Retrocesso/Optimização - página 28
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Imagine, todos os dias às 00.00 a ea (durante seu trabalho normal) iniciar uma otimização (com algoritmos genéticos) para uma quantidade x de dados (1 mês, 2 meses, 1 ano, 1 dia), e ao final da otimização verificar os resultados, e escolher os valores que deram os melhores resultados (lucro alto, baixo drawdown), e modificar seu valor com os novos, sem parar seu trabalho!
Pode ser feito manualmente, mas se pode ser feito automaticamente, também pode ser melhor não?
Minhas experiências
Assumindo, você tem %90 de qualidade de carrapato, e não um iniciante,
1. O testador é uma grande arma. Funciona se você souber como usar. Caso contrário, você passa da sua vida para os testes EA, pelo menos 2-3 anos, você precisa esperar pelos dados ao vivo.
2. O Testador não é adequado para sistemas multitemporais e de múltiplas moedas. Se seu sistema estiver forçando pontos complexos, pergunte aos produtores.
3. Não há nenhum especialista valioso na rede. Portanto, este não é um problema do testador. Mas as pessoas dizem que o testador é ruim. Não, nós somos ruins.
4. As ondas do mercado forex estão mudando ano a ano. Se um sistema funciona um ano, no ano seguinte ele pode falhar. Portanto, um especialista deve ser educado por muitos anos.
5. A única tendência confiável é (mensal) mesmo (5 anos) as tendências neste mercado. Mas estas tendências não são adequadas para uma alta alavancagem. Isto está reduzindo nossas chances de alta alavancagem das EA.
Obrigado
Cengiz
os pequenos detalhes no aprendizado de máquinas
Imagine, todos os dias às 00.00 a ea (durante seu trabalho normal) iniciar uma otimização (com algoritmos genéticos) para uma quantidade x de dados (1 mês, 2 meses, 1 ano, 1 dia), e ao final da otimização verificar os resultados, e escolher os valores que deram os melhores resultados (lucro alto, baixo drawdown), e modificar seu valor com os novos, sem parar seu trabalho! Pode ser feito manualmente, mas se pode ser feito automaticamente, também pode ser melhor não?
tudo que pode ser descrito com exatidão, também pode ser programado. Talvez o mq4 não seja a ferramenta mais adequada para fazer isso, mas pode ser feito.
Um detalhe prático: dependendo de sua EA/seus indicadores/seu intervalo de otimização, as otimizações automáticas podem consumir muito tempo. Quero dizer: para reoptimizar os parâmetros para o dia seguinte, você não precisa de 5 minutos, mas de 5 dias :-(.
Perguntas:
1.) você testou sua idéia à mão ? Foi um sucesso ?
2.) Por que 2 meses de reoptimização intervêm ? Por que não 1,5 ou 2,5 ?
3.) o que significa exatamente "melhor resultado" ? Você prefere 1000$ de lucro após 500$ de drawdown, ou melhor 600$ de lucro com 100$ de drawdown ? Você prefere um sistema que fez 2000$ (primeira semana a 2200, próxima 7 semanas até 2000), OU prefere outro sistema que fez 100..200$ a cada semana (totalmente 1300$) ?
Penso que é melhor otimizar à mão e encontrar os melhores parâmetros para 2006 e depois testá-los em 2007. Se ambos mostram resultados semelhantes, eu verifico o período 2004-2007. Se isso correr bem, eu mantenho estes parâmetros.
Se você otimizar todo mês, a EA não poderá negociar normalmente - eu já verifiquei isso. O melhor resultado de otimização foi obtido em uma otimização anual.
Você também pode otimizar para as condições do mercado. Os períodos de tendência devem usar um conjunto de parâmetros, períodos de mercado/lado de mercado lento - outro conjunto. Mas quem vai dizer qual é o período agora?
Reoptimizar diariamente dá um resultado ruim.
Ah e sobre os dados que fizeram a EA funcionar mal - não se preocupe. Eu tive o mesmo resultado quando carreguei os dados EUR/USD nos dados GBP/USD. O resultado foram citações mistas. Se você apagar as aspas e reiniciar o MT4 no modo offline e depois carregar apenas um conjunto de aspas (as corretas), ele deve estar funcionando bem.
