Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 158

 
Renat Akhtyamov:

Não, nós não levamos nada a sério.

Alguém já o tomou, as pessoas estão pedindo novos truques e estão ansiosas para adivinhar novas fotos. Por alguma razão, eles não pensam em como trocar constantes não negociáveis em equações sem sentido, e TC não diz, bem, simplesmente porque é disso que se trata, na verdade, seu corrico.

 
vladavd:

Alguém já o tomou, as pessoas estão pedindo novos truques e estão ansiosas para adivinhar novas fotos. Por alguma razão, eles não pensam em como trocar constantes não negociáveis em equações sem sentido, e TC não diz, bem, simplesmente porque é disso que se trata, na verdade, seu corrico.

Fui um dos que mostraram interesse)

Eu só estava interessado em cálculos de lote para ver como seria feito, baseado em quê - para uma possível aplicação dos princípios.

E TC sim... Eu estava me exibindo)))

 

Acho que ainda não acabou.
A UE recuperou de 1,10 e -150$ pode se tornar uma vantagem.

E quanto ao TC - a busca por 'cursos absolutos', 'índices corretos' e melhores pontos de referência pode provavelmente continuar e continuar...

 
Vladimir:

Parece que levamos a sério o absurdo que Mikhael1983 diz "sobre a natureza do mercado": "Isto é particularmente útil na medida em que há muito poucas idéias fisicamente significativas de qualquer tipo no fórum". Aqui não há natureza, equilíbrio com correlação e é isso. Veja:

Pegue
1. a taxa de câmbio de qualquer par de moedas entre si X. Você pode tomar valores relativos (divididos pelo valor em um determinado momento). Você pode medir a temperatura em um termômetro fora da janela, em Celsius ou Fahrenheit. O principal é denotar isso por X;
2. outra taxa com a mesma moeda de cotação ou pressão atmosférica (atm, Pascali, GPa, mm Hg ou coluna de água), denotada por Y.
Considere duas séries Xi e Yi. Considere Ni = Xi - Yi e Mi = Xi + Yi. Ni e Mi imediatamente, por construção, serão tais que Xi/Ni - Yi/Ni = 1 e Xi/Mi + Yi/Mi = 1 para todos i. Ou seja, X/N difere de S/N apenas por um turno, e o mesmo sinal de mais para M. Naturalmente, e os coeficientes de correlação de X/N com S/N são 1, e os coeficientes de correlação de X/M com S/M são -1. É isso aí.


Na tabela anexa, isso é verificado para 2048 valores de GBPUSD e EURUSD (5 minutos), à esquerda. À direita para a tabela de 29 valores de temperatura e precipitação em Moscou para janeiro de 2020. Depois, nas mesmas colunas há 31 linhas com valores de umidade relativa e pressão em janeiro de 2019 na mesma Moscou. Os coeficientes de correlação são calculados de uma só vez para os dados em todas as 60 linhas de significado completamente diferente, mas são exatamente 1 e -1. A natureza do forex definitivamente não está aqui.

Oh querido, por quê?!

Com o que viver agora para as pessoas, não vá para temas sérios onde é necessário pensar...).

 

Eu tenho até agora )

 
Aleksey Mavrin:
E a proporção cresce exponencialmente com o número de piadas)

Não necessariamente


.

 
Vladimir:

... Ou seja, X/N difere de S/N apenas por um turno, e para M o mesmo sinal de mais. Naturalmente, e os coeficientes de correlação X/N com S/N são iguais a 1, e os coeficientes de correlação X/M com S/M são iguais a -1. É isso aí...

Os coeficientes de correlação são calculados de uma só vez para os dados em todas as 60 linhas de significado completamente diferente, mas são exatamente 1 e -1. A natureza do forex definitivamente não está aqui.

Sim, a TC prestou muita atenção à correlação, mas nem uma única palavra sobre a cointegração. Mas é a propriedade mais importante dos instrumentos negociados na negociação de pares que pode proporcionar rentabilidade na negociação. Aqui estão dois gráficos. À esquerda está a mudança no tempo de 2 instrumentos X e Y. Você pode ver que eles têm uma boa correlação. O direito mostra a disseminação desses instrumentos. Podemos ver a tendência de propagação, não há sinais de cointegração. Assim, é impossível obter lucro na negociação de pares neste caso, embora a correlação seja alta.


 
khorosh:

Sim, a TC prestou muita atenção à correlação, mas nem uma única palavra sobre a cointegração. Mas é a propriedade mais importante dos instrumentos negociados na negociação de pares que pode proporcionar rentabilidade na negociação. Aqui estão dois gráficos. À esquerda está a mudança no tempo de 2 instrumentos X e Y. Você pode ver que eles têm uma boa correlação. O direito mostra a disseminação desses instrumentos. Podemos ver a tendência de propagação, não há sinais de cointegração. Assim, não é possível obter lucro na negociação de pares neste caso, embora a correlação seja alta.


Não há cointegração com o vetor (1, -1), mas pode haver (ou não haver) cointegração com outro vetor cointegrante.

 
Eu acho que 2X-Y deve ser bom. Embora os valores k mudem com o tempo, é claro.
 
Aleksey Nikolayev:

Não há cointegração com vetor (1, -1), mas pode haver (ou não) cointegração com outro vetor cointegrante.

E isto é chamado de encaixe.

Razão: