Diferença da conta real para conta demo para um robô de scalping e como arrumar?
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Bom dia, eu criei um robô de scalping para mini índice e testei vários dias na conta demo, todos ele funcionou bem, ontem fui testar pela primeira vez na conta real e o resultado foi totalmente o oposto. Eu sei que existe diferença na latência na comparação das 2 contas e também existe diferença no livro de ofertas (mesmo operando com só um contrato), porém como o resultado foi tão diferente eu não sei o que posso fazer, alguém tem alguma sugestão?
Se estiver usando ordens a mercado o resultado vai ser sempre assim, não tem o que fazer (já passei por isso).
Obrigado pela resposta, para esse caso do preço alcançar a ordem limite e voltar antes de executá-la, é possível fazer alguma coisa para evitar isso? É possível eu colocar um tp que só é acionado se caso o preço volte antes de executar a ordem limite? assim eu iria excluir a ordem limite para colocar o tp após o preço voltar.
Obs. Se a ordem limite for RLP, isso ajuda a evitar essa volta?
Obrigado pela resposta, para esse caso do preço alcançar a ordem limite e voltar antes de executá-la, é possível fazer alguma coisa para evitar isso? É possível eu colocar um tp que só é acionado se caso o preço volte antes de executar a ordem limite? assim eu iria excluir a ordem limite para colocar o tp após o preço voltar.
Obs. Se a ordem limite for RLP, isso ajuda a evitar essa volta?
Olharia tambem as ordens stop limit, ela eh uma ordem que manda a limit quando o preço foi atingido. Exemplo com a compra seria colocar uma compra limitada acima do preço, isso seria executado a mercado. Cm a stop limit, a ordem fica la pendente ate o momento esperado. Isso ajuda a melhorar muito o spread que tu teria com a ordem stop simplesmente, mas sofre do mesmo mal de a ordem não ser executada e ficar pendente ali. Unico jeito que conheço de tentar melhorar a ordem limit é tentar prever que o preço iria lá e colocar ordem antes pra pegar um lugar melhor na fila. Não precisa dizer que isso nem sempre é possível, né?
Ordem RLP ajuda? Isso é questão de debate, tem gente que diz pra não deixar ativo quando usando robo, tem gente que não se importa e tem gente a favor.
Sobre a questão da conta hedging e netting, o ponto do colega seria pela facilidade de programação da conta netting acredito. Já que na hedging tem mais passos pra fechar uma posição com outra.
Obrigado pela resposta, para esse caso do preço alcançar a ordem limite e voltar antes de executá-la, é possível fazer alguma coisa para evitar isso? É possível eu colocar um tp que só é acionado se caso o preço volte antes de executar a ordem limite? assim eu iria excluir a ordem limite para colocar o tp após o preço voltar.
Obs. Se a ordem limite for RLP, isso ajuda a evitar essa volta?
RLP só funciona em ordens à mercado, ordens limite ficam no livro, não usam o RLP.
Como o Ricardo falou, o quanto antes vc colocar a sua ordem limite (stop limit) no livro, melhor a sua posição na fila, ou seja, maiores as chances de sua ordem ser executada antes do preço voltar.
Uma solução "gambiarra" que eu cheguei a testar é via programação: você deixa sua ordem limite lá, aí quando o preço chega na sua ordem, seu robô fica aguardando a execução, se o preço voltar sem ter executado a ordem, você executa a ordem à mercado e apaga a ordem limite.
Assim a ordem é sempre executada, mas você cai no seu problema inicial... só vai melhorar um pouco, pois grande partes das vezes a ordem é executada automaticamente.
Olharia tambem as ordens stop limit, ela eh uma ordem que manda a limit quando o preço foi atingido. Exemplo com a compra seria colocar uma compra limitada acima do preço, isso seria executado a mercado. Cm a stop limit, a ordem fica la pendente ate o momento esperado. Isso ajuda a melhorar muito o spread que tu teria com a ordem stop simplesmente, mas sofre do mesmo mal de a ordem não ser executada e ficar pendente ali. Unico jeito que conheço de tentar melhorar a ordem limit é tentar prever que o preço iria lá e colocar ordem antes pra pegar um lugar melhor na fila. Não precisa dizer que isso nem sempre é possível, né?
