Todos os indicadores de John Ehlers... - página 55

Novo comentário
 
mladen:
Isso não é algo de que ninguém deva se orgulhar, muito menos John Ehlers. Ele deveria ter pensado muito mais antes de publicar uma coisa dessas e chamá-la de "EMA zero lag".

OK. Obrigado

 

Krzysztof,

Você pode esclarecer seu primeiro ponto. Qual dos dois indicadores tem melhor atenuação? Estou correto ao entender que o indicador de passagem de faixa tem melhor atenuação? Agradecemos antecipadamente.

fajst_k:
Acabei de assistir a um webinar ao vivo de John Ehler. (o stock spotter me enviou um convite)

Para minhas perguntas, obtive as seguintes respostas

1) Qual é a diferença entre o mau passe e os filtros de teto? A resposta foi uma melhor atenuação nas faixas tão melhor.

2) Para que período de tempo sua nova técnica é aplicável. A resposta foi que ele está usando para os gráficos diários, mas para todos os TF está OK.

Hmmm, isto precisa ser comprovado. Os gráficos diários têm pequenas barras tão fáceis de encaixar neles, especialmente se você escolher

período lateral.

3) Esta técnica é aplicável para os dados HF FOREX - sem resposta

4) Esta técnica funcionará se os dados tiverem tendências fortes - sem resposta?

5) Perguntei-lhe também se ele fez algum Teste de Andamento para qualquer instrumento usando esta técnica - também sem resposta.

Em vez disso, ele estava recomendando muito seu novo livro e o serviço de localização de estoque.

Nos próximos dias farei alguns testes Walk Forward usando a estratégia estocástica de John, em comparação com

estratégia estocástica comum sobre os mesmos conjuntos de dados, assim o faremos se ela extrair mais algumas informações comercializáveis.

Krzysztof
 
Taggart:
Krzysztof,Pode esclarecer seu primeiro ponto? Qual dos dois indicadores tem melhor atenuação? Estou correto em entender que o indicador de passagem de faixa tem melhor atenuação? Agradecemos antecipadamente.

não. O filtro de telhado tem melhor atenuação das faixas. De qualquer forma, o conceito é o mesmo e ele o repete como nos últimos 15-20 anos, antes de usar o modelo atual de bandpasss que ele estava usando um feito a partir de 2 emas.

Krzysztof

 
mladen:
Isso não é algo de que ninguém deva se orgulhar, muito menos John Ehlers. Ele deveria ter pensado muito mais antes de publicar uma coisa dessas e chamá-la de "EMA zero lag".

É apenas uma espécie de filtro de rastreamento como um filtro kalman. Ele ajusta o ganho com base no erro atual, portanto assume que o ganho ótimo é aplicável à próxima barra. Em soluções anteriores, ele estava adicionando impulso, então assumindo que o impulso será o mesmo para a próxima barra. Ambas as suposições são uma besteira, é claro,

ele acabou de repetir o mesmo conceito de forma diferente.

Por outro lado, eu o entendo, ele quer estar no círculo dos 'gurus', então ele deve vir com alguma solução de vez em quando para manter as pessoas interessadas, semelhante a um cientista gerando alguns papéis inúteis para confirmar seus salários.

De qualquer forma, na minha opinião ele é muito melhor do que os outros gurus, alguns de seus trabalhos podem ser úteis.

Krzysztof

 
mladen:
Talvez seja hora de acabar com a eterna disputa de "repintar" sobre qualquer variação ou implementação da transformação de Ehlers Fisher em Metatrader

Duas versões da transformação de Ehlers Fisher: a "clássica" e a versão em histograma

Ambos são codificados exatamente da mesma forma como os originais são

A maior diferença entre estes dois e outros "não-pinturas" é a forma como o máximo e o mínimo são procurados: do original é claro que estes são procurados dentro do preço escolhido, não dentro de altos e baixos (quando não são feitos dessa forma os picos que estão claramente definidos nestes indicadores são perdidos, e assim uma das informações mais úteis deste indicador é perdida)

E não, nenhum desses dois indicadores não pinta de novo

Prezado Mladen

Você poderia acrescentar 'mtf' e'linha de sinal' (como na versão clássica) no indicador anexo?

Há uma versão mtf no fórum, mas esse indicador não tem linha de sinal!

Obrigado por qualquer ajuda

secretcode

Arquivos anexados:
ehlers_fisher_transform_histo.mq4  4 kb
 

mladen,

você também pode preparar uma versão MT dos indicadores Ehlers mostrados na última edição do Ehlers?

Arquivo de edições anteriores

Sixer

 
Sixer:
mladen,

você também pode preparar uma versão MT dos indicadores Ehlers mostrados na última edição do Ehlers?

Arquivo de edições anteriores

Sixer

Dixer

Super mais liso pode ser encontrado aqui : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 aqui (um comprimento variável super mais liso( : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 ou aqui (super liso adaptativo) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32

O estocástico pode ser encontrado aqui : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page37

 

Ooops. link errado para o estocástico

Uma versão pode ser encontrada aqui (a que funciona como a das dicas comerciais da TASC) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 e uma - atualizada para ser mais flexível e mais algumas mudanças, aqui : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34

 

você pode, por favor, compartilhar o nome deste indicador e é gratuito ...

 
tahir4awan:
você pode, por favor, compartilhar o nome deste indicador e é gratuito ...

tahir4awan

Verifique esta linha para coisas similares: https: //www.mql5.com/en/forum/178842

1...484950515253545556575859606162...96
Novo comentário
Razão: