Limpeza substancial???? - página 8

Novo comentário
 
Алексей Тарабанов #:
Também dou um problema à minha neta: existe uma relação entre Z e Y e Y e X. Desenhe um gráfico da dependência de Z de X. Graficamente. Ela a desenha.

Obrigado, estou vendo.

 
prostotrader #:

De qualquer forma, olhamos para 500 registros, sem o original é impossível confirmar 100%

Mas você tem citações ausentes, é possível que no MT5 também (mas muito menos)

Vou tentar traduzir seu tempo em "digerível" e extrair BID e ASK separadamente no MT5,

Mas você já pode ver que existem demasiadas discrepâncias!

Sim, há discrepâncias. A tabela e as taxas agregadas fornecidas pelo câmbio não são 100% confiáveis. Isto é declarado pelo próprio intercâmbio.
Os dados 100% confiáveis, novamente de acordo com a troca, estão apenas na tabela de pedidos_log, mas custa dinheiro extra para subscrevê-los.
Dos quais fluxos e tabelas o MT5 retira dados, e como os retira, não posso afirmar 100%, só posso especular.
Portanto, utilizo meu próprio software para meus propósitos, porque vejo como e de onde os dados são obtidos.
Estou satisfeito com os resultados até agora.

 
Vladimir Mikhailov #:

Sim, as discrepâncias estão presentes. A tabela comum e os tumblers agregados transmitidos pela troca não são 100% confiáveis. Isto é declarado pelo próprio intercâmbio.
Dados 100% confiáveis, novamente de acordo com a troca, estão apenas na tabela order_log, mas sua assinatura custa algum dinheiro.
Dos quais fluxos e tabelas o MT5 retira dados, e como os retira, não posso afirmar 100%, só posso especular.
Portanto, utilizo meu próprio software para meus propósitos, porque vejo como e de onde os dados são obtidos.
Estou satisfeito com os resultados até agora.

O MT5 leva os dados do mesmo lugar de onde você os obteve, PlazaII.

Eu converti seu tempo, há muitas diferenças, as citações são as mesmas, mas o tempo é diferente.

Você saltou as citações em vermelho.

Conversor de tempo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Convertor.mq5 |
//|                                     Copyright 2021, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#define  STR_POS 8
ulong base_time_ns;
ulong add_time; //добивка до Московского времи

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTime(const string b_str)
{
  ulong cur_time = ulong(StringToInteger(b_str));
  if(cur_time > 0)
  {
    ulong full_time = (cur_time + add_time);
    ulong diff_time = full_time - base_time_ns;
    if(diff_time > 0)
    {
      ulong sec_time = ulong(double(full_time)/1000000000);
      ulong ms_time = ulong(double((full_time - sec_time*1000000000))/1000000); 
      ulong mcs_time = ulong(double( full_time - (sec_time*1000000000 + ms_time*1000000))/1000);
      ulong ns_time = full_time - (sec_time*1000000000 + ms_time*1000000 + mcs_time*1000);
      return(TimeToString(datetime(sec_time), TIME_SECONDS) + "." + StringFormat("%03i", ms_time) +
             "." + StringFormat("%03i", mcs_time) + "." + StringFormat("%03i", ns_time));
    }
    else return("Time out of range!"); 
  }
  return("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetParams(const string a_str, string &a_1, string &a_2, string &a_3,
                     string &a_4, string &a_5, string &a_6, string &a_7,
                     string &a_8,string &a_9)
{
  if(base_time_ns > 0)
  {
    string tmp_str = a_str;
    int cnt = 0;
    while(cnt<STR_POS)
    {
      int a_pos = StringFind(tmp_str, ";");
      if(a_pos > 0)
      {
        switch(cnt)
        {
          case 0:
            a_1 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 1:
            a_2 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 2:
            a_3 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 3:
            a_4 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 4:
            a_5 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 5:
            a_6 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 6:
            a_7 = StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos);
          break;
          case 7:
            a_8 = GetTime(StringSubstr(tmp_str, 0, a_pos));
            a_9 = GetTime(StringSubstr(tmp_str, a_pos + 1));
          break;
        }
      }
      tmp_str = StringSubstr(tmp_str, a_pos + 1);
      cnt++;
    }
    return(true);
  }
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int str_cnt = 0;
  base_time_ns = ulong(D'20.10.2021 07:00:00') * 1000 * 1000 * 1000;
  add_time = (3*3600);
  add_time = add_time*1000000000;
  string in_str, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9;
  int in_handle=FileOpen("gazp-20-10-2021.csv",FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV); 
  if(in_handle!=INVALID_HANDLE)
  {
    int out_handle=FileOpen("gazp-20-10-2021_new.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); 
    if(out_handle!=INVALID_HANDLE)
    {
      while(!FileIsEnding(in_handle))
      {
        if(str_cnt == 0)
        {
          in_str = FileReadString(in_handle);
          FileWrite(out_handle, "id", "best_buy", "xamount_buy", "best_sell", "xamount_sell", "price", "xamount", "deal_time_ns", "mod_time_ns");
        }
        else
        {
          in_str = FileReadString(in_handle);
          if(StringLen(in_str) > 0)
          {
            if(GetParams(in_str, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9) == true)
              FileWrite(out_handle, par_1, par_2, par_3, par_4, par_5, par_6, par_7, par_8, par_9);
          }
        }
        str_cnt++;
      } 
      FileClose(out_handle);
    }
    FileClose(in_handle);
  }   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Não investiguei mais no arquivo