Ordem RLP ajuda? Isso é questão de debate, tem gente que diz pra não deixar ativo quando usando robo, tem gente que não se importa e tem gente a favor.
Sobre a questão da conta hedging e netting, o ponto do colega seria pela facilidade de programação da conta netting acredito. Já que na hedging tem mais passos pra fechar uma posição com outra.
Sobre a conta heding e netting: Na verdade eu acho mais fácil programar a lógica em uma conta hedging... a conta netting é justamente pra eliminar a necessidade de usar TP (que é ordem à mercado). Na conta netting você consegue fechar sua ordem com uma ordem inversa (ambas ordem limite). Na conta hedging a única forma de fechar uma operação é a mercado (incluindo o uso de TP).
Como RLP ATIVO, se o preço está 105.000 e eu coloco uma buy stop a 105.300, ao chegar nesse valor deveria executar a 105.300 ou abaixo disso, correto? mas nunca acima desse valor. Ao menos é isso que entendi do RLP..ou está errado?
A ordem buy stop do seu exemplo fica programada no seu terminal, não na corretora, então quando o preço chegar à 105.300 ela será disparada e executada à mercado. É a mesma coisa que você clicar no botão comprar quando o preço bater nos 105.300.
Então a primeira coisa que tem que ficar clara é que só existem 2 tipos de ordems:
Ordens limite, que ficam registradas no livro de ofertas
Ordens stop, que ficam cadastradas no seu terminal (ou na corretora em caso de TP e SL).
Ordens limite são as ordens de compra ABAIXO do preço atual, por exemplo se o preço está a 105.000 e a sua ordem de compra está a 104.700. Nesse caso a sua ordem já está cadastrada no livro, na B3, e o preço será sempre exato ou melhor.
Ordens limite são as ordens de venda ACIMA do preço atual, por exemplo, se o preço está a 105.000 e a sua ordem de venda está a 105.300. Nesse caso a sua ordem já está cadastrada no livro, na B3, e o preço será sempre exato ou melhor.
Ordens stop (ou seja, comprar se o preço subir ou vender se o preço descer) são ordens à mercado. O RLP pode melhorar o preço de execução, mas não garante nada. A ordem buy stop do seu exemplo seria disparada à 105.300 mas poderia ser executada no preço exato, melhor (dificilmente) ou pior (provavelmente). Sua compra provavelmente será executada entre 105.305 ou 105.310, mesmo com RLP ativo.
As ordens STOP LOSS e TAKE PROFIT funcionam exatamente da mesma maneira, quando o preço atingir o valor desejado, será executada à mercado, na maior parte das vezes com 5 ou 10 pontos pior que o preço desejado.
Aí você considera um robô scalper pra pegar 20 pontos no mini indice. Se ele usar ordens à mercado, irá facilmente "perder" 10 pontos da compra e 10 pontos da venda. Na conta demo o lucro da operação foi de 20 pontos, na conta real, o lucro foi ZERO (e ainda tem que pagar as taxas).
RLP só funciona em ordens à mercado, ordens limite ficam no livro, não usam o RLP.
Como o Ricardo falou, o quanto antes vc colocar a sua ordem limite (stop limit) no livro, melhor a sua posição na fila, ou seja, maiores as chances de sua ordem ser executada antes do preço voltar.
Uma solução "gambiarra" que eu cheguei a testar é via programação: você deixa sua ordem limite lá, aí quando o preço chega na sua ordem, seu robô fica aguardando a execução, se o preço voltar sem ter executado a ordem, você executa a ordem à mercado e apaga a ordem limite.
Assim a ordem é sempre executada, mas você cai no seu problema inicial... só vai melhorar um pouco, pois grande partes das vezes a ordem é executada automaticamente.
Sobre a conta heding e netting: Na verdade eu acho mais fácil programar a lógica em uma conta hedging... a conta netting é justamente pra eliminar a necessidade de usar TP (que é ordem à mercado). Na conta netting você consegue fechar sua ordem com uma ordem inversa (ambas ordem limite). Na conta hedging a única forma de fechar uma operação é a mercado (incluindo o uso de TP).
