Experiência - página 21
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Podemos conduzir um experimento especulativo - que haja um TS em um par de moedas. TP é igual a SL, a probabilidade de realização de SL - 48%, TP - 52%. O depósito inicial é de US$ 1.000, alavancagem de 1:100, nós celebramos negócios de US$ 100. Se realizarmos 1000 operações desse tipo, obtemos a trajetória de mudança de depósito, na verdade, é o valor dos pontos ganhos durante todo o conjunto. Se realizarmos 500 conjuntos desse tipo, obtemos a seguinte imagem:
Se usar este mesmo TS para 10 pares diferentes e quebrar o volume do negócio, ou seja, para entrar $10 em cada par, a carga total do depósito em um momento será a mesma, mas as mudanças de equilíbrio parecem muito mais bonitas.
É claro. A conveniência de maximizar o número de resultados (diversificação) decorre do paradoxo de aumentar a aposta para o jogador com uma expectativa negativa. Um jogador com um pagamento esperado positivo deve fazer o contrário: aumentar o número de resultados e diminuir a aposta, pois a probabilidade de ganhar cresce com o tamanho da série.
O problema de arruinar um jogador
É claro. A conveniência de maximizar o número de resultados (diversificação) decorre do paradoxo de aumentar a aposta para um jogador com um payoff negativo esperado. Um jogador com um pagamento esperado positivo é razoável fazer o contrário: aumentar o número de resultados e diminuir a aposta, pois a probabilidade de ganhar cresce com o tamanho da série.
O Problema de Brokeback do Jogador
Muitos negócios de pequeno volume com uma expectativa positiva de vencer?
Você não sabe se o estoque subirá imediatamente após a sua entrada. Pode haver um recuo que o expulse do mercado, então o estoque continuará seu aumento esperado, só que você não participará mais dele.
Veja o gráfico da página anterior, há muitas realizações que passaram a 0 no balanço, apesar do MO positivo. Essa é a resposta à pergunta por que você não deve apostar em toda a cutscene, mesmo tendo probabilidade de ganhar >0,5. É apenas má sorte, e o depósito já acabou. Se o tamanho da aposta tivesse sido menor - alguns dos que perderam realizações teriam voltado para território positivo, quanto maior a parte menor o tamanho da aposta teria sido.
Podemos conduzir um experimento especulativo - que haja um TS em um par de moedas. TP igual a SL, a probabilidade de realização de SL é de 48%, TP - 52%. O depósito inicial é de US$ 1.000, alavancagem de 1:100, nós celebramos negócios de US$ 100. Se realizarmos 1000 operações desse tipo, obtemos a trajetória de mudança de depósito, na verdade, é o valor dos pontos ganhos durante todo o conjunto. Se realizarmos 500 conjuntos desse tipo, obtemos a seguinte imagem:
Se usar o mesmo TS para 10 pares diferentes e quebrar o volume de transação, ou seja, para entrar $10 em cada par, a carga total no depósito em um momento será a mesma, mas as mudanças de equilíbrio parecem muito mais bonitas.
cair em si, começar a pensar com a cabeça.
os gráficos acima não têm nada a ver com diversificação e negociação em 10 pares. Nada mais do que baratas pessoais.
Não temos 10 pares independentes. E o mais importante - o gráfico em si é o número 2 na forma como é calculado, trata-se da escolha do tamanho do lote ao negociar um par (você acabou de obter uma amostra em 10 etapas).
Daí o resultado: se a probabilidade de ganhar é maior do que 0,5, então quando se negocia com um lote menor é mais difícil perder. Isso não é fantástico.
Você não sabe se o estoque subirá imediatamente após a sua entrada. Pode haver um recuo que o expulse do mercado, então o estoque continuará a subir, só que você não participará mais dele.
Veja o gráfico da página anterior, há muitas realizações que passaram a 0 no balanço, apesar do MO positivo. Essa é a resposta à pergunta por que você não precisa jogar em toda a cutscene, mesmo tendo uma probabilidade de vitória >0,5. É apenas má sorte e o depósito já se esgotou. Se o tamanho da aposta tivesse sido menor - alguns dos que perderam realizações teriam voltado para território positivo, quanto maior a parte menor o tamanho da aposta teria sido.
Isso é estranho. Quero dizer, por exemplo, quero comprar uma ação em tudo sem alavancagem. Eu compro ações vtb por 50.000p no mercado. E o preço das ações é tudo de uma só vez?)
"No conjunto" não é sem alavancagem, implica alto risco e grandes lucros possíveis. E todos os tipos de coisas acontecem, por exemplo, as empresas às vezes vão à falência e em vez de dinheiro o acionista recebe um caroço de petróleo e 3 centavos de dólar.
De qualquer forma, é um princípio geral e probabilidades para uma série de resultados, não um caso particular.