Também para verificar se a modelagem está bem, tenho poucas cópias separadas de MTs, e verifico EAs em diferentes MTs de diferentes corretores. Dá resultados um pouco diferentes, mas nada de especial (ajuda a identificar problemas)
tudo o que pode ser descrito com exatidão, também pode ser programado. Talvez o mq4 não seja a ferramenta mais adequada para fazer isso, mas pode ser feito.
Um detalhe prático: dependendo de sua EA/seus indicadores/seu intervalo de otimização, as otimizações automáticas podem consumir muito tempo. Quero dizer: para reoptimizar os parâmetros para o dia seguinte, não são necessários 5 minutos, mas 5 dias :-(.
Perguntas:
1.) você testou sua idéia à mão ? Foi um sucesso ?
2.) Por que 2 meses de reoptimização intervêm ? Por que não 1,5 ou 2,5 ?
3.) o que significa exatamente "melhor resultado" ? Você prefere 1000$ de lucro depois de 500$ de drawdown, ou melhor 600$ de lucro com 100$ de drawdown ? Você prefere um sistema que fez 2000$ (primeira semana a 2200, próxima 7 semanas até 2000), OU prefere outro sistema que fez 100..200$ a cada semana (totalmente 1300$) ?Sim, provavelmente é necessário codificar um novo programa para ajudar o mt4 neste processo, de qualquer forma eu concordo que isso pode ser feito! A idéia não é ruim, mas como você sabe, o mercado está mudando continuamente, então uma boa maneira de deixar um EA estar sempre em jogo é re-optimizar todos os dias, e aí vem a necessidade de um processo automático. Minha EA faz uma operação a cada 4 horas (ou a cada 8 ou 12 ou 16...etc.).), no início do 4hcandle, parece se é o caso de entrar ou sair do mercado, e assim que tomou ou saiu da posição espera mais 4 horas ou mais, então não precisamos de um tickbytick 90% de qualidade de modulação, a otimização (aquela que pode requerer 1 dia de trabalho de CPU) requer 5-10 minutos e não mais (e os resultados são os mesmos que 90% de qualidade de mod ou forwardtest), minha idéia é deixar a EA ser super otimizada todos os dias, uma boa maneira pode ser deixar a EA verificar no 00.00 (por exemplo) um arquivo xml em um servidor remoto (meu servidor de escritório) e baixar as configurações desse arquivo (como o indicador de notícias), obviamente no outro lado (o servidor que dará o xml para a EA) haverá eu que farei a otimização todos os dias, ou pode haver outro programa que em conjunto com o mt4 otimize e coloque os resultados no arquivo xml totalmente automaticamente!
4. As ondas do mercado forex estão mudando ano a ano. Se um sistema funciona um ano, no ano seguinte ele pode falhar. Portanto, um especialista deve ser educado por muitos anos.
Exatamente você está certo, eu acho que eles estão mudando mês a mês também (talvez haja um mês de baixa volatilidade e forte tendência à baixa, o mês seguinte é de mercado totalmente agitado com alta volatilidade, etc.). uma EA se otimizada para o mês anterior, no próximo mês terá uma mentalidade de tendência e perderá muito dinheiro no mês agitado), mas se você olhar, a "mudança" da condição do mercado para outra não é algo que acontece em 1 minuto, sim o mercado está mudando continuamente, mas muda lentamente, que o comerciante que for bom e perceber que está terminando o período de tendências e começando o período de agitação (que pode durar um mês ou uma semana ou um ano, sem diferença) mudará sua estratégia e terá lucros, que outro comerciante que não entender a mudança e continuar a negociar numa mentalidade de tendência (só neste exemplo) perderá muito dinheiro, e no final do mês olhará o gráfico e dirá: "bem, o mercado se cortou todo este mês, o último mês em que estava entrando em baixa, sem nenhuma tendência... agora vejo claramente, eu negociei o mês cortado como se fosse um mês de tendências! que estúpido que eu sou!".
Se otimizarmos a ea dia após dia, a ea vai entender e mudar dia após dia sua estratégia de negociação, de tendência para agitada, e terá lucro no primeiro e no segundo mês também! (assumindo que você tenha uma boa e-a adequada para comercializar tanto o mercado de tendências quanto o mercado de choppy [obviamente com configurações diferentes]).
Isto é o que eu quero dizer, o mercado está mudando continuamente, é um mercado dinâmico, os ea's falham porque não são dinâmicos. Mas e se um EA se tornar dinâmico?
