Olá, eu sou novo aqui...qualquer um pode me direcionar para onde encontrar e baixar o Total Leaders EA's.......eg. firebird 0.65 , Goldwarrior......etc.
drgoodvibe: Obrigado igorad, que tal isto como um indicador...
Filtro Kalman não perfumado
Quando os modelos de transição e observação do estado - ou seja, as funções de previsão e atualização f e h (ver acima) - são altamente não lineares, o filtro Kalman estendido pode dar um desempenho particularmente ruim [JU97]. Isto porque apenas o meio é propagado através da não-linearidade. O filtro de Kalman não perfumado (UKF) [JU97] usa uma técnica de amostragem determinística conhecida como a transformação não perfumada para escolher um conjunto mínimo de pontos de amostra (chamados de pontos sigma) em torno da média. Estes pontos sigma são então propagados através das funções não lineares e a covariância da estimativa é então recuperada. O resultado é um filtro que captura com mais precisão a verdadeira média e covariância. (Isto pode ser verificado usando uma amostragem de Monte Carlo ou através de uma expansão da série Taylor das estatísticas posteriores). Além disso, esta técnica elimina a necessidade de calcular analiticamente os jacobianos, o que para funções complexas pode ser uma tarefa difícil em si mesmo.
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EA onde encontrar
Olá, eu sou novo aqui...qualquer um pode me direcionar para onde encontrar e baixar o Total Leaders EA's.......eg. firebird 0.65 , Goldwarrior......etc.
Obrigado
Está nesta linha https://www.mql5.com/en/forum/176044
Mas por favor leia primeiro este tópico https://www.mql5.com/en/forum/174416
Obrigado igorad, que tal isto como um indicador...
Filtro Kalman não perfumado
Quando os modelos de transição e observação do estado - ou seja, as funções de previsão e atualização f e h (ver acima) - são altamente não lineares, o filtro Kalman estendido pode dar um desempenho particularmente ruim [JU97]. Isto porque apenas o meio é propagado através da não-linearidade. O filtro de Kalman não perfumado (UKF) [JU97] usa uma técnica de amostragem determinística conhecida como a transformação não perfumada para escolher um conjunto mínimo de pontos de amostra (chamados de pontos sigma) em torno da média. Estes pontos sigma são então propagados através das funções não lineares e a covariância da estimativa é então recuperada. O resultado é um filtro que captura com mais precisão a verdadeira média e covariância. (Isto pode ser verificado usando uma amostragem de Monte Carlo ou através de uma expansão da série Taylor das estatísticas posteriores). Além disso, esta técnica elimina a necessidade de calcular analiticamente os jacobianos, o que para funções complexas pode ser uma tarefa difícil em si mesmo.
Filtro Kalman - Wikipedia, a enciclopédia livredrgoodvibe coloca o Filtro Kalman Não-Linear na 3ª ordem e você receberá um ukf.
Motivo pelo qual a BP% deve ter uma barra colorida
Só quero lembrar sobre esta página (volatilidade) https://www.mql5.com/en/forum/general
Dms
Alguém sabe onde posso encontrar um indicador para Metatrader que a VTrader usa chamado DMS? É basicamente o DMI com valores ajustáveis de DX e ADX.
Pode ser este aqui?
https://www.mql5.com/en/forum/172923/page4
É isso aí. Muito obrigado.
Para usar este indicador, defina DX para 14 e ADX para 9. Troque os cruzamentos no gráfico de 1 hora, desde que ADX seja 20 ou superior.
Mais uma vez, obrigado.
Randy
Linhas de tendência
Estes são os indicadores que eu utilizo para traçar linhas de tendência e comercializar.
O código não é perfeito, mas é o que eu preciso e o que eu estava usando durante o ano passado.
Link.