Que técnicas e métodos podem ser usados em indicadores multiframe para evitar que se obtenha uma imagem bonita devido a espreitar o futuro em TFs superiores? - página 8
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Indicador errado. Peeping. Fechar[0] o preço é o mesmo em todas as TFs. E deve balançar na barra inacabada do TF superior, bem como na barra inferior. Portanto, não é correto mostrá-lo permanentemente ao nível do preço de fechamento futuro.
Não é Close[0], ele mostra um fragmento do indicador no histórico e explica porque os indicadores do cronograma superior são enganosos.
Não é Close[0], ele mostra um fragmento do indicador no histórico e explica porque os indicadores do período de tempo superior são enganosos.
Sim, você está certo, é a história que se revela enganosa. Mas eu me pergunto se é impossível especificar que o passo para o preço de fechamento do bar deve ser no momento em que o bar é fechado. Ou é feito deliberadamente para enganar?
Não intencionalmente, a vela já existe na história com a OHLC formada. É impossível solicitar o estado da vela em um determinado momento de sua formação. Estes dados estão em prazos menores.
A discretização do tempo é de 1 vela, o mesmo tempo em toda a vela.
Sim, você está certo, é a história que é enganosa. Mas eu me pergunto se o passo para o preço de fechamento do bar não pode ser feito no momento em que o bar é fechado. Ou é feito deliberadamente para enganar?
Não podemos fazê-lo deliberadamente. É feito utilizando a abordagem mais simples - iBarsShift().
E como fazer a etapa acontecer no momento do fechamento? Para um bar em formação, ele se moveria para cima e para baixo.
Eu escrevi aqui, há uma opção - para cada barra do período principal de tempo para calcular o valor do indicador do período mais antigo,
Então o indicador parece ser um indicador normal e não em etapas.
Qual é a diferença entre o prazo mais antigo e o atual? Prescreva multiplicadores para cada período de tempo e você tem um quadro multitemporal não-desenhado, se o quadro atual não se basear no atual.
ATR = 14 em M15 e ATR = 14*4 (H1)
Não funciona com todos os indicadores
Com que tipo de indicadores ele não funciona? Deve funcionar com todas as médias e regressões.
Em geral, provavelmente não há solução mais confiável do que apenas aumentar a resolução através do mapeamento para um período de tempo mais jovem. Por que eu deveria calcular usando uma superior e gastar muito tempo tentando me livrar de saltos e sorteios para economizar 0,01% da CPU?
Quais, por exemplo, não funcionam? Quaisquer médias e regressões, com certeza.
Eu não sei sobre todos eles, mas o RSI definitivamente faz uma grande diferença.
Não sei sobre todos eles, com o RSI há definitivamente uma grande diferença.
Diferenças em valores absolutos, mas não na forma, o que é o mais importante.
Diferenças em valores absolutos, mas não na forma, o que é o mais importante.
Grandes diferenças.
Quais, por exemplo, não funcionam? Com todas as médias e regressões, deveria.
Em geral, provavelmente não existe um método mais confiável do que simplesmente aumentar a resolução, convertendo-a para um prazo mais curto. Por que devemos calcular usando um superior e nos livrarmos de saltos e sorteios para economizar 0,01% da CPU?
"Não funciona". Não se trata da TF, pois tudo é ótimo em teoria. Mas na prática nem tudo é tão feliz. Por exemplo, precisamos construir МА a partir de D1 em М1. Teoricamente, pegamos 1440 velas de M1 e as usamos para o cálculo. Mas asbarras M1 em D1 nem sempre são 1440 na prática.É bom se for 1434, como mostrado na foto, ou talvez 1200.
Mas, na prática, as coisas não são tão cor-de-rosa.