Ajuda para a fusão de dados de carrapatos
Hi,
Estou procurando por desenvolvedores Delphi(ou Java, ou C#) para me ajudar a fundir os dados que coletei. Tenho vários computadores com diferentes provedores de internet registrando cada tick de 2 corretores. Quero fundir todos esses tick coletados dos diferentes computadores em 2 bancos de dados (para cada um dos 2 corretores). O(s) desenvolvedor(es) que quiser(em) me ajudar terá(ão) acesso a todos os dados de carrapatos que coletei até agora - a partir de 1º de janeiro de 2007. Por favor, me mande um e-mail: hiller159 [at] yahoo [dot] com
Obrigado
FX_Babe
Passo a passo, como obter melhores resultados dos testes de backtesting
1. Vá baixar os dados MT4 para o par de moedas que você deseja voltar a encontrar AQUI. Certifique-se de fazer o download dos dados M1. Ele deve lhe dar dados para cada minuto até 2004 (cerca de 1,5 anos de backdata).
2. Depois de descompactar os dados em seu disco rígido, você precisa importar os dados para o Metatrader 4.
3. Abrir o Metatrader 4 (Iniciar o programa)
4. Você precisa ir ao seu Centro de História em Metatrader 4. Pressione F2 em seu teclado. Ou Clique na parte superior do Metatrader: Ferramentas e escolha o Centro de História
5. Forex aberto, par de moedas aberto para importação e M1 aberto
6. Clique em Importar e Navegue até o local onde você descompactou os dados para o par de moedas.
7. Certifique-se de que o Tipo de arquivo esteja nos arquivos de Metaquotes. Clique em Abrir e OK. Depois Feche.
8. Agora, na janela Navigator, do lado esquerdo de seu programa Metatrader 4, abra os Scripts. Ele deve estar logo abaixo dos Indicadores personalizados.
9. Abra o gráfico offline indo para File- Openoffline - SELECT e abra o Par em M1 Timeframe.
10. Você deve ter o gráfico M1 (offline) aberto do par de moedas. Você precisa clicar duas vezes no script do Conversor de Período.
10. Clique na aba Input e você deverá ver o valor como 3. Você precisa alterar o valor para 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. Agora, clique em Ferramentas - Opções - Guia Gráficos e altere as Barras Máx. na História e Barras Máx. no Gráfico para 999999999999 e clique em OK.
Basicamente, você está convertendo os dados M1 que você importou para os diferentes períodos de tempo que você deseja testar. Você pode fazer um de cada vez para fazer todos eles.
Normalmente, eu começo e escolho 5 e depois clico OK. Em seguida, faço duplo clique novamente no Conversor de Período e mudo o valor para 15, depois clique em OK, depois clique novamente e mudo o valor para 30, depois clique em OK, até completar os prazos.
OBSERVAÇÃO: Isto lhe dará um aviso: "Você realmente quer parar o 'period_converter' e executar o 'period_converter' no gráfico M1?
Basta clicar SIM e depois clicar duas vezes no conversor_período novamente para continuar a converter os dados M1 para todos os períodos de tempo.
Eu fiz isso com todos os pares de moedas que eu posso baixar em todos os períodos de tempo. É bom ter isto, pois dá uma idéia se algo vai funcionar ou não.
Espero que isto ajude.Olá, aqui está o que quero fazer:
Quero deixar meu EA se otimizar (uma otimização dos últimos 2 meses), e ele tem que mudar suas variáveis automaticamente se ele encontrou variáveis melhores durante a otimização (ele estará otimizando 24h/24, o dia todo, todos os dias).
Você acha que é possível codificar algo assim? talvez um roteiro ou algo que eu não saiba, o que você acha?Aqui está um link para um artigo russo que discute a auto-optimização dos EA.
Автоматическая оптимизация оптимизация торгового робота в процессе реальной реальной торговли - Статьи по MQL4
e é um link para um website para traduzir para o inglês.
AltaVista - Tradução Babel Fish
Wackena
Aqui está um link para um artigo russo que discute a auto-optimização dos EAs.
Автоматическая оптимизация оптимизация торгового робота в процессе реальной реальной торговли - Статьи по MQL4
e é um link para um website para traduzir para o inglês.
AltaVista - Tradução Babel Fish
WackenaOlá, obrigado por sua resposta, sim, já a encontrei há algumas semanas, de qualquer forma obrigado por sua ajuda, isso é uma coisa muito boa!