Espalhamento entre dois futuros - página 4

[Renat Akhtyamov]

Dmi3:

Lamento muito se estou fazendo perguntas muito "íntimas", mas estou acostumado a entrar em detalhes.

O que você estava sarbitrando exatamente no dia 17 de setembro não está claro para mim.

Se GOLD-12.20-GOLD-9.20, então GOLD-9.20 das 12h30 do dia 17/09 não muda no preço, pois o preço de liquidação do contrato já foi determinado pela especificação, portanto você tem uma contra-tendência simples e descomplicada GOLD-12.20, não arbitragem.

Se GOLD-3.21-GOLD-12.20, como diabos você conseguiu 62 contratos para entrar + 62 contratos para sair = 124 contratos, apesar do fato de que o volume total de GOLD-3.21 negociado em 17.09 foi de apenas 306 contratos de acordo com os dados de troca?

Como o resultado não é possível a Variante dois, a Variante um é. Mas isto não é arbitragem, você entende?

Se um homem atira um código e diz que há um erro nele.

então

Você acha que vale a pena acreditar nisso?

[Mihail Marchukajtes]

prostotrader:

Desde 2013 venho negociando estratégias de arbitragem sobre os FORTS e entro e saio do mercado naturalmente.

No início do ano, abri outro IIM:

Saudações, colega. A visão da curva de equilíbrio é realmente boa, mas o rendimento é muito baixo - cerca de 5% ao mês. É claro que isto é mais alto que um depósito bancário, mas não é muito para mim.

Caso contrário, eu sincronizo os futuros da seguinte forma. Estou escrevendo uma minutka no arquivo à força ou quando uma nova barra aparece durante um minuto, mas se isso não acontecer aos 55 segundos, estou acrescentando esta minutka. Por que aos 55 segundos? Porque o terminal não tem tempo para atualizar vários arquivos ao mesmo tempo por um segundo e isso acontece com bastante freqüência, especialmente durante as sessões noturnas. Mas em geral, todos os arquivos são síncronos e não incomodam.... Naturalmente, quando a conexão se perde ou falta mais de uma barra, a história é completada no decorrer de todas as barras perdidas, ainda bem que o cálculo do tempo é estritamente fixo em nosso mundo. Boa sorte!

[Mihail Marchukajtes]

O indicador afixado é interessante, vou tentar, mas por que não usar imediatamente a ferramenta certa?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

[Renat Akhtyamov]

Mihail Marchukajtes:

O indicador afixado é interessante, vou tentar ver, mas por que não usar a ferramenta certa imediatamente?

https://www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

É tudo bom, mas parece muito "aqui está uma estratégia, inscreva-se, tenha lucro!!!".

É mais uma isca do que qualquer outra coisa.

[Mihail Marchukajtes]

Renat Akhtyamov:

Tudo isso está bem e bom, mas soa muito como "aqui está uma estratégia, inscreva-se, obtenha lucros!!!".

É mais uma isca do que qualquer outra coisa.

Não, é assim que funcionam os criadores de mercado. Eles vendem e compram spreads à esquerda e à direita, mantendo assim a liquidez do mercado. E agora imagine que o profissional teria 4 Gs em vez de 400 000, seu lucro hoje seria de 940 em vez de 94 000 em 9 meses, e isto já é dinheiro normal. Tal estratégia é praticamente uma situação de ganho mútuo, mas sua rentabilidade não é grande e eu preciso de bom capital para torná-la palpável. Fiz o download do indicador e tentarei executá-lo no início do mercado. Vejamos o que isso vai mostrar. Talvez estes dados sejam úteis para o meu TS, cujo rendimento é de cerca de 5% por semana. Mas para comercializar o spread deve-se também conhecer as regras, que tenho certeza que são muito fáceis de escrever, mas aqui eu preciso analisar a janela do mercado, como eu entendo. Bem, vamos ver o que está acontecendo :-) No entanto, ainda não encontrei a ferramenta de divulgação do calendário no MT5, ou seja, haverá problemas com o envio de pedidos.

[Alexey Viktorov]

Mihail Marchukajtes:
......... Portanto, haverá um problema com o envio de pedidos.

Não pode haver nenhum problema. É suficientemente fácil escrever um EA com botões, pressionando o qual abre duas posições para dois futuros. E se você quiser, o assessor monitorará o spread e abrirá uma posição quando o valor estabelecido for atingido.

[Mihail Marchukajtes]

Alexey Viktorov:

Não pode haver nenhum problema. É suficientemente fácil escrever um EA com botões, pressionando o qual abre duas posições para dois futuros. E se você quiser, o EA irá monitorar o spread em si e abrir uma posição quando a quantia definida for atingida.

Exceto que deve abri-los quase sincronizadamente porque o valor do spread não é muito estável, é apenas abrir uma posição com uma posição com KC (calendário spread). Eles fizeram esta ferramenta para, mas o motivo pelo qual ela não está disponível no MT5 no abridor é desconhecido :-(.

[Mihail Marchukajtes]

Bem, o mercado se abriu. Sempre quando falta um minuto, eu digo "Um minuto para ir e GOOL". :-)

Perguntas para o autor do indicador:

1. Entendi que o indicador não escreve a história e tem que ser escrito por mim mesmo em algum lugar em outra EA?

2. Você pode explicar com mais detalhes o que significam as linhas, quais são os amortecedores em si e quais são as recomendações para trabalhar com este indicador? Um pouco mais de detalhes sobre o exemplo da situação atual?

linha horizontal vermelha? É verdade? Ao observar esses minutos, vi tentativas do buffer vermelho de romper a linha vermelha, mas foi tão transitório que não consigo fazê-lo a tempo com minhas mãos, e acho que o robô com solicitações não tem tempo para isso também :-(

Obrigado pela resposta detalhada?

[Mihail Marchukajtes]

Sobre a estratégia principal a visão é bastante interessante, eu sabia mesmo antes da abertura que iríamos descer, mas quando a abertura foi um forte aumento apenas viu oportunidades de vender a um preço melhor, mas infelizmente :-(

[Mihail Marchukajtes]

Mm-hmm... não é claro, mas é assustadoramente interessante!!!!