Aumento de Posição / preço medio
Boa tarde Pessoal. Tudo bem?
Estou estudando uma forma de implementar aumento de posição/preço médio em conta Hedge, não consegui de nenhuma forma ainda implementar corretamente, não encontrei a forma ideal de gerenciar as posições e ordens pendentes, recalcular o preço medio da posição apos aumento de posição, mover o stop loss, saida total dos lotes, etc.
Alguém tem alguma ideia ou caminho a seguir? Já verifiquei por aqui e até em EN, porem no mt5 é limitado nesse ponto, ainda buscando uma forma, quem puder ajudar agrdeço.
Obrigado.
Porque não opera com conta netting se acha esses calculos complicados?
Quando ta fazendo o preço medio é normal fazer pelo ponderamento do volume e do preço com as posições. Eu não entendi bem o ponto da dúvida.
Porque não opera com conta netting se acha esses calculos complicados?
Quando ta fazendo o preço medio é normal fazer pelo ponderamento do volume e do preço com as posições. Eu não entendi bem o ponto da dúvida.
Ricardo, a dúvida é em como gerenciar as posições e ordens pendentes, apos aumento de posição, mover tp, sl, fechamento com o total de lotes, os aumentos serão realizados conforme parametro, 1 a N, cancelamento de ordens pendentes.
Eh que a dúvida é meio enganosa do jeito que voce colocou, diz que "o mt5 é limitado" por não oferecer coisas que na verdade ele oferece se voce usar a conta em modo netting. Se voce decidiu abrir mão disso porque acredita que operar diferentes robos vão ti ajudar, ótimo. É sua responsabilidade fazer esses calculos basicos já que desistiu deles automaticos. Nesse ponto que não entendi a dúvida.
Outro coisa eh que nao tem aumento numa posicao no modo hedge, cada nova entrada eh uma posicao independente. Ate por isso que nao pode fechar uma compra com uma venda tem que ser usada a funcao de close ou se fez isso usar pelo menos closeby logo depois. Os SL/TPs vão ficar independentes também o que é super bom já que tem como fazer eles andarem independentemente, claro que se alguem quiser fazer o stop ser pela media de um lado tem o trabalho de colocar todos no mesmo ponto. Mas não vejo utilidade disso já que nesse sentido seria melhor usar a conta netting.
Sobre a questão é o que respondi antes. Filtra as posições abertas pelo seu robo e faz a media do volume com o preço de entrada, com isso tu vai ter o valor de compra medio e de venda medio. O melhor de tudo seria se tiver compra e venda usar o closeby pra fazer o net delas e ti simplicar ficando com so um lado. Sobre o calculo funciona assim se quiser fazer no papel tambem ajuda.
Tenho 3 posicoes num mesmo ativo:
- comprado em 2 no robo A com preço 100;
- vendido em 1 no robo B com preço 110;
- comprado em 1 no robo A com preço 115;
O robo B não tem duvida é o 110 o preço medio de venda. No robo A temos que fazer assim: (2*100+1*115)/(2+1) => (200+115)/3 => 105. Entao, o preco medio de compra do robo A foi 105. A mais no "meu" preço medio era pra dar 107,5. Bom no seu preço medio não esta levando o volume então quem estaria mais certo nesse caso?
Agora digamos que o robo B não encerrou a venda e comprou 3 ao preço de 109. O que fazer? Isso é decisão gerencial do estrategista do robo.
- Seu robo pode ficar gerenciando os dois lados já que ele pode calcular os dois medios.
- Seu robo pode usar o closeby em cada uma e encerrar a venda ficando comprado em 2 no 109. (lembrando que saida nao muda o preço medio, so as entradas)
- Alguma outra opção que não consegui pensar.
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Estou estudando uma forma de implementar aumento de posição/preço médio em conta Hedge, não consegui de nenhuma forma ainda implementar corretamente, não encontrei a forma ideal de gerenciar as posições e ordens pendentes, recalcular o preço medio da posição apos aumento de posição, mover o stop loss, saida total dos lotes, etc.
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Obrigado.