MT5 um passo para trás?? - página 9
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Em seu exemplo original de hedged, sua posição é fechada no estágio 2. Você não tem uma posição líquida no mercado. Você tem 1 lote longo e 1 lote curto. Mas, em particular, você está tratando isso como se fosse composto de duas posições separadas. Você pode continuar a fazer isso em um ambiente sem cobertura. Você só precisa estruturar as ordens de forma diferente - e escrever sua EA de forma diferente.
Você está exatamente certo. São duas posições, MAS as posições não são próximas.
E esse é o segredo do hedging. Por que fechar sua posição original para tê-la aberta novamente e pagar um terceiro spread????
E, por favor, me dê um EQUIVALENTE DE MEU EXEMPLO DE TELEFONE sem pagar um terceiro spread!!
Você está exatamente certo. São duas posições MAS as posições não estão fechadas.
E esse é o segredo do hedging. Por que fechar sua posição original para tê-la aberta novamente e pagar um terceiro spread????
Cara, o único exemplo de uma equivalência próxima ao hedging seria o comércio triangular. Mas o comércio triangular é FLAWED!
Com o comércio triangular, há um terceiro símbolo elusivo que pode confundi-lo em muito. O comércio triangular não é equivalente a HEDGING!
Cara, o único exemplo de uma equivalência próxima ao hedging seria o comércio triangular. Mas o comércio triangular é FLAWED!
Cara... Eu não tenho idéia do que você acha que o comércio triangular tem a ver com isso. Seu exemplo original é simplesmente equivalente a colocar uma ordem de compra em 1.2000 e fechá-la em 1.3000, e depois abrir outra ordem de compra em 1.2000 e fechá-la em 1.5000. Não importa o que seu sistema está pensando e pretendendo fazer nos bastidores. Essas são as ordens equivalentes em um ambiente sem cobertura, levando ao mesmo resultado financeiro, e que poderiam ser colocadas por uma versão MT5 da EA.
O que muda no MT5 é que as ordens que você tem no mercado não correspondem mais necessariamente tão intuitivamente a como uma EA está pensando internamente em sua posição. Mas sua posição líquida real no mercado permanece a mesma, e você ainda pode executar as mesmas estratégias. Você só tem que pensar um pouco diferente.
Cara... Eu não tenho idéia do que você acha que o comércio triangular tem a ver com isso. Seu exemplo original é simplesmente equivalente a colocar uma ordem de compra em 1.2000 e fechá-la em 1.3000, e depois abrir outra ordem de compra em 1.3000 e fechá-la em 1.5000. Não importa o que seu sistema está pensando e pretendendo fazer nos bastidores. Essas são as ordens equivalentes em um ambiente sem cobertura, levando ao mesmo resultado financeiro, e que poderiam ser colocadas por uma versão MT5 da EA.
Por que você faria DUAS POSIÇÕES LONGAS quando você pode fazê-lo com UMA POSIÇÃO LONGOSA? Você gosta de pagar spreads extras ao seu corretor? E o que aconteceu com o retracement trade? Se você acrescentar a operação de retracement, você teria TRÊS operações no NONHEDGING em vez de APENAS DUAS operações nos exemplos do HEDGING.
Cara... Eu não tenho idéia do que você acha que o comércio triangular tem a ver com isso. Seu exemplo original é simplesmente equivalente a colocar uma ordem de compra em 1.2000 e fechá-la em 1.3000, e depois abrir outra ordem de compra em 1.3000 e fechá-la em 1.5000. Não importa o que seu sistema está pensando e pretendendo fazer nos bastidores. Essas são as ordens equivalentes em um ambiente sem cobertura, levando ao mesmo resultado financeiro, e que poderiam ser colocadas por uma versão MT5 da EA.
Por que você faria DUAS POSIÇÕES LONGAS quando você pode fazê-lo com UMA POSIÇÃO LONGOSA? Você gosta de pagar spreads extras ao seu corretor? E o que aconteceu com o retracement trade? Se você acrescentar a operação de retracement, você teria TRÊS operações no NONHEDGING em vez de APENAS DUAS operações nos exemplos do HEDGING.
Por que você faria DUAS LONGOSAS posicões quando você pode fazê-lo com UMA LONGOSa posição? Você gosta de pagar spreads extras ao seu corretor? E o que aconteceu com o retracement trade? Se você acrescentar a operação de retracement, você teria TRÊS operações no NONHEDGING em vez de APENAS DUAS operações nos exemplos do HEDGING.
Você está colocando o mesmo número de ordens em cada versão. Portanto, não sei por que você continua perguntando se eu gosto de pagar spreads extras. A taxa de spread nas versões hedged e não hedged é a mesma. E a troca é potencialmente melhor na versão sem cobertura.
OKAY, por que você não me dá quantas pips você tem com seu exemplo de NONHEDGING em comparação com meu exemplo de 3000 pips HEDGE?
OKAY, por que você não me dá quantas pips você tem com seu exemplo de NONHEDGING em comparação com meu exemplo de 3000 pips HEDGE?