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Gostaria de lembrar que a OnTick recebe duas linhas independentes, informação e comércio,COPY_TICKS_INFO e COPY_TICKS_ALL e passa por um pré-processamento .
Estas linhas não estão sincronizadas entre si, portanto, se você comparar OnBookEvent com OnTick, você deve tomarTICKS_INFO.
Por definição, o OnBookEvent deve ser mais rápido, uma vez que não passa pelo pré-processamento.
Os testes não determinam com segurança quem é mais rápido, pois não sabemos o tempo de estoque do tick.
Embora tenhamos pedido muitas vezes aos desenvolvedores para ADICIONAR O TEMPO STOCK! ! !
p.s. além da velocidade, o tumblr também tem vantagens sobre o OnTick,
como já foi dito, não é possível obter melhores preços de compra e venda na OnTick,
eOnTick não tem dados de outros símbolos, é inútil para os Consultores Especialistas analisarem vários símbolos.
mudouCOPY_TICKS_ALL paraCOPY_TICKS_INFO
Resultado
Marcado em amarelo - o mesmo carrapato!
Afinal, provavelmente há uma imprecisão no código...?Por um segundo, parecia que você tinha um desejo de resolver as coisas e isso ajudaria a temperar seu orgulho.
Não, apenas parecia que sim.
Em geral, a questão é resolvida, e qualquer um pode observar o seu e o do fxsaber e meus códigos, e tirar conclusões.
Com você eu paro de dialogar, nada a não ser gritos altos vindos de você, e ao receber as informações seu cérebro não funciona em absoluto.
Boa sorte com a FORTS.
Gostaria de lembrar que a OnTick recebe duas linhas independentes, informação e comércio,COPY_TICKS_INFO e COPY_TICKS_ALL e passa por um pré-processamento .
Estas linhas não estão sincronizadas entre si, portanto, se você comparar OnBookEvent com OnTick, você deve tomarTICKS_INFO.
Sergei, usamos On-functions simplesmente como um ponto de entrada.
A questão era qual ponto de entrada viria primeiro (dando as mesmas informações corretas sobre o último tick).
Execute minha EA, e veja o registro. A hora do evento (exata até ms) e a hora do último tick conhecido (também com ms) são emitidas no log.
Basta analisar alguns carrapatos individuais para "quem está mais adiantado".
OnBookEvent deve, por definição, ser mais rápido, pois não passa pelo pré-processamento.
Eu não acho que a OnTick tenha. E os testes o confirmam, não há qualquer atraso.
Como já foi dito, é impossível melhorar o Bid and Ask price no OnTick.
Possivelmente com CopyTicks.
Execute minha EA, e veja o registro. A hora do evento (exata até ms) e a hora do último tick conhecido (também com ms) são emitidas para o log.
Basta analisar alguns carrapatos individuais para ver "quem veio primeiro".
Uma situação comum é quando o OnBook chega ao mesmo tempo que o OnTick ou 1-2ms mais tarde. Mas também há desfasamentos:
Dentro de 5 horas:
O dobro dos eventos OnBook. Pena que nem todos eles carreguem uma carga útil (se for necessária a melhor oferta/pesquisa e barbatana caudal).
Sergey, estamos usando as On-funções simplesmente como um ponto de entrada.
A questão era qual ponto de entrada viria primeiro (dando as mesmas informações corretas sobre o último tick).
Execute minha EA, e veja o registro. A hora do evento (exata até ms) e a hora do último tick conhecido (também com ms) são emitidas no log.
Basta analisar alguns carrapatos individuais para "quem está mais adiantado".
Isto é você fazendo errado. Talvez o evento do tumblr tenha chegado, mas ainda não tenha entrado na história da carraça. Você deveria estar comparando os preços Bid Ask, não mergulhando na história do tick.
Eu não acho que OnTick passe. E os testes o confirmam, não há atraso.
Antes de entrar na história, os carrapatos são necessariamente processados e também distribuídos para todos os gráficos, indicadores e Consultores Especialistas necessários. E tudo isso em MT5 é feito sequencialmente (não em paralelo).
Talvez com a ajuda de CopyTicks.
Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".
Eu tenho uma maneira diferente de fazer as coisas:
As linhas azuis são OnBook,
Os vermelhos são OnCalculat = OnTick.
Se você estiver interessado, posso lhe mostrar o código
Eu entendo diferente:
linhas azuis são OnBook ,
OnTick vermelho.
Se estiver interessado, posso mostrar o código do indicador
Não Serezha!
Deve-se admitir que OnBookEvent() e OnTick() todos os ticks são os mesmos (eu tive um bug no código),
mas outras alterações do DOM não são refletidas no OnTick() de forma alguma
Isso não é importante para os comerciantes FOREX. (Citação cautelosa da mensagem acima: " Há 2 vezes mais eventos OnBook. É uma pena que nem todos eles carreguem uma carga útil (se você precisar de um melhor lance/ask e um último)" . )
Código corrigido:
Результат (фрагмент)
Sem Seryozh!
Tenho que admitir que OnBookEvent() e OnTick() todos os carrapatos coincidem (eu tive um erro no código),
mas outras mudanças no vidro não são refletidas no OnTick()
Para as pessoas da FOREX não importa (Citação cautelosa do post acima: "2 vezes mais eventos OnTick".Pena que nem todos eles carreguem uma carga útil (se você precisar de melhor lance/pesquisa e flipper)".)
Código corrigido:
Resultado (trecho).
É claro que os bilhetes na história vão coincidir, mas na figura acima, acontece que nem todos os info-ticks ficam na história ou são pulados na OnCalculat.
Não sei se há um erro, tentarei corrigi-lo na segunda-feira.
Ou talvez em tempo real, em vez de
uso
Por que copiar quando você pode obter imediatamente o preço atual?
Em teoria, CopyTicks tem em suas tripas verificações de parâmetros extras, aumentando assim o comprimento do código no corpo da função.
Mas SymbolInfoTick não tem parâmetros adicionais, e em teoria, a implementação desta função deve conter menos código.
Menos código significa execução mais rápida.
A única coisa ruim é que a função SymbolInfoTick não possui documentação detalhada semelhante a CopyTicks e não está completamente claro como ela funciona.
Faz o cache, ou devolve os dados brutos imediatamente.