Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 19
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Mais detalhes... Aqui está um exemplo - a soma dos incrementos da parte azul esquerda é igual à soma dos incrementos da parte azul direita. Você pode ver que foi gasto mais tempo na parte esquerda do que na direita, e o comprimento das "cordas" das partes direita e esquerda é o mesmo, ou seja, o dinheiro foi gasto igualmente. E o que teria acontecido se tivéssemos construído com base nos harmônicos de decomposição de Fourier em tempo linear ou se tivéssemos usado muwings de período constante. Eles não coincidiriam com os pontos pivô.
O artigo é precisamente sobre esta idéia. Mas há alguns pontos sutis sobre a relação de contração-expansão envolvendo o equilíbrio global de preços, onde um se encaixa no outro e o pequeno é semelhante ao grande, o que pode facilmente ser confundido com qual movimento a seção atual pertence e onde ela terminará.
Olá!
Muito interessante conhecer a opinião da embalagem.
Publicado um artigo na página 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 em Optimal Tracking Filters por John Ehlers . Tenho a impressão de que se parece com este (não julgue estritamente).
Embora o material seja tão antigo quanto o mundo, ele não perdeu sua relevância IMHO. Os autores do artigo declaram:
A OTF utiliza altos e baixos de barras, além do preço próximo em seus cálculos. A parte da fórmula do indicador, responsável pela adaptação, utiliza altos e baixos de barra no cálculo, o que permite estimar o fator de ruído adicional, que nem o AMA de Kaufman nem o VIDYA utilizam em seus cálculos.
Isto tem a vantagem de utilizar um único parâmetro de suavização. O AMA de Kaufman exige que o trader tome uma decisão quanto à escolha dos valores para três parâmetros diferentes. A VIDYA exige que um comerciante tome uma decisão a respeito dos valores de dois parâmetros diferentes. A OTF, por sua vez, exige que um comerciante escolha um único parâmetro - um período de média (ou um fator de suavização). Ele não só facilita o uso, mas também permite compreender e lidar com sua essência mais rapidamente.
ANG3110 Você mencionou o T3. Poderia, por favor, explicar melhor suas vantagens (qual é a diversão) e de preferência em comparação com as outras.
Obrigado.
Obrigado pelo artigo e pelo indicador. Mas, infelizmente, também não é bem a mesma coisa lá. Provavelmente eu deveria escrever um artigo com fórmulas corretas e exemplo de uso. Quem me dera que a MQL tivesse operações matriciais, seria muito mais fácil escrever um indicador. Por mais que eu tenha pesquisado na Rede por informações sobre a aplicação do filtro Kalman para análise de citações, as informações são escassas e o que eu tenho está distorcido; pequenas distorções são quase imperceptíveis, mas negam toda a idéia implementada neste dispositivo matemático.
Digamos que este artigo, o coeficiente K (ganho) - apenas o valor inicial deve ser definido, e não pode ser uma constante, como no processo de operação do filtro K se adapta (mudanças). Além disso, usando ( H + L )/2 esta é a mediana e precisamos de uma variância e duas delas, uma variância de modelo e uma variância de medição.
Mas mesmo nesta forma já é bom, é uma espécie de interpretação da variante chamada filtro alfa. Há um pouco aqui sobre isso "Filtros Digitais Adaptativos". Mas isso sou eu falando novamente, é meio estranho que haja tão pouca conversa sobre essa matriz em particular, que eles provavelmente a estão escondendo.
P.S. Eu tentei anexá-lo - não funciona. O tamanho é de 3,7 Mb. Se você estiver interessado, posso enviar-lho por e-mail.
P.S. Tentou prendê-lo - não vai passar. Tamanho 3,7 MB. Se estiver interessado, posso enviar-lho por e-mail.
Quem me dera que a MQL tivesse operações matriciais, seria mais fácil escrever um indicador.
Posso implementar todas as operações matriciais necessárias sob a forma de sub-rotinas independentes. Diga-me apenas quais operações você precisa.
A mesma coisa, e ainda mais rápida, pode ser feita, por exemplo, pelo komposter e muitos outros aqui. Então, Sergey, não procure desculpas, vamos ao trabalho. :-)
A propósito, se você escrever um artigo bom e claro sobre o filtro Kalman (sem distorções, Kalman puro), acho que haverá vontade de implementar o algoritmo descrito ali na forma de um indicador ou filtro separado.
É uma pena que a MQL não tenha operações matriciais, seria mais fácil escrever um indicador.
Posso implementar todas as operações matriciais necessárias sob a forma de sub-rotinas independentes. Basta me dizer exatamente quais operações você precisa.
O mesmo e ainda mais rápido pode ser feito, por exemplo, pelo komposter e muitos outros aqui. Então, Sergey, não procure desculpas, vamos trabalhar. :-)
A propósito, se você escrever um artigo bom e claro sobre o filtro Kalman (sem distorções, Kalman puro), eu acho que haverá vontade de implementar o algoritmo descrito ali como um indicador ou um filtro separado.
aqui está todo o algoritmo no matcad, setas são sinais iguais. Tenho a combinação do Mathcad e do MT4, portanto não preciso dela, mas se alguém estiver disposto a fazer isso, eu definitivamente ajudarei. O artigo seria bom. Tenho escrito tantos deles em minha vida, tanto bons como maus. Eu não quero escrever um mau. Eu não quero escrever um bom, um sério + com exemplos. Às vezes não tenho tempo para escrever idéias que gostaria de ver e explorar, e as esqueço. Uma delas (idéias) é um artigo.
Comecei a usar o fórum como uma ferramenta para acompanhá-los :-). Talvez algo venha a ser útil.
para Prival
Sobre a tendência e a cerca vai voar...
Eu intuitivamente penso que o trabalho de Chelomey sobre as vibrações seria produtivo em forex.
É melhor do que a teoria da catástrofe, e muito mais próximo do mercado do que um aparelho equilibrado voando.
A propósito, para aqueles que ainda estão tentando descobrir isso - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf. Há até mesmo um código no BASIC.