Então, com o uso de closeby tu consegue fechar com duas posições diferentes e fica o mesmo comportamento do netting por isso que digo que é mais facil já que seria menos passos pra ter o mesmo comportamento.
Olharia tambem as ordens stop limit, ela eh uma ordem que manda a limit quando o preço foi atingido. Exemplo com a compra seria colocar uma compra limitada acima do preço, isso seria executado a mercado. Cm a stop limit, a ordem fica la pendente ate o momento esperado. Isso ajuda a melhorar muito o spread que tu teria com a ordem stop simplesmente, mas sofre do mesmo mal de a ordem não ser executada e ficar pendente ali. Unico jeito que conheço de tentar melhorar a ordem limit é tentar prever que o preço iria lá e colocar ordem antes pra pegar um lugar melhor na fila. Não precisa dizer que isso nem sempre é possível, né?
Ordem RLP ajuda? Isso é questão de debate, tem gente que diz pra não deixar ativo quando usando robo, tem gente que não se importa e tem gente a favor.
Sobre a questão da conta hedging e netting, o ponto do colega seria pela facilidade de programação da conta netting acredito. Já que na hedging tem mais passos pra fechar uma posição com outra.
O problema de usar o stop limit é por exemplo eu estar comprado e o preço despencar passando pelo stop, assim teria a chance da minha ordem não ser executada e eu tomaria um prejuízo maior que o stop limite iria dar, estou pensando em algum jeito de resolver esse caso.
RLP só funciona em ordens à mercado, ordens limite ficam no livro, não usam o RLP.
Como o Ricardo falou, o quanto antes vc colocar a sua ordem limite (stop limit) no livro, melhor a sua posição na fila, ou seja, maiores as chances de sua ordem ser executada antes do preço voltar.
Uma solução "gambiarra" que eu cheguei a testar é via programação: você deixa sua ordem limite lá, aí quando o preço chega na sua ordem, seu robô fica aguardando a execução, se o preço voltar sem ter executado a ordem, você executa a ordem à mercado e apaga a ordem limite.
Assim a ordem é sempre executada, mas você cai no seu problema inicial... só vai melhorar um pouco, pois grande partes das vezes a ordem é executada automaticamente.
Sobre a conta heding e netting: Na verdade eu acho mais fácil programar a lógica em uma conta hedging... a conta netting é justamente pra eliminar a necessidade de usar TP (que é ordem à mercado). Na conta netting você consegue fechar sua ordem com uma ordem inversa (ambas ordem limite). Na conta hedging a única forma de fechar uma operação é a mercado (incluindo o uso de TP).
Achei interessante essa gambiarra, já estava pensando em fazer algo similar, porém acredito que o mesmo problema que falei para o Ricardo seja para isso também. Como posso me proteger de uma queda o subida brusca contra o meu stop limit? Entendo que se a minha ordem estiver em uma posição melhor do livro, tenho mais chance de executar, porém continua tendo a possibilidade de passar a minha ordem do stop e aumentar meu prejuízo.
O problema de usar o stop limit é por exemplo eu estar comprado e o preço despencar passando pelo stop, assim teria a chance da minha ordem não ser executada e eu tomaria um prejuízo maior que o stop limite iria dar, estou pensando em algum jeito de resolver esse caso.
Achei interessante essa gambiarra, já estava pensando em fazer algo similar, porém acredito que o mesmo problema que falei para o Ricardo seja para isso também. Como posso me proteger de uma queda o subida brusca contra o meu stop limit? Entendo que se a minha ordem estiver em uma posição melhor do livro, tenho mais chance de executar, porém continua tendo a possibilidade de passar a minha ordem do stop e aumentar meu prejuízo.
Aí vc tem que ajustar a sua estratégia, colocar um stop loss, fazer uma média comprando outro mini contrato, sei lá rs... isso é basicamente o que tá todo mundo tentando descobrir!
Bom dia, eu criei um robô de scalping para mini índice e testei vários dias na conta demo, todos ele funcionou bem, ontem fui testar pela primeira vez na conta real e o resultado foi totalmente o oposto. Eu sei que existe diferença na latência na comparação das 2 contas e também existe diferença no livro de ofertas (mesmo operando com só um contrato), porém como o resultado foi tão diferente eu não sei o que posso fazer, alguém tem alguma sugestão?
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