Podemos conduzir um experimento especulativo - que haja um TS em um par de moedas. TP igual a SL, a probabilidade de realização de SL é de 48%, TP - 52%. O depósito inicial é de US$ 1.000, alavancagem de 1:100, nós celebramos negócios de US$ 100. Se realizarmos 1000 operações desse tipo, obtemos a trajetória de mudança de depósito, na verdade é o valor dos pontos ganhos durante todo o conjunto. Se realizarmos 500 conjuntos desse tipo, obtemos a seguinte imagem:
Se usar o mesmo TS para 10 pares diferentes e quebrar o volume do negócio, ou seja, para entrar $10 em cada par, a carga total do depósito em um momento será a mesma, mas as mudanças de equilíbrio parecem muito mais bonitas.
Não se trata disso.
Sim, e uma "experiência" muito suja, como resultado da qual a "teoria" estará muito longe da prática. O comportamento dos instrumentos comerciais não é o comportamento do ruído branco. Nem o comportamento da função de correlação mútua (correlação cruzada) de quaisquer dois instrumentos.
Ele não sabe o que é diversificação no comércio e para que é usado - que experiências mais especulativas....
:) sem comentários...
não temos 10 pares independentes. E o mais importante - o gráfico em si é o número 2 na forma de cálculo, trata-se da escolha do tamanho do lote ao negociar um par (você acabou de obter uma amostra em 10 etapas).
É claro que, no segundo caso, o gráfico de equilíbrio é construído em linhas independentes, é banal-óbvio. A primeira e a segunda imagens, são dois casos limitantes - todos os outros casos que podem ser construídos em série com diferentes graus de correlação encontram-se entre eles. Se para o segundo gráfico tomar séries com correlação de 100%, então a imagem degenerará para o primeiro - aberto 10 trata de lotes pequenos e um grande lote simultaneamente em um par, não haverá diferença entre eles.
Se tomarmos a média de todos os conjuntos para a primeira e segunda figura, eles serão aproximadamente coincidentes, pois são determinados pelas probabilidades iniciais de SL/TP. Conforme o número de filas aumenta e os lotes se dividem de acordo, o quadro se reduzirá a essa média.
Yusuf tem 34 pares, é claro que eles estão correlacionados em uma extensão diferente, primeiro de tudo via índice do dólar. Mas devido ao grande número de pares, se o sistema de previsão tivesse tido alguma racionalidade, o comércio teria se tornado positivo.
Nikolai Semko:
Não se trata disso de forma alguma.
Sim, e uma "experiência" muito confusa também, com o resultado de que a "teoria" estará muito longe da prática. O comportamento dos instrumentos comerciais não é o comportamento do ruído branco. Tampouco o comportamento de uma função de correlação mútua (correlação cruzada) de quaisquer dois instrumentos.
De que forma a sujeira é expressa?
Em minha opinião, pelo contrário, uma modelagem muito útil do ponto de vista prático. Suponha que você inventou algum super-sistema que possa prever a direção de fechamento de uma barra de 4 horas com uma probabilidade decente de 54/46. Em seguida, você a melhora e é capaz de fazer previsões em outros 9 pares com aproximadamente a mesma probabilidade. Você precisa entender quanto volume entrar em cada par, para não deixar de perder. Você calcula a correlação de pares, pesos de volume e constrói uma simulação semelhante.
É claro que no segundo caso o gráfico de equilíbrio é traçado em séries independentes, é banal-óbvio. A primeira e a segunda imagens são dois casos limitantes - todos os outros casos que podem ser construídos em série com diferentes graus de correlação encontram-se entre eles. Se para o segundo gráfico tomar séries com correlação de 100%, então a imagem degenerará para o primeiro - aberto 10 trata de lotes pequenos e um grande lote simultaneamente em um par, não haverá diferença entre eles.
Se tomarmos a média de todos os conjuntos para a primeira e segunda figura, eles serão aproximadamente coincidentes, pois são determinados pelas probabilidades iniciais de SL/TP. Conforme o número de filas aumenta e os lotes se dividem de acordo, o quadro se reduzirá a essa média.
Yusuf tem 34 pares, é claro que eles estão correlacionados em uma extensão diferente, primeiro de tudo via índice do dólar. Mas devido ao grande número de pares, se o sistema de previsão tivesse alguma racionalidade, a comercialização estaria no plus.
Mais uma vez, o principal: você não tem fotos de diversificação. você tem fotos de negociação com lotes diferentes em P!=0,5
Somente na figura superior (#1) o lote é grande e X número de negócios consecutivos, enquanto na segunda (#2) o lote é menor e X número de dezenas de negócios.
correlação é uma segunda questão...
Há muitos inconvenientes em tais "experimentos". Eles não levam em conta a simultaneidade/não-simultânea/diferente densidade/comprimento das transações. Eles não levam em conta que 0 é fatal não no fechamento, mas no processo (stop-out).
Ao negociar com 10 ferramentas, é necessário considerar a chamada de margem. Não podemos passar sem isso - a equidade caiu, mas ainda estamos no plus, e a margem se foi, e não podemos abrir uma nova ordem.