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Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 90

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Anatolii Zainchkovskii:
Encontrei o enviesado de probabilidade.
No início do dia há um preço pip para EURGBP, no final do dia é diferente. Este é um pequeno fato que Michael pode não ter levado em conta ao falar sobre alguma variação para EURGBP na primeira página. E na verdade, é precisamente a diferença de valor do ponto que mostra o desvio.

Bem, é menos de 1%, mesmo que a libra seja uma caminhada de 100 pontos de 4 dígitos. O viés aí é declarado como sendo >10%.

b2v:

Bem, isso é menos de 1%, mesmo que a libra seja uma caminhada de 100 pontos de 4 dígitos. Há um enviesamento maior que esse, >10%.

E você aumenta em lotes e vai tê-lo.
Maxaxa:
Por que abrir 4 pedidos em vez de dois? (dois pares de pares) está me faltando alguma coisa?
A ganância.
Anatoly. Como ele constrói uma linha vermelha (ou melhor, duas linhas idênticas com a precisão de uma transformação linear), Mikhail não nos disse.
Este é o ponto-chave. Parecia ser que sua soma era igual = a soma dos dois pares originais. Mas no último comércio o vermelho é muito mais alto do que os pares - não faz sentido.
Vou ler a primeira página novamente, talvez haja algum esclarecimento...
Anatolii Zainchkovskii:
Tenho muitos caras inteligentes e ninguém que saiba ler, entender e explicar as fórmulas da primeira página. Meu conhecimento escolar só foi suficiente para converter o primeiro par e o segundo par para o resultado total.Quando este tópico apareceu pela primeira vez, eu o perdi, porque tinha certeza de que Michael derivou estupidamente o EURGBP. Mas afinal não. Há algumas páginas atrás Renat falava de alguma média para dois pares e mostrava uma tela com um indicador.
Assim, meus conhecimentos escolares foram suficientes apenas por agora que existe uma certa média que permite determinar o lote necessário por fórmulas para ter uma inclinação na probabilidade. Ou seja, na verdade, não é um par cruzado que é feito de dois pares, mas um portfólio - sintético de pares cruzados e um de majors, que indicará o lote de majors, e o lote acima mencionado está definido para mudar a probabilidade.
E ainda, se você não tentar analisar fórmulas, você pode traçar carteiras já negociadas e olhar o que o gráfico de carteiras representa nos momentos de entrada e saída. Talvez esta versão seja mais evidente no que exatamente é um padrão de foco.

Anatoly, confirmei a presença da média pelo indicador cujos tampões são a única e inequívoca conclusão.

O comércio em pares é a média usual e, como dizem, não há nada a mais a acrescentar aqui.

É claro que há uma fechadura, mas é peculiar.

Vamos passar para meses e ver os gráficos dos movimentos dos pares durante os anos de crise: 2008 e 2014.

Podemos ver que USDXXX e XXXUSD foram movidos por enormes distâncias, mas em direções diferentes.

É evidente que existe um movimento direcional inter-relacionado nestes grupos.

Tomemos o XXXUSD, por exemplo.

Se vendermos um par neste grupo e comprarmos o outro, ainda podemos fazer uma perda em um par.

Se as perdas excederão ou não os lucros é tarefa daqueles que trabalham com nossas contas reais.

Se tal comércio pode ser chamado de bom, então como diz o ditado - mestre da arma, como a sorte o quereria.

b2v:
Anatoly. Como construir uma linha vermelha (ou melhor, duas linhas idênticas com a precisão de uma transformação linear), Mikhail não nos disse.
Este é o ponto-chave. Parecia ser que sua soma era igual = a soma dos dois pares originais. Mas no último comércio o vermelho é muito mais alto do que os pares - não faz sentido.
Vou ler a primeira página novamente, talvez haja algum esclarecimento...
Eu descobri a linha vermelha, há uma fórmula para ela na primeira página, há também um grau (-1) . Além disso, como escalar para o original também é claro, mas aqui está como obter muita coisa, ainda não recebi nada.
Talvez Mikhail possa explicar de uma maneira mais simples?
Renat Akhtyamov:

Anatoly, confirmei a presença da média com o indicador, cujos tampões são a única e inequívoca conclusão.

O comércio de pares é a média usual, e como se diz, não há nada a mais a acrescentar aqui.

Claro que há uma fechadura, mas é uma fechadura peculiar.

Passemos aos meses e examinemos os gráficos de movimentos dos pares durante os anos de crise: 2008 e 2014.

Podemos ver que USDXXX e XXXUSD foram movidos por enormes distâncias, mas em direções diferentes.

É evidente que existe um movimento direcional inter-relacionado nestes grupos.

Tomemos o XXXUSD, por exemplo.

Se um par neste grupo é vendido e o outro é comprado, ainda são possíveis perdas em um par.

Se as perdas excederão ou não os lucros é tarefa daqueles que trabalham com nossas contas reais.

Se tal comércio pode ser chamado de bom, então como diz o ditado - mestre do mestre, como a sorte o quereria.

Eu acho que é fácil para Michael fazer o mesmo truque com símbolos não correlatos, por exemplo EURUSD & AUDUSD. Sua fórmula de lote permite encontrar os skews necessários para retornar.

A partir das 7h15 de Moscou 23.01.2019 o layout atual do Focus 8: as negociações estão no lado positivo de US$160 (a troca ainda é paga 40, seriam 200), o descasamento é de 109 papagaios. Estamos ansiosos por mais lucros.

Renat Akhtyamov:

esta igualdade já estava no início (seta vermelha)

os dois deltas são abreviados com X's vermelhos e não dizem nada, porque:

você também poderia escrever seu apelido ao invés de deltas e seria exatamente o mesmo abreviado

portanto, qualquer fórmula é uma base para conclusões e definições somente quando não há mais nada a ser feito nela

aposto que não vai!!! :-)

o apelido no contexto da fórmula é NaN na melhor das hipóteses, se não 0

Renat Akhtyamov:

Se o prejuízo se sobrepõe ou não ao lucro depende daqueles que trabalham com nossas contas reais.

E quem está trabalhando com eles?

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