Discussão do artigo "Experiências com redes neurais (Parte 2): Otimização inteligente de redes neurais" - página 2
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Olá, Roman,
Este é um ótimo artigo e estou tentando entendê-lo completamente para incorporá-lo ao meu EA atual. Espero que você publique mais artigos sobre esse assunto.
Primeiro, em seu Angle 4-4-4-3.mq5, este teste é verificado contra falso
if (FileIsExist(OptimizationFileName)==false){
enquanto que no EA original 4-4-4-3 ele é verificado em relação a true
se (FileIsExist(OptimizationFileName)==true){
Mais importante ainda, sou completamente novato em relação a DNNs; esta é minha primeira exposição a redes neurais.
Meu plano é usar várias estratégias para avaliar as condições de compra. Estou correto ao supor que cada estratégia pode precisar de uma DNN separada ou a DNN pode ser expandida para fornecer a avaliação de todas as estratégias ao mesmo tempo? Ao pensar nisso, parece que uma função Risk Reward é necessária para avaliar adequadamente a melhor estratégia a ser selecionada para condições específicas, por exemplo, mercados com tendência ou sem tendência. O que estou considerando resulta em uma rede significativamente maior e mais complexa?
Também desenvolvi uma função StopLoss complexa, para a qual estou considerando uma segunda instância separada da DNN a fim de maximizar os lucros. Essa é uma abordagem melhor do que incluir as entradas em uma DNN maior?
Quaisquer comentários que você possa ter serão muito apreciados
CapeCoddah
Meu plano é usar várias estratégias para avaliar as condições de compra. Estou correto ao supor que cada estratégia pode precisar de uma DNN separada ou a DNN pode ser expandida para fornecer a avaliação de todas as estratégias ao mesmo tempo? Pensando nisso, parece que uma função Risk Reward é necessária para avaliar adequadamente a melhor estratégia a ser selecionada para condições específicas, por exemplo, mercados com tendência ou sem tendência. O que estou considerando resulta em uma rede significativamente maior e mais complexa?
Também desenvolvi uma função StopLoss complexa, para a qual estou considerando uma segunda instância separada da DNN a fim de maximizar os lucros. Essa é uma abordagem melhor do que incluir as entradas em uma DNN maior?
Quaisquer comentários que você possa ter serão muito apreciados
CapeCoddah
Olá. Você pode usar a rede 8-4-3 ou 16-4-3 para expandir sua estratégia. Portanto, você pode adicionar condições. Para fazer isso, é necessário modificar os arquivos. A rede tem 3 valores de saída: Venda, Compra e Fechamento. Acho que não há necessidade de separar compra e venda.
. Encontrei um refinamento que parece promissor.
Por favor, poderia me dar mais informações sobre a estratégia 4-4-4-3 do EA original?
Eu me deparei com seu refinamento e parece promissor .
Boa tarde, a estratégia é a porcentagem do tamanho do candle que cada uma de suas partes representa. Essa é a estratégia do autor da biblioteca. Saiba mais aqui https://www.mql5.com/pt/articles/5486
Boa tarde. Verificado, tudo funciona para mim.
Olá, Roman,
Comecei com seu código, Angle 4443, mas logo percebi que há um problema evidente com sua suposição de teste aleatório, ou seja, o teste aleatório requer um conjunto de dados enorme, ou seja, de 10 a 55ª potência para otimizar completamente os resultados. Um conjunto de dados de 10.000 elementos tem apenas uma possibilidade remota de identificar uma solução decente para cada um dos 55 neurônios. Mas com a otimização genética, o uso dos melhores resultados combinados com mutações aleatórias deve proporcionar uma identificação inicial mais rápida de bons resultados, embora provavelmente não sejam os melhores. Consequentemente, voltei ao trabalho original, escolhi uma rede de 4453 e tentei otimizar usando o EURUSD H4 com o período de 2021/01 a 2023/01. Obtive alguns resultados interessantes usando minha antiga CPU de 4 núcleos.Primeiro, a execução completa requer 75.000 iterações e mais de 200 horas para ser concluída, mas consegui identificar boas soluções depois de apenas 4 a 8 horas, com um patrimônio total de 2.700 a 2.900, com base em um patrimônio inicial de 1.000. Na última execução, que durou quase 2 dias, o patrimônio chegou a 3.336. Dupliquei o seu período de teste e obtive um novo patrimônio líquido de 2.788, embora o seu período de teste estivesse dentro do meu período de otimização. Eu estava usando os cálculos originais, pois eles pareciam funcionar melhor. No entanto, os ganhos curtos obtiveram 68% de vitórias, enquanto os longos tiveram apenas cerca de 45%. Na última execução longa, houve 40.500 otimizações, com 37.400 negociações empatando ou produzindo ganhos, enquanto apenas 33150 negociações produziram perdas.
Não observei o aspecto de gerenciamento de dinheiro do sistema original. Quando experimentei seu sistema Angle no H4, os resultados foram péssimos. Parecia que a função de stop loss estava falhando miseravelmente, provavelmente devido ao período de tempo diferente. Quase todas as execuções terminaram com quase todas as perdas.
Agora, pretendo executar algumas otimizações de sensibilidade para ver como a alteração do número de neurônios em cada camada afeta as otimizações e também ver como uma DNN de 3 camadas se compara a uma de 4 camadas.
CapeCoddah
Você pode me dizer quais configurações foram usadas ao testar o Original 4-4-4-4-3? Com as configurações, por exemplo, que baixei daqui, o padrão no testador não abre negociações de forma alguma, embora em uma conta normal em tempo real tudo esteja bem.
Já verifiquei em dois terminais de corretoras diferentes....
Você pode me dizer quais configurações foram usadas ao testar o Original 4-4-4-4-3, com configurações, por exemplo, que baixadas aqui, padrão no testador não abrem negociações de forma alguma, embora em uma conta normal em tempo real tudo esteja ok.
Já verifiquei em dois terminais de corretoras diferentes....
Bom dia. Desative o parâmetro Optimisation (Otimização). Leia a Parte 3, pois expliquei tudo lá.
Entendi corretamente que os pesos são definidos aleatoriamente e seu valor é memorizado?
Por que você não usa um quadro para passar os pesos e salvá-los?