Retrocesso/Optimização - página 66
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Quando tento fazer um backtest, recebo muitos erros de entrega de pedidos, está tentando se proteger ou algo assim?
Alguma idéia de qual é a lógica comercial por trás da EA?
Quando eu tento fazer um backtest, recebo muitos erros de entrega de pedidos, está tentando se proteger ou algo assim... Alguma idéia de qual é a lógica comercial por trás da EA?
Um breve olhar sobre o código fonte revela que a EA está usando a rede neural. Em particular, Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
Eu não tenho. O tempo não é o problema quando você quer que algo funcione corretamente. Eu tenho sexta-feira, sábado, domingo para trabalhar na Otimização.
Eu o testei com dados de 1 semana. O resultado são 34 negócios e 50% de perdas.
É possível treinar com cada arquivo .set separadamente e depois combinar os resultados em um arquivo .set, ou a maneira correta é treinar 1.set a carregar o resultado em 2.set e depois carregar o resultado de 1.set e 2.set em 3.set ..... etc?
Eu espero me entender (meu inglês é pobre)
Eu o testei com dados de 1 semana. O resultado são 34 negócios e 50% de perda.
É possível treinar com cada arquivo .set separadamente e depois combinar os resultados em um arquivo .set, ou a maneira correta é treinar 1.set a carregar o resultado em 2.set e depois carregar o resultado de 1.set e 2.set em 3.set ..... etc?
Espero me entender (meu inglês é pobre)Eu postei os .sets mas não é preciso fazê-los separadamente.
Eu os numerei para que você saiba em quais passos você tem que Otimizar para que você comece otimizando o 1.set e depois desmarque-os e opte por configurar a 2ª parte do EA exibido no 2.set e assim por diante.
Sim, eu também gostaria de ter o arquivo .set.
Testei-o com dados de 1 semana. O resultado são 34 negócios e 50% de perda.
É possível treinar com cada arquivo .set separadamente e depois combinar os resultados em um arquivo .set, ou a maneira correta é treinar 1.set a carregar o resultado em 2.set e depois carregar o resultado de 1.set e 2.set em 3.set ..... etc?
Espero me entender (meu inglês é pobre)Dados M5
Olá a todos,
Onde posso obter dados do período M5 de 2008 10 01 ?
Pensamentos sobre otimização
Após uma semana de funcionamento, fiquei muito impressionado com os resultados.
Curiosamente, quando tentei voltar a testar os mesmos dados na semana passada, obtive resultados diferentes. Eles se assemelham a negócios reais, mas diferentes e não tão grandes quanto os negócios ao vivo. Isso me diz que há algo de errado com o motor de teste de volta dentro do MT4.
Falei com um programador experiente, ele me disse que o MT4 tem algumas falhas graves em seu núcleo e, portanto, toda programação e otimização é mais uma arte do que ciência. Portanto, para projetar uma EA realmente boa no MT4 é preciso conhecer todas as suas falhas a fim de compensar, o mesmo se aplica à otimização.
A MQ vai criar um MT5 que, assim o esperamos, irá resolver isso.
Eu também li posts originais para esta EA em russo com todos os comentários dos autores, eles a testam em outras moedas, mas até agora o EUR/USD é o mais confiável. O autor também mencionou que é uma versão beta de teste e ainda não é adequada para negociações ao vivo, pois a verificação de ordens de erro ainda não está implementada no código. Você ainda pode negociá-lo com a copiadora de contas . A copiadora copiadora copiará as negociações de uma conta para outra e verificará se há erros. Os erros podem ocorrer em mercados rápidos, orvalho para recotações ou se você operar outros sistemas na mesma conta. Eu tenho copiadora de comércio e funciona bem com isso.
Tento determinar se vale a pena executar este sistema, pois há tantos sistemas para EUR/USD com menos problemas de otimização. Normalmente tudo o que você precisa é de 3-4 semanas de dados históricos. Normalmente o histórico de 3:1 para prever é o mínimo de dados necessários em estatísticas.
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George, continue com seu grande trabalho
Exportar dados históricos
Olá a todos.
Estou tentando testar meu sistema comercial em dados históricos, mas realmente não sei como fazer isso. Você poderia me dar alguma ajuda? Posso exportar graficamente qualquer dado sobre o centro histórico?
Obrigado
Otimização freqüente
Olá a todos,
Oretro-teste e a otimização levam você a começar na direção certa. Entretanto, dadas as mudanças na dinâmica do mercado ao longo do tempo, a EA de alto desempenho de hoje pode falhar em algum ponto no futuro. Todos nós sabemos disso.
Minha preferência é fazer um backtest e otimizar durante um período de 1 ano, depois testar isso em anos anteriores aleatórios até 8-9 anos atrás para ter uma idéia do desempenho geral. Se eu gostar dos resultados, então eu vou zerar para um histórico comercial mais recente.
Por exemplo, eu utilizo MAs no USD/JPY Diário. Eu pego o MA mais lento e multiplico por 6 (MA de 7 dias = um período de otimização de 6 semanas, por exemplo). Então, ao final de cada semana de negociação, eu re-optimizo deixando cair a primeira semana e adicionando a semana que acabou de ser concluída. É efetivamente uma média móvel aplicada à otimização.
Informe-me seus pensamentos!
Backtest
O retro-teste e a otimização levam você a começar na direção certa. Entretanto, dadas as mudanças na dinâmica do mercado ao longo do tempo, a EA de alto desempenho de hoje pode falhar em algum ponto no futuro. Todos nós sabemos disso.
Minha preferência é fazer um backtest e otimizar durante um período de 1 ano, depois testar isso em anos anteriores aleatórios até 8-9 anos atrás para ter uma idéia do desempenho geral. Se eu gostar dos resultados, então eu vou zerar para um histórico comercial mais recente.
Por exemplo, eu utilizo MAs no USD/JPY Diário. Eu pego o MA mais lento e multiplico por 6 (MA de 7 dias = um período de otimização de 6 semanas, por exemplo). Então, ao final de cada semana de negociação, eu re-optimizo deixando cair a primeira semana e adicionando a semana que acabou de ser concluída. É efetivamente uma média móvel aplicada à otimização.