Arquivos anexados:
gazr_20_10_12_21_time.zip  8362 kb
 

Vladimir!

É claro que pode haver falhas individuais, mas você tem muitas citações ausentes, e o MT-5 tem um problema com o tempo

(pelo que entendi, basta copiar o tempo da mesa sem fazer nada com ele),

parece que eles mesmos o "guardam" (tempo).

Verifique seu código (para omissões)

Você está usando "0" aqui ?

result = cg_conn_process(conn, 0, NULL);
Arquivos anexados:
gazr_20_10_12_21_time.zip  8483 kb
 
prostotrader #:

Vladimir!

É claro que pode haver falhas individuais, mas você tem muitas citações ausentes, e o MT-5 tem um problema com o tempo

(pelo que entendi, basta copiar o tempo da mesa sem fazer nada com ele),

parece que eles mesmos o "guardam" (tempo).

Verifique seu código (para omissões)

Você está usando "0" aqui ?

Sim, o tempo é tirado da mesa.
Em conn_process 0 é usado.

Não há saltos.

Aqui está o código da função colback:

CG_RESULT MessageCallbackQuote(cg_conn_t* conn, cg_listener_t* listener, struct cg_msg_t* msg, void* data)
{
        static size_t offset_isin_id = 0;
        static size_t offset_best_buy = 0;
        static size_t offset_xamount_buy = 0; //i8
        static size_t offset_best_sell = 0;
        static size_t offset_xamount_sell = 0; //i8
        static size_t offset_price = 0; //d16.5
        static size_t offset_xamount = 0; //i8
        static size_t offset_deal_time_ns = 0; //u8
        static size_t offset_replAct = 0; //i8
        static size_t offset_mod_time_ns = 0; //u8

        switch (msg->type)
        {
        case CG_MSG_STREAM_DATA:
        {
                int64_t price_int = 0;
                int8_t price_scale = 0;
                long long xamount_buy = 0;
                long long xamount_sell = 0;
                double price;
                long long xamount = 0;
                unsigned long long deal_time_ns = 0;
                unsigned long long mod_time_ns = 0;
                double best_buy = 0;
                double best_sell = 0;

                cg_msg_streamdata_t* replmsg = (cg_msg_streamdata_t*)msg;
                char* data = (char*)replmsg->data;
                if (*(int64_t*)(data + offset_replAct) == 0 && fut_isin_id == *((int32_t*)(data + offset_isin_id)))
                {
                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_best_buy)), &price_int, &price_scale);
                        best_buy = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_best_sell)), &price_int, &price_scale);
                        best_sell = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        cg_bcd_get(((char*)(data + offset_price)), &price_int, &price_scale);
                        price = ((double)price_int) / (pow(10.0, price_scale));

                        xamount_buy = *((int64_t*)(data + offset_xamount_buy));
                        xamount_sell = *((int64_t*)(data + offset_xamount_sell));
                        xamount = *((int64_t*)(data + offset_xamount));

