Todos os indicadores de John Ehlers... - página 35
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o livro:
Análise Cibernética para Estoques e Futuros: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading (Wiley Trading)
Você pode ver que a mudança da função objetiva de otimização realmente não importa - não estabiliza as flutuações de desempenho. As flutuações de CG e 3CG são muito altas - essas estratégias praticamente não são negociáveis. DSS, NonLinear e Sincorr flutuam menos, porém ainda muito, na minha opinião.
Krzysztof
CG, DSS, NonLinear e Sincorr
Aqui você tem uma tela de flutuação de desempenho para 5 estratégias de John para EURUSD.
CG - centro de gravidade
3CG - triplo centro de gravidade
DSS - Duplo super-suave
NonLinear - baseado em MA não linear (ver apresentação ppt sobre MA não lineares)
Sincorr - sistema relacionado ao pecado - código em apresentação ppt 2009.
O eixo Y mostra % de operações lucrativas. Todas as estratégias foram otimizadas contra três diferentes funções objetivas com GA. Correlação da curva de equidade, % de operações lucrativas e (#winners-#losers)*lucros. Assim, se você ver no valor em Y, por exemplo, 0,8 em média, acerte 80% em janela de 8 negociações.
Krzysztof
Atualização para o Post #348 acima:
Em Rocket Science for Traders Ehlers oferece uma versão mais complicada de detecção do modo de mercado:
Como o Modo Ciclo existe pela menor fração de tempo e como a maioria dos comerciantes ganha mais dinheiro seguindo uma tendência e não um ciclo, é melhor assumir que o mercado está no Modo Tendência, a menos que alguns critérios muito específicos sejam atendidos. Há apenas dois critérios para estabelecer um Modo de Ciclo. Primeiro, existe um Modo de Ciclo para o período de meio ciclo dominante após o cruzamento das duas linhas do Indicador Sinewave. Segundo, existe um Modo Ciclo se a taxa de mudança de fase medida for superior a dois terços da taxa de mudança de fase do ciclo dominante (360/Período) e for inferior a 1,5 vezes a taxa de mudança de fase do ciclo dominante.
A exceção é quando os preços estão amplamente separados da linha de tendência instantânea, é possível que as condições do Modo Ciclo sejam cumpridas - mas a identificação do Modo Ciclo está claramente incorreta. Por isso, inseri outra regra dominante para estes casos. Essa regra é que se o Preço Suave [o WMA de 4 barras do Preço] estiver separado por mais de 1,5% da Linha de Tendência Instantânea, então o modo de mercado correto é o Modo de Tendência.
Ficarei feliz se alguém puder codificar a versão simplificada no post #348, mas esta versão também parece interessante.
Indicador(es) SpectroMeter & SineWave
Estou procurando diferentes Indicadores SpectroMeter & SineWave.
Parece que o TSD não tem função de busca e encontrei um de minha própria biblioteca de indicadores MT4 como SineWave e Espectrômetro, mas se alguém for capaz de mostrar os fios corretos para ondas de sinal e espectrômetros deste fórum ou de qualquer outro lugar na rede mundial, eu poderia estar mais do que feliz.
Cumprimentos,
Abordagem espectral...
Estratégia da Laguerre
Alguns trechos de tela de superfícies de otimização para a estratégia Laguerre. É claro que é bastante instável e não tão lucrativo. Foi aplicado ao AUDJPY 1 min.
Krysztof
Modificação necessária
Mais uma versão do Sinewave está pronta. Suponho que você tente criar algo semelhante a Better Sine Wave.
Olá igorad,
obrigado por sua modificação.
Infelizmente, este indicador é o ponto na barra após o crossover da onda sinusoidal. Você pode ver como a barra empurra o ponto, observando as mudanças na barra. Uma vez que a barra fecha, a linha é fixa.
Você poderia ser tão gentil e ajudar-me/nos, por favor?
Muito obrigado de antemão!
Não Linear
Superfície de otimização da MA não linear de John. Parada superior perda 10 pips, parada inferior
perda 50 pips. Parece realmente instável
. Aplicado a EURUSD 1min.