, digamos, a seleção de uma estratégia no testador de estratégias.

 
Excelente trabalho.
Bom trabalho, autor, marque o artigo como favorito.
 

Essa é uma abordagem interessante. Mas surgiu uma pergunta: a expectativa moral tem o mesmo significado físico que a expectativa matemática? Há duas interpretações de expectativa matemática no artigo: por meio da soma (por exemplo, 11 ducados no início do artigo) e por meio de pontos (na fórmula p*TP - (1-p)*SL). Não há explicação sobre a expectativa moral, mas, a julgar pela fórmula básica, a expectativa moral é a soma, porque corresponde ao depósito.

Então, a próxima pergunta. Eu gostaria de considerar, IMHO, um problema exigido, que não está presente no artigo. Um depósito é dado, uma expectativa moral desejada é dada como uma fração do depósito (Mr = Fração * Depósito) e um lote. Para diferentes valores da probabilidade de ganhar, trace as curvas SL/TP. Aparentemente, para a probabilidade de 0,5, a tarefa não está definida.

Tentei fazer isso de improviso, provavelmente com erros. Em todos os lugares, números estranhos ou NaNs estão voando para fora da região da definição da raiz.

Aqui, por exemplo, do lado do SL para calcular o TP:

#property script_show_inputs

input double Amount = 10000;
input double MoralExpectationPercent = 0.01;
input double Lot = 0;
input double WinProbability = 0.75;

void OnStart()
{
   const double pv = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
      * SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   const double lot = (Lot == 0 ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN) : Lot);

   const double sls[] = {10, 100, 1000};

   for(int i = 0; i < ArraySize(sls); ++i)
   {
      const double sl = sls[i];
      const double slp = sl * lot * pv;
      const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);
      const double tp = (MathPow(y1, 1 / WinProbability) - Amount) / (lot * pv);
      Print(sl, " ", tp);
   }
}

Output:

10.0 13358.8842517167
100.0 13389.287146464994
1000.0 13693.516911708502
 
Stanislav Korotky #:

Essa é uma abordagem interessante. Mas surgiu uma pergunta: a expectativa moral tem o mesmo significado físico que a expectativa matemática? Há duas interpretações de expectativa matemática no artigo: por meio da soma (por exemplo, 11 ducados no início do artigo) e por meio de pontos (na fórmula p*TP - (1-p)*SL). Não há explicação sobre a expectativa moral, mas, a julgar pela fórmula básica, a expectativa moral é a soma, porque corresponde ao depósito.

Então, a próxima pergunta. Eu gostaria de considerar, IMHO, um problema exigido, que não está presente no artigo. Um depósito é dado, uma expectativa moral desejada é dada como uma fração do depósito (Mr = Fração * Depósito) e um lote. Para diferentes valores da probabilidade de ganhar, trace as curvas SL/TP. Aparentemente, o problema não está definido para a probabilidade 0,5.

Tentei fazer isso de improviso, provavelmente com erros. Em toda parte, aparecem números estranhos ou NaNs - isso vai além da área de definição da raiz.

Por exemplo, para calcular o TP do lado do SL:

Output:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1 é sempre um valor negativo... e deve ser estritamente não negativo

isso é mais correto

Arquivos anexados:
Stanislav_Korotky.mq5  2 kb
 
Stanislav Korotky #:

Essa é uma abordagem interessante. Mas surgiu uma pergunta: a expectativa moral tem o mesmo significado físico que a expectativa matemática? Há duas interpretações de expectativa matemática no artigo: por meio da soma (por exemplo, 11 ducados no início do artigo) e por meio de pontos (na fórmula p*TP - (1-p)*SL). Não há explicação sobre a expectativa moral, mas, a julgar pela fórmula básica, a expectativa moral é a soma, porque corresponde ao depósito.

Então, a próxima pergunta. Eu gostaria de considerar, IMHO, um problema exigido, que não está presente no artigo. Um depósito é dado, uma expectativa moral desejada é dada como uma fração do depósito (Mr = Fração * Depósito) e um lote. Para diferentes valores da probabilidade de ganhar, trace as curvas SL/TP. Aparentemente, o problema não está definido para a probabilidade 0,5.

Tentei fazer isso de improviso, provavelmente com erros. Em todos os lugares aparecem números estranhos ou NaNs - isso vai além da área de definição da raiz.

Por exemplo, para calcular o TP do lado do SL:

Output:

O segundo erro é que não podemos atribuir nenhuma expectativa moral.....

A expectativa moral é sempre menor que a expectativa matemática. Elas se aproximam uma da outra à medida que o depósito aumenta. Portanto, o problema é reduzido estritamente às seguintes condições: se a expectativa matemática for positiva, obtenha uma expectativa moral positiva

 
Aleksej Poljakov #:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1 é sempre negativo... e deve ser estritamente não negativo

isso é mais correto

Parece que segui as transformações matemáticas rigorosas - não vejo onde está o erro? Por enquanto, vamos deixar o significado do valor em si entre colchetes e analisar a fórmula como uma abstração.

A fórmula original, com a parte substituída de F deposit D em vez do Sr. original: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Estávamos obtendo números de expectativa moral na casa das dezenas, por que não podemos denotar qualquer número como % do depósito? É possível.

Em seguida, temos:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Observe que 1 / x^y -> x^-y, portanto, podemos nos livrar da fração, embora ela não seja crucial para o computador contar, mas a fórmula sem a fração é mais fácil de ler.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

[ (1+F)*D * ( D - L * SL *PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

Eu tenho o que está entre colchetes na variável y1 em meu código.

Sua versão do código tem uma fórmula incompleta.

 
Stanislav Korotky #:

Parece que segui rigorosamente as transformações matemáticas - não vejo onde está o erro? Por enquanto, vamos deixar o significado do valor em si fora dos colchetes e analisar a fórmula como uma abstração.

A fórmula original, com a parte substituída de F deposit D em vez do Sr. original: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Estávamos obtendo números de expectativa moral na casa das dezenas, por que não podemos denotar qualquer número como % do depósito? É possível.

Em seguida, obtemos:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Observe que 1 / x^y -> x^-y, portanto, você pode se livrar da fração, embora ela não seja crucial para o computador contar, mas a fórmula sem a fração é mais fácil de ler.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

[ (1+F)*D * ( D - L * SL *PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

Tenho o que está entre colchetes no meu código na variável y1.

Sua versão do código tem uma fórmula incompleta.

Se atribuirmos alguma expectativa moral desejada à transação, então (a partir da propriedade de que a expectativa moral é menor que a expectativa matemática) obteremos essa desigualdade:

p* L * TP * PV - (1-p) *L * SL *PV > F*D

Ou seja, em vez de encontrar o valor de TP no qual a expectativa moral se torna positiva, começamos a procurar o valor de TP de modo que a expectativa matemática se torne maior do que um determinado valor.

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