                        mod_time_ns = *((uint64_t*)(data + offset_mod_time_ns));
                        deal_time_ns = *((uint64_t*)(data + offset_deal_time_ns));

                        size_t s = quote.size();
                        if (s == 0)
                        {
                                quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
                        }
                        else
                        {
                                if (quote[s - 1].best_buy != fut_bid || quote[s - 1].best_sell != fut_ask ||
                                        quote[s - 1].xamount_buy != xamount_buy || quote[s - 1].xamount_sell != xamount_sell ||
                                        quote[s - 1].price != price || quote[s - 1].xamount != xamount ||
                                        quote[s - 1].deal_time_ns != deal_time_ns)
                                {
                                        quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
                                }
                        }
                        
                        return(0);
                }
        }
        break;
        case CG_MSG_OPEN:
        {
                struct cg_scheme_desc_t* schemedesc = 0;
                cg_lsn_getscheme(listener, &schemedesc);

                size_t msgidx = 0;
                for (cg_message_desc_t* msgdesc = schemedesc->messages; msgdesc; msgdesc = msgdesc->next, msgidx++)
                {
                        size_t fieldindex = 0;
                        if (strcmp(msgdesc->name, "common") == 0)
                        {
                                for (cg_field_desc_t* fielddesc = msgdesc->fields; fielddesc; fielddesc = fielddesc->next, fieldindex++)
                                {
                                        if (strcmp(fielddesc->name, "replAct") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_replAct = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "isin_id") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i4") == 0)
                                        {
                                                offset_isin_id = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "best_buy") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_best_buy = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "best_sell") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_best_sell = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "mod_time_ns") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "u8") == 0)
                                        {
                                                offset_mod_time_ns = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "deal_time_ns") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "u8") == 0)
                                        {
                                                offset_deal_time_ns = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "price") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "d16.5") == 0)
                                        {
                                                offset_price = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount_buy") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount_buy = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount_sell") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount_sell = fielddesc->offset;
                                        }
                                        else if (strcmp(fielddesc->name, "xamount") == 0 && strcmp(fielddesc->type, "i8") == 0)
                                        {
                                                offset_xamount = fielddesc->offset;
                                        }
                                }
                        }
                }
        }
        break;
        case CG_MSG_P2REPL_ONLINE:
        {
                printf("%s: Futures qoute online!\n", cserver_time);
                fut_is_ready = true;
        }
        break;
        case CG_MSG_CLOSE:
        {
                printf("%s: Futures qoute offline!\n", cserver_time);
                fut_is_ready = false;
        }
        break;
        }
        return 0;
};
 
Vladimir Mikhailov #:

Não há omissões.


Explicar, por favor....

 
prostotrader #:

Explicar, por favor....

Esta construção significa que cada registro que tem mudanças é salvo.

size_t s = quote.size();
if (s == 0)
{
        quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
}
else
{
        if (quote[s - 1].best_buy != fut_bid || quote[s - 1].best_sell != fut_ask ||
                quote[s - 1].xamount_buy != xamount_buy || quote[s - 1].xamount_sell != xamount_sell ||
                quote[s - 1].price != price || quote[s - 1].xamount != xamount ||
                quote[s - 1].deal_time_ns != deal_time_ns)
        {
                quote.push_back(SQuote(best_buy, xamount_buy, best_sell, xamount_sell, price, xamount, deal_time_ns, mod_time_ns));
        }
}
 
Vladimir Mikhailov #:

Esta construção significa que cada registro que tem mudanças é salvo.

Não me referia ao código, mas à tabela de comparação, que mostra que a MT5 tem uma cotação e você não tem.

 
prostotrader #:

Não me referia ao código, mas à tabela de comparação, que mostra que a MT5 tem uma cotação e você não tem.

O mais provável é que o MT5 esteja obtendo dados do order_log ou do FAST.

 
Vladimir Mikhailov #:

Esta construção significa que cada registro que tem mudanças é salvo.

E de onde é chamado? Do Conselheiro Especialista? Se do Perito, haverá omissões.

1234567891011121314
Novo comentário