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Mercado de ações. Estoques. Rapidez na execução de ordens comerciais. - página 15

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A velocidade no mercado de ações é geralmente baixa.

O pedido é estabelecido ao preço máximo no livro, o negócio é verificado primeiro pela força, 2x50 ms,

e depois a cada tique 3 vezes 50 ms.

O vídeo mostra este embaraço de execução no Fundo


JRandomTrader #:

Quanto ao ciclo da xícara - isto só funcionará para os de baixa liquidez, caso contrário, a velocidade não é suficiente. Escrevi meu escalper com velocidade de aperto, com envio assíncrono, evitando operações pesadas, trabalhando com fio e sem acesso ao histórico, tanto quanto possível. Mas ainda assim, com meu ping de 10-12 ms não consegue acompanhar o vidro.

Hmm, não é tão ruim quando o mercado está calmo. Você pode viver. Mas isto é sobre os futuros, não sobre o fundo.

prostotrader #:

A velocidade no mercado de ações geralmente não é boa.

O pedido é estabelecido ao preço máximo no livro, o negócio é verificado primeiro pela força, 2x50 ms,

e depois a cada tique 3 vezes 50 ms.

No vídeo você pode ver esta desgraça com a execução no Fundo


Exemplo de 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é utilizada para a entrada.

Aba Especialistas

2022.04.08 11:32:53.752 Цена входа bid: 1172.3 EMA_ask = 960.0 Цена фьючерса: 9005.7 Цена акции: 86.100000 Время тика: 11:32:43 по символу ALRS
2022.04.08 15:34:12.849 Цена выхода ask: 740.0 Цена фьючерса: 8362.0 Цена акции: 81.200000 Время тика: 15:34:01 по символу ALRS

Aba Log (Entrada)

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.827 '': accepted exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': accepted exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange buy 30 ALRS at market placed for execution in 100.334 ms
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange sell 3 ALM2 at market placed for execution in 98.085 ms
2022.04.08 11:32:54.007 '': deal #2294361 buy 30 ALRS at 86.42 done (based on order #202060525)
2022.04.08 11:32:54.057 '': deal #2294362 sell 1 ALM2 at 8936 done (based on order #202060527)
2022.04.08 11:32:54.082 '': deal #2294363 sell 2 ALM2 at 8922 done (based on order #202060527)

O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo

Aba de registro (fora)

2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42 placed for execution in 17.961 ms
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667 placed for execution in 18.538 ms
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297760 buy 1 ALM2 at 8383 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297761 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297762 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297763 sell 1 ALRS at 81.21 done (based on order #203273251)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297764 sell 29 ALRS at 81.20 done (based on order #203273251)

ping 12ms para o servidor

Por que SPBE e SMLT não apóiam

Todas as outras ações são compatíveis?

Afinal, o SPOT deveria ser proibido em todos os lugares, como eles disseram na abertura.

previsíveis sobre eles, caso contrário)

mas comprou quase todos os principais

TF crap. na compra, o aplicativo foi direto para baixo.

o aplicativo em si foi ao chão.

comprado a uma taxa mais alta, deixá-lo pendurado.
Andrey Miguzov #:

Exemplo 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é ligeiramente modificada para entrada.

Aba Especialistas

Aba Log (Entrada)

O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo

Aba de registro (fora)

Ping 12ms para o servidor

Enfatizou a diferença de tempo em logs e carrapatos. Uma vez que a liquidez é pequena, decidiu ver/verificar como essas negociações apareceram na história do tick

Para o futuro:


E depois para o estoque - há mais liquidez e há duplicatas


Conclusões:

1) Tempo em logs e tempo em carrapatos - não coincidem, o que é lógico, mas nunca tinha pensado nisso antes. IMHO, não é muito correto medir o tempo de execução por logs de terminal.

2) Sabendo o tempo do tick com a precisão de milissegundos (ao preço do qual o pedido é enviado do terminal), você pode então (usando o histórico dos instrumentos de baixa liquidez) saber o "tempo de execução" real.

"time_execution_time" = "time_in_in_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".

Este tempo incluirá todos os atrasos da rede desde a troca até o terminal e vice-versa (via corretor) + tempo de processamento da execução da transação na troca +tempo de processamento do tick por especialista

Informarei sobre os resultados mais tarde.

Andrey Miguzov Afinal, você está entrando na cozinha...

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market

não há ordens de mercado no mercado de ações

Andrey Miguzov
Andrey Miguzov
  • 2022.02.22
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
prostotrader #:

Andrey Miguzov Afinal, você está entrando na cozinha...

não há ordens de mercado no mercado de ações

https://www.moex.com/a2798

:)

Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
  • www.moex.com
1 Исполняются в аукционе закрытия лимитные заявки - заявки с указанием цены (доходности) и количества ценных бумаг рыночные заявки -  с указанием количества ценных бумаг и/или рыночные заявки с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг заявки КП - заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (КП) заявки по цене аукциона закрытия - лимитные или рыночные, подаются в фазе торгов по цене аукциона закрытия заявки послеторгового периода - рыночные заявки в соответствии с Правила проведения торгов
prostotrader #:


não há ordens de mercado no mercado de ações

Há quanto tempo eles já se foram?

;)

Andrey Miguzov #:

Exemplo 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é ligeiramente modificada para entrada.

Aba Especialistas

Aba Log (Entrada)

O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo

Aba de registro (fora)

Ping 12ms para o servidor

Hoje, os dois terminais reais

Futuros

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.605 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.606 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.611 Trades  'ххххх': order #199905491 sell limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2273 done in 11.618 ms
2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

13 ms

Existências

2022.04.11 11:25:41.641 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': accepted buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': order #199905492 buy limit 10 / 10 VTBR at 0.022395 done in 26.042 ms
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': deal #111208978 buy 8 VTBR at 0.022220 done (based on order #199905492)
2022.04.11 11:25:41.669 Trades  'ххххх': deal #111208979 buy 2 VTBR at 0.022280 done (based on order #199905492)

26ms e 28ms respectivamente

Adicionado

O comércio inverso
Futuros

2022.04.11 12:04:02.442 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 ms

Existências

2022.04.11 12:04:02.458 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades  'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades  'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades  'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056)
2022.04.11 12:04:02.485 Trades  'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)
26 ms e 27 ms respectivamente
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