Discussão do artigo "Analisando as razões pelas quais alguns EAs fracassam"
Olá, Richard,
este é um artigo maravilhoso, obrigado por compartilhar suas percepções!
Uma pergunta que surgiu de minha parte é: quanto um EA em execução depende de variáveis internas?
Ou, em outras palavras: O EA será capaz de reconhecer sua posição anterior e o gerenciamento de SL/TP após uma perda de conexão com a Internet/perda de energia ou após a reinicialização do computador (por exemplo, atualização forçada do Windows)?
Só posso imaginar que as variáveis internas que rastreiam o SL/TP ou até mesmo o número de dias (para decidir quando é melhor sair de uma negociação etc. etc.) devem, de alguma forma, ser mantidas em um arquivo ou banco de dados.
Você pode me dar alguma recomendação?
Hi,
obrigado por compartilhar suas percepções.
Minhas perguntas:
1.a A "sua" correlação é relevante apenas para médias móveis / cruzamentos de MA?
1.b Se sim, existem funções para a correlação de diferentes indicadores? Estou procurando valores de correlação para filtrar sinais de candlesticks japoneses (Nison, Bulkowski).
2. Como você calculou detalhadamente os valores das negociações vencedoras e perdedoras da figura 8-11?
3. Você escreveu: "Uma análise mais aprofundada pode levar ao uso das informações da ACF para determinar o período lento ideal com base no valor de autocorrelação medido no momento da abertura da negociação."
Como posso fazer isso? Você pode sugerir uma fórmula?
4. Só consegui fazer alguns testes, então você sabe para quais períodos de tempo (M15, M5, M6, M2, M1) a correlação pode funcionar?
Atenciosamente
Para #2:
2. Calculei o ACF no momento do acionamento e o armazenei com a "Ordem" no campo de comentários. Ao concluir a execução do testador, examinei todas as ordens armazenadas no arquivo de histórico e usei o campo de lucro para determinar a categoria de ganho/perda e também procurei o valor ACF armazenado no campo de comentário como um valor de cadeia. Outros dados necessários para a análise, como o período da SMA, também foram armazenados no campo de comentário.Os traders e programadores seguem um curso paralelo. Uma tentativa de cruzar de um lado para o outro é a razão do fracasso.
Se houvesse um fórum aqui apenas para profissionais de ambos os lados, poderíamos discutir isso em detalhes. Mas aqui está longe disso. Por isso, vou explicar brevemente. A paixão por uma coisa prejudica a outra e vice-versa. Esse é um processo natural...
Cenk
Minha experiência com funções de autocorrelação é que elas funcionam bem com a maioria dos pares de moedas.
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Novo artigo Analisando as razões pelas quais alguns EAs fracassam foi publicado:
Neste artigo, analisaremos dados de moedas e tentaremos entender com isso por que os Expert Advisors podem mostrar bons resultados em alguns intervalos e, ao mesmo tempo, ter um desempenho ruim em outros.
Também é interessante observar a dependência da função de autocorrelação média em relação à escolha do período de SMA lenta para negócios lucrativos e perdedores. Isto é mostrado na fig. 15 de acordo com EURUSD de M15. A estratégia de abertura não usa um limite de correlação. Sem levar em conta o valor do ACF, o período ideal da estratégia de média lenta para cruzamento de SMA acabou sendo 80. A fig. 15 mostra que a maior discrepância entre o ACF médio entre negócios lucrativos e perdedores ocorre durante períodos de SMA lentas entre 65 e 80. Depois, podemos usar as informações do ACF para determinar qual o período ideal de média lenta com base no valor de autocorrelação calculado no momento da abertura de negócio.
Autor: Richard Poster